وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

الٹ ٹرائیڈ مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 14:14:46
ٹیگز:

img

جائزہ

ریورس ٹریڈ کوانٹیٹیٹو حکمت عملی 123 ریورسنگ حکمت عملی اور ایکسلریٹر آسکیلیٹر کو یکجا کرتی ہے تاکہ رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا جاسکے اور زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا کیے جاسکیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹاک انڈیکس ، فاریکس ، قیمتی دھاتیں اور توانائی کی مصنوعات کی قلیل مدتی اور درمیانی مدتی تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو آزاد منطقی کوڈز پر مشتمل ہے.

پہلا حصہ 123 ریورسنگ حکمت عملی ہے۔ ریورسنگ سگنلز کا فیصلہ کرنے کا اس کا اصول یہ ہے کہ: ایک خرید کا سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بند ہونے کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند ہونے سے کم ہو اور 9 دن کی اسٹاک کی لائن ڈی لائن سے نیچے ہو۔ فروخت کا سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بند ہونے کی قیمت دو لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بند ہونے سے زیادہ ہو اور 9 دن کی اسٹاک کی لائن ڈی لائن سے اوپر ہو۔

دوسرا حصہ ایکسلریٹر آسکیلیٹر اشارے ہے۔ یہ اشارے حیرت انگیز آسکیلیٹر اور اس کے 5 دورانیے کے چلنے والے اوسط کے مابین فرق کا حساب لگاتے ہوئے حیرت انگیز آسکیلیٹر کی تبدیلی کی رفتار کی عکاسی کرتا ہے ، جو حیرت انگیز آسکیلیٹر سے پہلے رجحان کے الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔

آخر میں، یہ حکمت عملی دونوں اشارے کے سگنل کو یکجا کرتی ہے۔ جب دونوں اشارے کی سگنل ایک ہی سمت میں ہیں (دونوں لمبے یا دونوں مختصر) ، تو اس کے مطابق سمت کا اشارہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ جب دونوں اشارے کے اشارے متضاد ہوتے ہیں تو ، صفر سگنل آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں دوہری اشارے کے فیصلوں کو جوڑ کر کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کیا جاتا ہے ، جس سے سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ اسی وقت ، تیز رفتار تبدیلیوں کی عکاسی کرنے والی ایکسلریٹر آسکیلیٹر کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ، ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے نکات کو جلد ہی پکڑا جاسکتا ہے ، اس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کی گنجائش حاصل کی جاسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اشارے سگنل پیدا کرنے سے پہلے ہی قیمت نمایاں طور پر الٹ چکی ہے ، جس کے نتیجے میں بہترین انٹری پوائنٹ کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی صورت میں اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ان کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

انٹری پوائنٹ کے خطرے سے نمٹنے کے لئے ، سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لئے زیادہ الٹ اشارے کو جوڑ دیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے مسئلے کے ل param ، پیرامیٹر کی عقلانیت کو یقینی بنانے کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم قائم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اعلی اتار چڑھاؤ کے مراحل کے دوران غلط سگنل پیدا کرنے سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات شامل کریں

  2. ملٹی ویلیڈیشن میکانزم بنانے کے لئے زیادہ الٹ اشارے کو یکجا کریں

  3. ایک پیرامیٹر خود کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار قائم کریں تاکہ اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے

  4. ایک سٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

نتیجہ

ریورس ٹریڈ مقداری حکمت عملی دوہری تصدیق کے ذریعے سگنل کی درستگی کو بہتر بناتی ہے ، جو مارکیٹ کے اہم الٹ پوائنٹس کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ اسی وقت ، اشارے کی تاخیر اور پیرامیٹر کی ناکامی جیسے خطرات کو روکنے پر بھی توجہ دی جانی چاہئے۔ مسلسل مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کی مسلسل تصدیق اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی کچھ مقداری تجارتی تجربے والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔


/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 

مزید