وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بریک آؤٹ سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-27 16:50:24
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے اور اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشنوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کے بریک آؤٹ کی نگرانی کرتی ہے ، جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو طویل ہوجاتی ہے ، جب قیمت نچلی بینڈ کو توڑتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت اسٹاپ نقصان کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے ان کے برعکس بینڈ کو توڑتی ہے تو باہر نکل جاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈز اشارے سے درمیانی ، اوپری اور نچلی بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ درمیانی بینڈ اوسط حرکت پذیر ہے ، اوپری بینڈ درمیانی بینڈ پلس 2 معیاری انحراف ہے ، اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ مائنس 2 معیاری انحراف ہے۔

یہ پہلے بولنگر بینڈ کے وسط ، اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگاتا ہے۔ پھر یہ چیک کرتا ہے کہ آیا قیمت اوپری بینڈ سے اوپر یا نچلے بینڈ سے نیچے ٹوٹتی ہے۔ اگر قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹتی ہے تو ، یہ لمبی ہوتی ہے۔ اگر قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹتی ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتی ہے۔ نیز اگر قیمت ریورس میں بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کے احکامات کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشنوں سے باہر نکل جاتی ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی کا منطق یہ ہے:

Bollinger Bands کا حساب لگائیں درمیانی، اوپری اور نچلی بینڈ
اگر قیمت اوپری بینڈ کے اوپر توڑتا ہے، طویل جاؤ
اگر قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں
اگر پہلے سے ہی طویل ہو تو، جب قیمت نیچے کی حد سے نیچے ہو تو طویل بند کرو
اگر پہلے سے ہی مختصر ہے تو ، جب قیمت اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو مختصر بند کریں

اس سے جب قیمت بڑی حرکت کرتی ہے تو رجحانات کو پکڑنے کی اجازت ملتی ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے نقصانات کو محدود کیا جاتا ہے۔

فوائد

انٹری سگنلز کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے بریکآؤٹس کے بعد رجحانات کو پکڑتا ہے
واضح طویل / مختصر سگنل، سادہ قوانین
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر ٹن ایبلٹی

خطرات

اکثر چھوٹے سٹاپ نقصان کی تجارت مجموعی P/L کو نقصان پہنچا سکتی ہے
ناقص پیرامیٹر ٹوننگ بہت زیادہ سگنل یا یاد شدہ تجارت کا سبب بن سکتی ہے
صرف قیمت پر غور کرتا ہے، تصدیق کے لئے کوئی دوسرے اشارے نہیں
اسٹاپ نقصان کے قریب کوئی ایڈجسٹمنٹ نقصان میں اضافہ نہیں کر سکتی

اشارے کو ملا کر، سٹاپ نقصان یونٹس وغیرہ کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنا سکتے ہیں.

بہتر مواقع

سگنل کی تصدیق کے لئے حجم، چلتی اوسط جیسے دیگر اشارے کو یکجا کریں
مختلف مارکیٹوں کے لئے بولنگر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
oversensitivity سے بچنے کے لئے توڑ کے قریب سٹاپ نقصان فاصلے کو ایڈجسٹ کریں
صرف رجحانات کی ترقی کے بعد تجارت، کی طرح Turtle ٹریڈنگ کے قوانین
مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے پیرامیٹرز کو خودکار طریقے سے بہتر بنائیں

نتیجہ

یہ بولنگر بینڈ پر مبنی حکمت عملی کے بعد نسبتا simple ایک آسان رجحان ہے۔ جب قیمت ٹوٹ جاتی ہے تو یہ تیزی سے پوزیشن لے سکتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن صرف قیمت پر انحصار کرنے سے غلط فیصلے ہوسکتے ہیں ، جبکہ حساس اسٹاپ نقصان سے تجارت کی تعدد میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ہم پیرامیٹر ٹیوننگ ، اشارے کو جوڑنے ، اسٹاپ کو ایڈجسٹ کرنے وغیرہ کے ذریعے اس میں مزید بہتری لاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ایک آسان اور قابل اعتماد مقدار ٹریڈنگ فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading

//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")

//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)

//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
    if long == false
        strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
    if short == false
        strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں