Volatility Squeeze Breakout Strategy ایک تجارتی نظام ہے جو بریکآؤٹ اور ٹرینڈ سگنلز کی نگرانی کرکے مارکیٹ کی بڑی نقل و حرکتوں کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ (بی بی) اور کیلٹنر چینل (کے سی) کو مربوط کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں دباؤ (کم اتار چڑھاؤ) اور بعد میں بریکآؤٹس (اعلی اتار چڑھاؤ) کے ادوار پر مرکوز ہے ، جس کا مقصد بڑی قیمتوں کی نقل و حرکت کے آغاز سے پہلے مارکیٹ میں داخل ہونا ہے۔
اسٹریٹیجی میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی کمی اور اضافہ کی نشاندہی کرنا شامل ہے۔ بولنگر بینڈ قیمتوں کے معیاری انحراف کا حساب لگاتے ہوئے تشکیل پائے جاتے ہیں ، جبکہ کیلنڈر چینل اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی ہوتا ہے۔ جب بولنگر بینڈ کیلنڈر چینل کے اندر کمپریس ہوتے ہیں تو ، اس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں کمی ظاہر ہوتی ہے ، جس سے ممکنہ طور پر قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہوسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کیلنڈر چینل کے اندر ہیں یا نہیں اور قیمت بولنگر بینڈ کی حدود سے اوپر یا نیچے توڑتی ہے یا نہیں اس کی جانچ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اشارے کی صداقت کو بڑھانے کے لئے تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) کی سیدھ کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی فائدہ اس کی اتار چڑھاؤ اور رجحان کے اشارے کا امتزاج ہے ، جو مارکیٹ کا جامع نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ بولنگر بینڈ اور کیلٹنر چینل کو مربوط کرکے ، حکمت عملی ممکنہ طور پر بڑی مارکیٹ کی نقل و حرکت کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے۔ مزید برآں ، ای ایم اے رجحان کی سیدھ کا استعمال مارکیٹ کی سمت کی تصدیق اور جھوٹے اشاروں کو کم کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔
Volatility Squeeze Breakout Strategy کا بنیادی خطرہ غلط بریک آؤٹ سگنلز اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال میں ہے۔ اعلی اتار چڑھاؤ کی حالت میں ، بولنگر بینڈ کو کثرت سے توڑا جاسکتا ہے ، جس سے گمراہ کن سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ مزید برآں ، اگر مارکیٹ کے رجحان کی صحیح شناخت نہیں کی جاتی ہے تو ، حکمت عملی سے غیر موافق تجارت پیدا ہوسکتی ہے۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اضافی اشارے شامل کرکے ، یا سخت ترین اندراج کی شرائط کو اپنانے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
دوسرے ، تجارتی سگنل کی اضافی تصدیق کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) یا متحرک اوسط کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) جیسے اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانا۔ آخر میں ، اس حکمت عملی کو دیگر قسم کے تجارتی نظاموں کے ساتھ مل کر ایک زیادہ جامع اور متنوع تجارتی فریم ورک بنانے پر غور کرنا۔
Volatility Squeeze Breakout Strategy ایک طاقتور اور لچکدار ٹریڈنگ سسٹم ہے جو بولنگر بینڈ اور کیلٹنر چینل کی طاقتوں کو یکجا کرتا ہے۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور رجحان سگنلز کی نگرانی کرکے ، یہ مارکیٹ کی بڑی نقل و حرکت کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ خطرات ہیں ، لیکن مناسب اصلاح اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ان کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے بڑے رجحانات اور بریکآؤٹس پر قبضہ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک انوکھا نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bishnu103
//@version=4
strategy(title="Squeeze Breakout using BB and KC [v1.0][Bishnu103]",shorttitle="BB BREAKOUT",overlay=true,calc_on_every_tick=true)
// ***********************************************************************************************************************
// input variables
bbLength = input(title="BB Length", minval=1, defval=20)
bbStdDev = input(title="BB StdDev", minval=1, defval=2)
kcLength = input(title="KC Length", minval=1, defval=20)
kcMult = input(title="KC Mult", defval=1.5)
atrLength = input(title="ATR Length", minval=1, defval=20)
entry_distance = input(title="Entry distance from alert", minval=1, maxval=10, defval=10)
bb_squeeze_switch = input(title="BB Squeeze Check", type=input.bool, defval=true)
bb_squeeze_width = input(title="BB Squeeze Width", minval=1.0, defval=3.0)
bb_in_kc_switch = input(title="BB within KC Check", type=input.bool, defval=false)
ema_trend_switch = input(title="EMA Trend Check", type=input.bool, defval=false)
show_bb_switch = input(title="Show BB", type=input.bool, defval=true)
show_kc_switch = input(title="Show KC", type=input.bool, defval=true)
show_8ema_switch = input(title="Show 8EMA", type=input.bool, defval=true)
show_emas_switch = input(title="Show EMAs", type=input.bool, defval=false)
// ***********************************************************************************************************************
// global variables
closed_above_bb = false
closed_below_bb = false
// variable values available across candles
var entry_price = 0.0
var sl_price = 0.0
var exit_price_8ema = 0.0
var candle_count = 0
// ***********************************************************************************************************************
// function to return bollinger band values based on candle poition passed
getBB(pos) =>
float basis = sma(close[pos], bbLength)
float dev = bbStdDev * stdev(close[pos], bbLength)
[basis, basis + dev, basis - dev]
// function to return Keltner Channel values based on candle poition passed
getKC(pos) =>
mKC = ema(close[pos],kcLength)
