وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

عمودی افقی فلٹر بیک ٹیسٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 10:20:25
ٹیگز:

مجموعی جائزہ: یہ حکمت عملی ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے درمیان فرق اور اختتامی قیمت کی وسعت کے درمیان تناسب کا حساب لگاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا قیمتیں رجحان کی حالت میں ہیں، اور اسے ٹریڈنگ سگنل اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے.

حکمت عملی کا اصول: اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے عمودی افقی فلٹر (VHF) ہے۔ اس کا حساب مندرجہ ذیل فارمولے کے مطابق کیا جاتا ہے۔

VHF = (سب سے زیادہ ((لمبائی) - سب سے کم ((لمبائی)) / SUM ((ABS ((قریبی قریب [1]) ، لمبائی)

جہاں سب سے زیادہ ((لمبائی) اور سب سے کم ((لمبائی) بالترتیب لمبائی سائیکل کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتیں ہیں۔ عددی قیمتوں کی طول و عرض کی حد کو ظاہر کرتا ہے ، اور نامزد قیمتوں کے اصل اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا تناسب قیمتوں کی نقل و حرکت کے رجحان کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ جب وی ایچ ایف کسی دیئے گئے سگنل کی حد سے زیادہ ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیمتیں رجحان کی حالت میں ہیں۔ جب دیئے گئے سگنل کی حد سے کم ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیمتیں صدمے کی حالت میں ہیں۔ اس کے مطابق تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

یہ حکمت عملی آسان اور بدیہی ہے۔ رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کی حد کو اصل اتار چڑھاؤ کے ساتھ موازنہ کرکے ، یہ صرف ایس ایم اے ، ای ایم اے اور دیگر اشارے پر انحصار کرنے کے مسئلے سے گریز کرتا ہے جبکہ قیمت کی خصوصیات کو نظرانداز کرتا ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے حساس ہے ، لمبائی اور سگنل پیرامیٹرز کو مختلف سائیکلوں اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

فائدہ تجزیہ:

بدیہی رجحان فیصلے اشارے، سادہ اور مؤثر.
قیمت کی خصوصیات پر غور کریں، کسی بھی منحنی فٹنگ پر انحصار نہیں کرتا.
ترتیب دینے کے قابل پیرامیٹرز فیصلے کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
مختلف تجارتی حکمت عملیوں میں آسانی سے ضم کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ:

پیرامیٹرز کے لئے حساس، غلط ترتیبات بہت زیادہ غلط تجارت کا سبب بن سکتی ہیں.
جب قیمتیں جھکاو کے نقطے پر ہوں تو جعلی رجحانات کو الگ کرنے میں ناکام۔
بڑے سائیکل کی ترتیبات کے تحت قلیل مدتی قیمتوں کے جھٹکے کے لئے حساس نہیں.
واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے.

اصلاح کی ہدایات:

لمبائی پیرامیٹر کو بہتر بنائیں تاکہ رجحان کے فیصلے کی حساسیت کو متوازن کیا جاسکے۔
وی ایچ ایف سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑیں۔ مثال کے طور پر ، ایم اے سی ڈی جھکاو کے مقامات کا تعین کرسکتا ہے۔
مشین لرننگ کے طریقوں کو وی ایچ ایف وکر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں.
مختلف سائیکل کی ترتیبات کے ساتھ متوازی حکمت عملی قائم کریں تاکہ کثیر سطح کی حکمت عملی کے سگنل پیدا ہوں۔

خلاصہ: یہ حکمت عملی قیمت کی خصوصیات کی بنیاد پر رجحان کو بدیہی طور پر طے کرتی ہے ، آسان اور موزوں ہے ، مزید تلاش ، اصلاح اور توثیق کے قابل ہے۔ یہ ایک بنیادی رجحان کا فیصلہ کرنے والا آلہ بن سکتا ہے اور مقداری تجارتی حکمت عملیوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published 
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal 
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of 
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion 
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator 
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going 
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator 
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
       iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں