آر ایس آئی ڈبل ریل آسکیلشن لائن لانگ اینڈ شارٹ دو طرفہ تجارتی حکمت عملی ایک دو طرفہ تجارتی حکمت عملی ہے جو آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آر ایس آئی کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے اصولوں کے ذریعہ دو طرفہ تجارتی حکمت عملی کو نافذ کرتی ہے ، جس میں دو طرفہ ریل کی ترتیبات اور حرکت پذیر اوسط تجارتی سگنل شامل ہیں۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر RSI اشارے کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے اصولوں کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلے RSI قیمت vrsi ، نیز دوہری ریلوں کی اوپری ریل sn اور نچلی ریل ln کا حساب لگاتی ہے۔ جب RSI قدر نچلی ریل ln سے نیچے عبور کرتی ہے تو ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، اور جب RSI قدر اوپری ریل sn سے اوپر عبور کرتی ہے تو ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں موم بتیوں کے عروج اور زوال کا بھی پتہ چلتا ہے تاکہ مزید طویل اور مختصر سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ خاص طور پر ، جب موم بتی اوپر کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ایک لمبا سگنل لانگ لوک پیدا ہوتا ہے ، اور جب موم بتی نیچے کی طرف ٹوٹ جاتی ہے تو ایک مختصر سگنل شارٹ لاجک پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پیرامیٹر سوئچ فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ صرف لمبا ، صرف مختصر ، یا الٹ سگنل چلے جائیں۔
طویل اور مختصر سگنل تیار کرنے کے بعد ، حکمت عملی کھلنے کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لئے سگنلز کی تعداد گنتی کرے گی۔ پیرامیٹرز کے ذریعہ مختلف اہرام سازی کے اصول طے کیے جاسکتے ہیں۔ پوزیشن بند کرنے کی شرائط میں منافع ، اسٹاپ نقصان ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان وغیرہ شامل ہیں ، جس میں منافع اور نقصان کی فیصد کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ یہ کہ اسٹریٹجی میں آر ایس آئی اشارے، حرکت پذیر اوسط کراس اوورز، شماریاتی اہرام بندی، اسٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان اور دیگر تکنیکی ذرائع شامل ہیں تاکہ خودکار طویل اور مختصر دو طرفہ تجارت حاصل کی جاسکے۔
مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، منافع اور نقصان کو روکنے کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، لیکویڈیٹی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں ، سگنل منطق کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور استثناء کی نگرانی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی ڈبل ریل آسکیلیشن لائن لانگ اور شارٹ بائی ڈائریکشنل ٹریڈنگ حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے ، شماریاتی افتتاحی اور اسٹاپ نقصان کے اصولوں اور دیگر تکنیکی ٹولز کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ خودکار بائی ڈائریکشنل ٹریڈنگ حاصل کی جاسکے۔ یہ حکمت عملی صارفین کے لئے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کے لئے انتہائی حسب ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رسک مینجمنٹ ، سگنل منطق وغیرہ کے ذریعے بہتری کی گنجائش بھی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک موثر مقداری تجارتی حل فراہم کرتا ہے۔
/*backtest start: 2023-09-24 00:00:00 end: 2023-10-24 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/ // strategy("Autoview Build-a-bot - 5m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000) // study("Autoview Build-a-bot", "Alerts") /////////////////////////////////////////////// //* Backtesting Period Selector | Component *// /////////////////////////////////////////////// //* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *// //* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *// //* Modifications made *// testStartYear = input(1, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month") testStartDay = input(10, "Backtest Start Day") testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0) testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day") testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0) testPeriod() => true ///////////////////////////////////// //* Put your strategy logic below *// ///////////////////////////////////// RSIlength = input(1,title="RSI Period Length") price = close vrsi = (rsi(price, RSIlength)) src = close len = input(2, minval=1, title="Length") up = rma(max(change(src), 0), len) down = rma(-min(change(src), 0), len) rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down)) rsin = input(12) sn = 100 - rsin ln = 0 + rsin // Put your long and short rules here longLocic = crossunder(rsi, ln) shortLogic = crossover(rsi, sn) ////////////////////////// //* Strategy Component *// ////////////////////////// isLong = input(true, "Longs Only") isShort = input(false, "Shorts Only") isFlip = input(false, "Flip the Opens") long = longLocic short = shortLogic if isFlip long := shortLogic short := longLocic else long := longLocic short := shortLogic if isLong long := long short := na if isShort long := na short := short //////////////////////////////// //======[ Signal Count ]======// //////////////////////////////// sectionLongs = 0 sectionLongs := nz(sectionLongs[1]) sectionShorts = 0 sectionShorts := nz(sectionShorts[1]) if long sectionLongs := sectionLongs + 1 sectionShorts := 0 if