range = kcMult * atr(atrLength)[pos]
uKC = mKC + range
lKC = mKC - range
[mKC,uKC,lKC]
// ***********************************************************************************************************************
// strategy
//
// get current bb value
[mBB_0,uBB_0,lBB_0] = getBB(0)
[mBB_1,uBB_1,lBB_1] = getBB(1)
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] > uBB_0
closed_above_bb := true
entry_price := high[0]
// if a candle closes above bb and previous candle closed inside bb then it's a bullish signal
if close[0] < lBB_0
closed_below_bb := true
entry_price := low[0]
// check if BB is in squeeze
bb_in_squeeze = bb_squeeze_switch ? ((uBB_1 - lBB_1) < (atr(20)[1] * bb_squeeze_width)) : true
// 6 candle's bb prior to the alert candle, are within keltner channel on either upper side of the bands or on lower side of the bands
// bb
[mBB_2,uBB_2,lBB_2] = getBB(2)
[mBB_3,uBB_3,lBB_3] = getBB(3)
[mBB_4,uBB_4,lBB_4] = getBB(4)
[mBB_5,uBB_5,lBB_5] = getBB(5)
[mBB_6,uBB_6,lBB_6] = getBB(6)
// kc
[mKC_1,uKC_1,lKC_1] = getKC(1)
[mKC_2,uKC_2,lKC_2] = getKC(2)
[mKC_3,uKC_3,lKC_3] = getKC(3)
[mKC_4,uKC_4,lKC_4] = getKC(4)
[mKC_5,uKC_5,lKC_5] = getKC(5)
[mKC_6,uKC_6,lKC_6] = getKC(6)
// check if either side 6 candle's bb are inside kc
lower_squeeze_is_good = uBB_1 < uKC_1 and uBB_2 < uKC_2 and uBB_3 < uKC_3 and uBB_4 < uKC_4 and uBB_5 < uKC_5 and uBB_6 < uKC_6
upper_squeeze_is_good = lBB_1 > lKC_1 and lBB_2 > lKC_2 and lBB_3 > lKC_3 and lBB_4 > lKC_4 and lBB_5 > lKC_5 and lBB_6 > lKC_6
squeeze_is_good = bb_in_kc_switch ? (upper_squeeze_is_good or lower_squeeze_is_good) : true
// EMAs (8, 21, 34, 55, 89) should be aligned in sequence
ema_8 = ema(close,8)
ema_21 = ema(close,21)
ema_34 = ema(close,34)
ema_55 = ema(close,55)
ema_89 = ema(close,89)
ema_trend_check1 = ema_trend_switch and closed_above_bb and ema_8 > ema_21 and ema_21 > ema_34 and ema_34 > ema_55 and ema_55 > ema_89
ema_trend_check2 = ema_trend_switch and closed_below_bb and ema_8 < ema_21 and ema_21 < ema_34 and ema_34 < ema_55 and ema_55 < ema_89
ema_trend_check = ema_trend_switch ? (ema_trend_check1 or ema_trend_check2) : true
// ***********************************************************************************************************************
// entry conditions
long_entry = closed_above_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
short_entry = closed_below_bb and bb_in_squeeze and squeeze_is_good and ema_trend_check
candle_count := candle_count + 1
if long_entry or short_entry
candle_count := 0
if long_entry or short_entry
exit_price_8ema := na
if long_entry or short_entry
sl_price := mBB_0
// ***********************************************************************************************************************
// exit conditions
// long trade - a candle closes below 8ema and in next candle price crosses low of previous candle
// short trade - a candle closes above 8ema and in next candle price crosses high of previous candle
long_exit_8ema = strategy.position_size > 0 and crossunder(close,ema(close,8))
short_exit_8ema = strategy.position_size < 0 and crossover(close,ema(close,8))
if long_exit_8ema
exit_price_8ema := low
if short_exit_8ema
exit_price_8ema := high
// ***********************************************************************************************************************
// position sizing
price = if close[0] > 25000
25000
else
price = close[0]
qty = 25000/price
// ***********************************************************************************************************************
// entry
if long_entry
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty, stop=entry_price, comment="BUY @ "+ tostring(entry_price))
if short_entry and candle_count < 11
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty, stop=entry_price, comment="SELL @ "+ tostring(entry_price))
if candle_count > entry_distance
strategy.cancel("BUY",true)
strategy.cancel("SELL",true)
// ***********************************************************************************************************************
// exit
if strategy.position_size > 0 and long_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "BUY", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
if strategy.position_size < 0 and short_exit_8ema
strategy.exit("EXIT using 8EMA", "SELL", stop=exit_price_8ema, comment="EXIT @ "+ tostring(exit_price_8ema))
// ***********************************************************************************************************************
// plots
//
// plot BB
[mBBp,uBBp,lBBp] = getBB(0)
p_mBB = plot(show_bb_switch ? mBBp : na, color=color.teal)
p_uBB = plot(show_bb_switch ? uBBp : na, color=color.teal)
p_lBB = plot(show_bb_switch ? lBBp : na, color=color.teal)
fill(p_uBB,p_lBB,color=color.teal,transp=95)
// plot KC
[mKCp,uKCp,lKCp] = getKC(0)
p_uKC = plot(show_kc_switch ? uKCp : na, color=color.red)
p_lKC = plot(show_kc_switch ? lKCp : na, color=color.red)
// plot 8 ema
plot(show_8ema_switch?ema_8:na,color=color.blue)
// plot EMAs
plot(show_emas_switch ? ema_8 : na, color=color.green)
plot(show_emas_switch ? ema_21 : na, color=color.lime)
plot(show_emas_switch ? ema_34 : na, color=color.maroon)
plot(show_emas_switch ? ema_55 : na, color=color.orange)
plot(show_emas_switch ? ema_89 : na, color=color.purple)