وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

Volatility Capture RSI-Bollinger بینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 14:17:55
ٹیگز:

img

جائزہ

Volatility Capture RSI-Bollinger Band حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے بولنگر بینڈ (BB) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) اور سادہ چلتی اوسط (SMA) کے تصورات کو مربوط کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اختتامی قیمت کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بولنگر بینڈ کے مابین متحرک سطح کا حساب لگاتی ہے۔ یہ منفرد خصوصیت حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور قیمت کی نقل و حرکت کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتی ہے۔

کرپٹو اور اسٹاک مارکیٹیں انتہائی اتار چڑھاؤ والی ہوتی ہیں ، جس سے وہ بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کے ل suitable موزوں ہوجاتی ہیں۔ آر ایس آئی ان اکثر قیاس آرائی والی منڈیوں میں زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

متحرک بولنگر بینڈ: یہ حکمت عملی پہلے صارف کی وضاحت کردہ لمبائی اور ضرب کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بولنگر بینڈ کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بولنگر بینڈ اور اختتامی قیمت کو متحرک طور پر موجودہ بولنگر بینڈ کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ آخر میں ، جب قیمت موجودہ بولنگر بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو یہ ایک لمبا سگنل اور جب قیمت نیچے سے تجاوز کرتی ہے تو ایک مختصر سگنل تیار کرتی ہے۔

آر ایس آئی: اگر صارف سگنلز کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو ، حکمت عملی آر ایس آئی اور اس کے ایس ایم اے کا حساب بھی لگاتی ہے ، اور انہیں اضافی لمبے اور مختصر سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ آر ایس آئی سگنل صرف اس صورت میں استعمال ہوتے ہیں جب استعمال کریں آر ایس آئی سگنلز کے لئے آپشن فعال ہو۔

اس کے بعد حکمت عملی منتخب کردہ تجارتی سمت کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور اس کے مطابق طویل یا مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔ اگر دونوں پر مقرر کیا جائے تو ، یہ لمبی اور مختصر پوزیشنیں دونوں میں داخل ہوسکتا ہے۔

آخر میں، حکمت عملی ایک پوزیشن سے باہر نکلتی ہے جب بند ہونے کی قیمت بالترتیب طویل / مختصر پوزیشنوں کے لئے موجودہ بولنگ بینڈ کے نیچے / اوپر سے گزرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ، آر ایس آئی اور ایس ایم اے کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے، متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کو پکڑنے اور oversold / oversold کی سطح پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے.

آر ایس آئی بولنگر سگنلز کی تکمیل کرتا ہے ، جو رینج مارکیٹوں میں غلط اندراجات سے گریز کرتا ہے۔ صرف طویل ، صرف مختصر یا دونوں سمتوں کی اجازت مختلف مارکیٹ کے حالات کو پورا کرتی ہے۔

اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز انفرادی خطرے کی ترجیحات پر مبنی ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی تکنیکی اشارے پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر چلنے والی بڑی تبدیلیوں کی پیش گوئی نہیں کر سکتی۔

غلط بولنگر پیرامیٹر کی ترتیبات بہت کثرت سے یا بہت کم سگنل پیدا کر سکتی ہیں.

دو طرفہ تجارت خطرے کو بڑھا دیتی ہے، ریورس شارٹ نقصانات سے ہوشیار رہیں۔

خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے MACD جیسے دوسرے فلٹرز شامل کریں۔

  2. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.

  3. بولنگر اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  4. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  5. حقیقی حالات کے مطابق لائیو ٹوننگ پیرامیٹرز پر غور کریں.

خلاصہ

Volatility Capture RSI-Bollinger حکمت عملی ایک تکنیکی اشارے سے چلنے والی حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے بولنگر بینڈ ، RSI اور SMA کی طاقت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے جوڑتی ہے۔ حکمت عملی اعلی حسب ضرورت اور اصلاح کی اجازت دیتی ہے لیکن بنیادی تبدیلیوں کی پیش گوئی نہیں کرسکتی ہے۔ ریئل ٹریڈنگ کی تصدیق اور پیرامیٹر ٹوننگ یا جب ضروری ہو تو خطرے کو کم کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔


/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
// Define the strategy settings
strategy('Volatility Capture RSI-Bollinger - Strategy [presentTrading]', overlay=true)

// Define the input parameters for the indicator
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='presentBollingBand') // The price source to use
lengthParam   = input.int(50, 'lengthParam', minval=1, group='presentBollingBand') // The length of the moving average
multiplier = input.float(2.7183, 'Multiplier', minval=0.1, step=.1, group='presentBollingBand') // The multiplier for the ATR
useRSI = input.bool(true, 'Use RSI for signals', group='presentBollingBand') // Boolean input to decide whether to use RSI for signals
rsiPeriod = input.int(10, 'RSI Period', minval=1, group='presentBollingBand') // The period for the RSI calculation
smaPeriod = input.int(5, 'SMA Period', minval=1, group='presentBollingBand') // The period for the SMA calculation
boughtRange = input.float(55, 'Bought Range Level', minval=1, group='presentBollingBand') // The level for the bought range
soldRange = input.float(50, 'Sold Range Level', minval=1, group='presentBollingBand') // The level for the sold range

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string("Both", "Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group='presentBollingBand') // Dropdown input for trade direction

// Calculate the bollingerBand
barIndex = bar_index // The current bar index
upperBollingerBand = ta.sma(high, lengthParam) + ta.stdev(high, lengthParam) * multiplier // Calculate the upper Bollinger Band
lowerBollingerBand = ta.sma(low, lengthParam) - ta.stdev(low, lengthParam) * multiplier // Calculate the lower Bollinger Band

var float presentBollingBand = na // Initialize the presentBollingBand variable
crossCount = 0 // Initialize the crossCount variable

// Calculate the buy and sell signals
longSignal1 = ta.crossover(priceSource, presentBollingBand) // Calculate the long signal
shortSignal1 = ta.crossunder(priceSource, presentBollingBand) // Calculate the short signal

// Calculate the RSI
rsiValue = ta.rsi(priceSource, rsiPeriod) // Calculate the RSI value
rsiSmaValue = ta.sma(rsiValue, smaPeriod) // Calculate the SMA of the RSI value

// Calculate the buy and sell signals
longSignal2 = rsiSmaValue > boughtRange // Calculate the long signal based on the RSI SMA
shortSignal2 = rsiSmaValue < soldRange // Calculate the short signal based on the RSI SMA

presentBollingBand := na(lowerBollingerBand) or na(upperBollingerBand)?0.0 : close>presentBollingBand?math.max(presentBollingBand,lowerBollingerBand) : close<presentBollingBand?math.min(presentBollingBand,upperBollingerBand) : 0.0


if (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both") and longSignal1 and (useRSI ? longSignal2 : true) // Use RSI for signals if useRSI is true
    presentBollingBand := lowerBollingerBand // If the trade direction is "Long" or "Both", and the long signal is true, and either useRSI is false or the long signal based on RSI is true, then assign the lowerBollingerBand to the presentBollingBand.
    strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter a long position.

if (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both") and shortSignal1 and (useRSI ? shortSignal2 : true) // Use RSI for signals if useRSI is true
    presentBollingBand := upperBollingerBand // If the trade direction is "Short" or "Both", and the short signal is true, and either useRSI is false or the short signal based on RSI is true, then assign the upperBollingerBand to the presentBollingBand.
    strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter a short position.

// Exit condition
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(close, presentBollingBand)) // If the strategy has a long position and the close price crosses under the presentBollingBand, then close the long position.
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(close, presentBollingBand)) // If the strategy has a short position and the close price crosses over the presentBollingBand, then close the short position.
    strategy.close("Short")

//~~ Plot
plot(presentBollingBand,"presentBollingBand", color=color.blue) // Plot the presentBollingBand on the chart.

مزید