short sectionLongs := 0 sectionShorts := sectionShorts + 1 ////////////////////////////// //======[ Pyramiding ]======// ////////////////////////////// pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20 shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0 //////////////////////////////// //======[ Entry Prices ]======// //////////////////////////////// last_open_longCondition = na last_open_shortCondition = na last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1]) last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1]) //////////////////////////////////// //======[ Open Order Count ]======// //////////////////////////////////// sectionLongConditions = 0 sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1]) sectionShortConditions = 0 sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1]) if longCondition sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1 sectionShortConditions := 0 if shortCondition sectionLongConditions := 0 sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1 /////////////////////////////////////////////// //======[ Position Check (long/short) ]======// /////////////////////////////////////////////// last_longCondition = na last_shortCondition = na last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1]) last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1]) in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition ///////////////////////////////////// //======[ Position Averages ]======// ///////////////////////////////////// totalLongs = 0.0 totalLongs := nz(totalLongs[1]) totalShorts = 0.0 totalShorts := nz(totalShorts[1]) averageLongs = 0.0 averageLongs := nz(averageLongs[1]) averageShorts = 0.0 averageShorts := nz(averageShorts[1]) if longCondition totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition totalShorts := 0.0 if shortCondition totalLongs := 0.0 totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions ///////////////////////////////// //======[ Trailing Stop ]======// ///////////////////////////////// isTS = input(false, "Trailing Stop") tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 last_high = na last_low = na last_high_short = na last_low_short = na last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1]) last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1]) last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1]) last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1]) long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi /////////////////////////////// //======[ Take Profit ]======// /////////////////////////////// isTP = input(true, "Take Profit") tp = input(125, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition ///////////////////////////// //======[ Stop Loss ]======// ///////////////////////////// isSL = input(true, "Stop Loss") sl = input(140, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0 short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0 ///////////////////////////////// //======[ Close Signals ]======// ///////////////////////////////// longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0 shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0 /////////////////////////////// //======[ Plot Colors ]======// /////////////////////////////// longCloseCol = na shortCloseCol = na longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1] shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1] tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white ////////////////////////////////// //======[ Strategy Plots ]======// ////////////////////////////////// plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3) plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2) plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3) plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2) plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2) plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2) plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2) /////////////////////////////// //======[ Alert Plots ]======// /////////////////////////////// // plot(longCondition, "Long", green) // plot(shortCondition, "Short", red) // plot(longClose, "Long Close", longCloseCol) // plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol) /////////////////////////////////// //======[ Reset Variables ]======// /////////////////////////////////// if longClose or not in_longCondition averageLongs := 0 totalLongs := 0.0 sectionLongs := 0 sectionLongConditions := 0 if shortClose or not in_shortCondition averageShorts := 0 totalShorts := 0.0 sectionShorts := 0 sectionShortConditions := 0 //////////////////////////////////////////// //======[ Strategy Entry and Exits ]======// //////////////////////////////////////////// if testPeriod() strategy.entry("Long", 1, when=longCondition) strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition) strategy.close("Long", when=longClose) strategy.close("Short", when=shortClose)