وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI، MACD اور سپورٹ/ مزاحمت کو یکجا کرنے والی مقداری تجارتی حکمت عملی

RSI، MACD اور سپورٹ/ مزاحمت کو یکجا کرنے والی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 16:24:58
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی RSI اور MACD اشارے پر مبنی ہے ، جس میں تجارتی سگنل کے فیصلے کے لئے معاونت / مزاحمت کی سطح کے ساتھ مل کر ہے۔ اس کا نام پانڈا اسٹیکنگ آؤٹ زبان حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی اوور بک / اوور سیلڈ کی سطح کا تعین کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کرتی ہے ، تیزی / bearish رجحانات کا تعین کرنے کے لئے MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور پچھلے 100 ادوار میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی بنیاد پر سپورٹ / مزاحمت کی سطح تیار کرتی ہے ، جو حمایت کے قریب خرید سگنل اور مزاحمت کے قریب سگنل فروخت کرتی ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے - آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی اشارے زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حیثیت کا فیصلہ کرتا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی اشارے تیزی / bearish رجحان کی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ یہ پہلے 14 مدت کے آر ایس آئی کی قیمت کا حساب لگاتا ہے ، اور زیادہ خرید کی حد 70 اور زیادہ فروخت کی حد 30 مقرر کرتا ہے۔ پھر یہ 12 دن کی تیز لائن ، 26 دن کی سست لائن ، اور 9 دن کی سگنل لائن کی بنیاد پر ایم اے سی ڈی کی قیمت کا حساب لگاتا ہے۔ 30 سے کم آر ایس آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے؛ 70 سے زیادہ آر ایس آئی کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے۔ ایم اے سی ڈی گولڈن کراس خرید کا اشارہ ہے جبکہ موت کا کراس فروخت کا اشارہ ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں پچھلے 100 ادوار میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب بھی سپورٹ / مزاحمت کی سطح کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب خریدنے کا اشارہ ٹرگر ہوتا ہے تو ، اصل میں خرید آرڈر جاری کرنے کے لئے قیمت کو سپورٹ کی سطح کے قریب ، یعنی سپورٹ کی سطح کے 1٪ کے اندر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب فروخت کا اشارہ ٹرگر ہوتا ہے تو ، قیمت کو اصل میں فروخت آرڈر جاری کرنے کے لئے مزاحمت کی سطح سے 1٪ کے اندر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی میں صرف ایک اشارے پر انحصار کرنے والے جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لئے رجحان تجزیہ اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کا پتہ لگانے کا امتزاج ہوتا ہے۔ سپورٹ / مزاحمت فلٹر متعارف کرانے سے ، یہ کلیدی ایس / آر سطحوں کے قریب چھلانگ کی وجہ سے غلط تجارت کو کم کرسکتا ہے۔ ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کا امتزاج قیمت کی نقل و حرکت اور او بی / او ایس کی حیثیت کی درستگی سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو زیادہ لچکدار طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. یہ مضبوط رجحانات میں زیادہ تر منافع سے محروم ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ الٹ ختم ہونے کے بعد داخل ہوتا ہے.

  2. RSI اور MACD پیرامیٹر کی غیر مناسب ترتیبات غلط سگنل کا سبب بن سکتی ہیں۔

  3. سادہ S/R پتہ لگانے کا منطق اصل S/R زونز کو زیادہ یا کم کر سکتا ہے.

  4. سٹاپ نقصان کے میکانزم کا فقدان۔ انتہائی مارکیٹ کے حالات میں نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکام۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لئے ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے موافقت پذیر ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، ایس / آر کی نشاندہی میں بہتری ، مارکیٹ کے نظام کی ماڈلنگ وغیرہ جیسے طریقوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

بہتر بنانے کے لیے ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان کے میکانزم متعارف کروانا مثلا CANVAS سٹاپ نقصان

  2. متحرک پیرامیٹر ٹوننگ کے لئے انکولی MACD استعمال کریں

  3. زیادہ سائنسی S/R شناخت کے لئے قیمت پیٹرن کی شناخت متعارف کرانے

  4. مختلف پیرامیٹرز کو انکولی طور پر استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کے منطق کو قائم کرنے کے لئے مزید اعداد و شمار شامل کریں

  5. آخر سے آخر تک حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں

ان بہتریوں کے ذریعے ہم اسٹریٹیجی کے استعمال کو مزید کم کر سکتے ہیں اور اسٹریٹیجی کے استحکام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی او بی / او ایس کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی اشارے کو مربوط کرتی ہے ، اور سپورٹ / مزاحمت کی سطح کے ارد گرد تجارت کرتی ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے۔ سپورٹ / مزاحمت فلٹر کو شامل کرکے ، خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ فائدہ مستحکم سگنلز اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں قابو پانے والے خطرے میں ہے۔ پھر بھی کچھ اجزاء جیسے اشارے کے پیرامیٹرز ، ایس / آر رینج کو منافع بخش بنانے کے لئے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ مارکیٹ کے رجحانات کے بعد آسان نفاذ اور خطرہ کنٹرول کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI + MACD with Support and Resistance", shorttitle="RSI_MACD_SR", overlay=true)

// Input for RSI and MACD values
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Threshold")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Threshold")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")

// Calculating RSI and MACD
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)

// Support and Resistance
support = ta.lowest(100)
resistance = ta.highest(100)

// Drawing support and resistance lines
// line.new(x1=bar_index[0], y1=support, x2=bar_index[-1], y2=support, color=color.green, width=1)
// line.new(x1=bar_index[0], y1=resistance, x2=bar_index[-1], y2=resistance, color=color.red, width=1)

// Buy Condition: If RSI is oversold and MACD line crosses above the signal line
// Additionally, check if price is near the support line
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiOversold and (close - support) < (close * 0.01)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, comment="Buy")

// Sell Condition: If RSI is overbought and MACD line crosses below the signal line
// Additionally, check if price is near the resistance line
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiOverbought and (resistance - close) < (close * 0.01)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, comment="Sell")

// Plot values on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں