وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کم اعلی رجحان کی حکمت عملی

کم اعلی رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 11:03:18
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے مارکیٹ کے اصول پر مبنی ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا سراغ لگاتا ہے ، جب قیمت سب سے کم قیمت کو توڑ دیتی ہے تو ایک طویل پوزیشن قائم کرتا ہے ، اور جب قیمت سب سے زیادہ قیمت سے نیچے آجاتی ہے یا منافع حاصل کرنے کی شرط پوری ہوجاتی ہے تو پوزیشن بند کردیتی ہے۔ اسی وقت ، اس حکمت عملی میں ایک اختیاری رجحان فلٹر شامل ہوتا ہے جو صرف اس وقت خریدنے کی اجازت دیتا ہے جب قیمت اوپر کی سمت میں ہو۔

حکمت عملی منطق

سب سے زیادہ اور کم قیمت کا حساب

  • سب سے کم قیمت (کم معیار): ta.lowest فنکشن کو کال کریں تاکہ صارف کی طرف سے مقرر کردہ بیک بیک مدت کے دوران سب سے کم قیمت کا حساب لگایا جاسکے (ڈیفالٹ 20 بار) اور سب سے کم قیمت کی لائن کو پلاٹ کریں.

  • سب سے زیادہ قیمت (اعلی معیار): صارف کے ذریعہ مقرر کردہ بیک بیک مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت کا حساب لگانے کے لئے ta.highest فنکشن کو کال کریں (ڈیفالٹ 10 بار) اور سب سے زیادہ قیمت کی لائن کو پلاٹ کریں.

اندراج کا اشارہ

جب موجودہ قیمت سب سے کم قیمت کی لائن کو توڑتی ہے تو، ایک طویل پوزیشن قائم کرنے کے لئے خرید سگنل شروع ہوتا ہے.

باہر نکلنے کا اشارہ

اختیار کے لئے دو باہر نکلنے کے طریقوں کی پیشکش کی جاتی ہے:

  1. فکسڈ ٹیک منافع: جب قیمت پہلے سے طے شدہ ٹیک منافع کی سطح تک پہنچ جاتی ہے (مثال کے طور پر داخلہ قیمت سے 8٪ زیادہ) تو منافع کے لئے پوزیشن بند کریں۔

  2. سب سے زیادہ قیمت کی تقسیم: جب قیمت سب سے زیادہ قیمت کی لائن سے نیچے آجاتی ہے تو نقصانات کو کم کرنے کے لئے پوزیشن کو بند کریں ، رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کریں۔

رجحان فلٹر

رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے لائن شامل کریں۔ صرف اس وقت خریدنے کی اجازت دیں جب قیمت ای ایم اے لائن (اپ ٹرینڈ) سے اوپر ہو۔ اس فلٹر کو فعال یا غیر فعال کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • مارکیٹ کے بنیادی اصولوں کے مطابق کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی کلاسیکی حکمت عملی اپنائیں۔

  • قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران کثرت سے کھولنے سے بچنے کے لئے رجحان کا فیصلہ شامل کریں.

  • اعلی منافع یا نقصانات کو کم کرنے کے لئے دو باہر نکلنے کے اختیارات فراہم کریں.

  • اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز زیادہ مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے.

  • پیرامیٹر ٹوننگ، فلٹر ڈیزائن وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کی اصلاح کے لئے بہت بڑا کمرہ.

خطرے کا تجزیہ

  • مقررہ منافع کی سطح مارکیٹ کی اصل حرکتوں کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے ، جس کے نتیجے میں منافع کی ابتدائی وصولی یا ناکافی منافع کا ہدف ہوتا ہے۔

  • سب سے زیادہ قیمت کی خرابی پر فروخت کرنا پہلے ہی بڑے نقصانات پیدا کرسکتا ہے ، نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے۔

  • ای ایم اے کا رجحان کا اندازہ صرف ایک خاص مدت پر واپس جاتا ہے ، ممکنہ طور پر اصل رجحان کی تبدیلی سے پیچھے رہ جاتا ہے۔

  • بیک ٹیسٹ کے نتائج مستقبل کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ براہ راست کارکردگی میں غیر یقینی صورتحال ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  • منافع لینے کے طریقوں کو شامل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ ، جزوی خروج وغیرہ کو متحرک طور پر منافع کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے۔

  • آؤٹ پٹ سگنلز کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر جزوی آؤٹ پٹ، دیگر اشارے شامل کریں.

  • مزید اشارے یا مشین لرننگ کو شامل کرکے رجحان کی تشخیص کو بہتر بنائیں۔

  • زیادہ سے زیادہ وسیع backtests کی طرف سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بہترین سیٹ تلاش کرنے کے لئے.

  • نقصانات کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقوں کو شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی عام طور پر کلاسیکی کم خریدیں اعلی فروخت کا اصول لاگو کرتی ہے اور کچھ شرائط کے تحت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ لیکن پیرامیٹر ٹوننگ ، ایگزٹ آپٹیمائزیشن ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار وغیرہ کے ذریعے ابھی بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مضمون حکمت عملی کی منطق ، پیشہ ، cons اور اصلاح کی سمتوں کا گہرائی سے تجزیہ فراہم کرتا ہے ، جس کا مقصد حکمت عملی کے خیال کو بانٹنا ہے اور ساتھ ہی سرمایہ کاروں کو خطرات کی یاد دلانے اور مقداری حکمت عملیوں کے ساتھ محتاط تجارت کرنا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation


strategy(title="Low-High-Trend Strategy", shorttitle="Low-High-Trend Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1, slippage=3, initial_capital = 25000, margin_long=50, margin_short=50, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)


// Backtest Date Range Inputs // 
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2000 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true

// Strategy Calculations //
lowcriteria = ta.lowest(close, input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars"))[1]
highcriteria = ta.highest(close, input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars"))[1]
plot(highcriteria, color=color.green)
plot(lowcriteria, color=color.red)

// Take Profit //
TakeProfitInput = input(true, "Sell with Take-Profit % intead of highest price cross?")
TakeProfit = ta.crossover(close,strategy.position_avg_price*(1+(.01*input.float(8, title="Take Profit %", step=.25))))

// Operational Functions //
TrendFilterInput = input(true, "Only buy when price is above EMA trend?")
ema = ta.ema(close, input(200, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)

// Entry & Exit Functions//
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(close, lowcriteria) and TrendisLong)
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(close, lowcriteria))
if (InDateRange and TakeProfitInput==true)
    strategy.close("Long", when = TakeProfit)
if (InDateRange and TakeProfitInput==false)
    strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, highcriteria))
if (not InDateRange)
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں