وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

دوہری سپر ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-15 16:33:05
ٹیگز:

جائزہ

ڈوئل سپر ٹرینڈ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں ڈوئل سپر ٹرینڈ چینل سسٹم شامل ہے۔ یہ حقیقی رینج اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا ہے اور قیمت کی پیشرفتوں کی نگرانی کے لئے دو بینڈ چینل بناتا ہے ، جس سے رجحان کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ ممکن ہوتی ہے۔

حکمت عملی منطق

ڈوئل سپر ٹرینڈ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے سے ماخوذ ہے۔ سپر ٹرینڈ میں قیمت کے رجحانات اور اہم معاونت / مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے اوپری اور نچلی بینڈ شامل ہیں۔ ڈوئل سپر ٹرینڈ اس کے اوپر دو چینلز بناتا ہے: استحکام چینل اور توڑنے والا چینل۔

کنسولیڈنگ چینل: جاری رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے بنیادی اوپری اور نچلے بینڈ پر مشتمل ہے۔
بریکنگ چینل: رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے ہیورسٹک اوپری اور نچلی بینڈ کی طرف سے تشکیل دیا جاتا ہے.

حکمت عملی سب سے پہلے حقیقی رینج اور اوسط حقیقی رینج کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لمبائی اور ضرب پیرامیٹرز کی بنیاد پر بنیادی بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد ، اگر قیمت بنیادی بینڈ کو توڑتی ہے تو یہ توڑنے والا چینل تیار کرتی ہے۔ اس طرح دو چینل کا نظام قائم ہوتا ہے۔

ڈبل چینل ڈھانچے کے تحت، تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں جب قیمت مختلف چینلز کو عبور کرتی ہے:

خریدنے کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب قیمت مستحکم چینل کے نیچے والے بینڈ سے تجاوز کرتی ہے۔
فروخت کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب قیمت کنسولنگ چینل کے اوپری بینڈ سے نیچے گزر جاتی ہے۔

ڈبل چینل مانیٹرنگ رجحان کی پیروی اور الٹ کی گرفت دونوں کو قابل بناتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ڈبل چینل سسٹم کے ساتھ ڈبل سپر ٹرینڈ حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنا۔ بریک چینل مؤثر طریقے سے حقیقی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔
تجارت میں مستقل مزاجی۔ ڈوئل چینل ہر تجارت کو سنگل سپر ٹرینڈ کے مقابلے میں لمبا کرتا ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے بڑی جگہ۔ چینلز کو مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے ٹون کیا جاسکتا ہے۔
کم حکمت عملی whipsaws. دو چینل استحکام میں اضافہ.
آسان بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح۔ بدیہی چینلز حکمت عملی کا جائزہ لینے میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

ڈبل سپر ٹرینڈ حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

چینل رینج کے انتخاب میں مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت تنگ چینلز اکثر ناقابل اعتماد بریک آؤٹ کا سبب بنتے ہیں۔ بہت وسیع چینلز بروقت الٹ کو پکڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔
بیرونی واقعات کا اثر۔ غیر تکنیکی واقعات غیر معمولی قیمتوں کی نقل و حرکت کو جنم دے سکتے ہیں جو چینل سسٹم کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہیں۔
اعلی تجارتی تعدد۔ دو چینل کی ساخت میں تجارتی تعدد میں اضافہ ہوتا ہے اور پوزیشن سائزنگ کی ضروریات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح مشکل ہے۔ بیک وقت دونوں چینلز کو بہتر بنانا مشکل ہے۔ کافی وقت درکار ہے۔
سٹاپ نقصان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس حکمت عملی میں سٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔

خطرات کو پیرامیٹر رینج کو ایڈجسٹ کرنے ، فلٹرز شامل کرنے ، پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کرنے وغیرہ سے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

دوہری سپر ٹرینڈ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

جھوٹے بریکآؤٹس سے بچنے کے لئے فلٹرز کا اضافہ۔ درست بریکآؤٹس کی تصدیق کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
میکرو رجحان کا تعین کرنے کے لئے رجحان کے اشارے شامل کرنا۔ اہم رجحان کے ساتھ ٹریڈنگ مخالف رجحان کی تجارت سے بچتی ہے۔
بدلتی ہوئی منڈیوں کے مطابق ڈائنامک طور پر چینل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔ انکولی الگورتھم پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
منافع کے تحفظ کے لئے باہر نکلنے کے میکانزم کو بہتر بنانا۔ ٹریلنگ اسٹاپ یا وقت پر مبنی باہر نکلنے کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
سمت کی تجارت کے لئے لمبی اور مختصر حالتوں کو الگ کرنا۔ مختلف پیرامیٹرز کو تیزی اور کمی کے مراحل کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کی حد کے لئے کوانٹم رسک کنٹرول متعارف کرانا۔ پوزیشن سائزنگ کنٹرول اور مجموعی اسٹاپ نقصان مقرر کیا جاسکتا ہے۔

مزید اصلاحات زیادہ مضبوط کارکردگی کے لئے پیرامیٹر فٹنگ اور واک فارورڈ تجزیہ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

نتیجہ

ڈوئل سپر ٹرینڈ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور الٹ کی گرفتاری کے لئے دو چینل میکانزم کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے مستحکم تجارتی حکمت عملی تیار کی جاسکتی ہے ، لیکن حدود موجود ہیں۔ رسک کنٹرول ایڈونز کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، ڈوئل سپر ٹرینڈ قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے لئے ایک ٹھوس فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں