وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. انحراف پر مبنی رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی

انحراف پر مبنی رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 11:51:28
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کے انحراف کے اشارے کے ساتھ مل کر فبونیکی ریٹریکشن علاقوں پر مبنی رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور ان کا سراغ لگاتی ہے۔ جب قیمت ایک سمت سے زیادہ سے زیادہ انحراف کرتی ہے تو تجارتی سگنل تیار ہوتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی قیمت کی وسط لائن کے طور پر وی ڈبلیو اے پی کا استعمال کرتی ہے۔ پھر قیمت کی اتار چڑھاؤ کے 1.618 اور 2.618 معیاری انحراف کے اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت نیچے والے بینڈ کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

طویل یا مختصر پوزیشن کھولنے کے بعد سٹاپ نقصان کے EXIT سگنل یہ ہیں: طویل پوزیشنوں کے لئے سٹاپ نقصان کی لائن نیچے کی بینڈ ہے، اور مختصر پوزیشنوں کے لئے اوپری بینڈ ہے.

خاص طور پر، اس میں مندرجہ ذیل اقدامات شامل ہیں:

  1. VWAP کو قیمت کی وسط لائن کے طور پر شمار کریں

  2. قیمت کے معیاری انحراف ایس ڈی کا حساب کتاب قیمت کی اتار چڑھاؤ کے اشارے کے طور پر

  3. ایس ڈی کی بنیاد پر اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگائیں۔ اوپری بینڈ VWAP + 1.618 ہیںsd اور VWAP + 2.618sd. نچلے بینڈ VWAP - 1.618 ہیںsd اور VWAP - 2.618ایس ڈی

  4. ایک طویل سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت 1.618 کے نچلے بینڈ کو اوپر کی طرف توڑتی ہے۔ ایک مختصر سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت 1.618 کے اوپری بینڈ کو نیچے کی طرف توڑتی ہے۔

  5. لانگ سٹاپ نقصان EXIT: قیمت 2.618 کے نچلے بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شارٹ سٹاپ نقصان EXIT: قیمت 2.618 کے اوپری بینڈ سے ٹوٹ جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. قیمتوں کے انحراف کے اشارے مؤثر طریقے سے قیمتوں کے رجحانات کا تعین اور رجحانات کو ٹریک کرسکتے ہیں

  2. فبونیکی ریٹریکشن علاقوں میں داخلہ اور سٹاپ نقصان کے باہر نکلنے کو واضح بناتا ہے

  3. وی ڈبلیو اے پی کے طور پر قیمت کی وسط لائن بھی اشارے کے حوالہ کی قیمت کو بہتر بناتا ہے

  4. پیرامیٹرز مختلف مصنوعات اور وقت کے فریم کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. یہ رجحان کے الٹ کے دوران زیادہ نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے

  2. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں

  3. شدید قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے

انسداد اقدامات:

  1. مناسب طریقے سے انعقاد کی مدت کو کم کریں اور وقت میں نقصانات کو روکیں

  2. بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  3. واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ مینجمنٹ میں اضافہ

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں

  2. پوزیشن سائزنگ مینجمنٹ میکانزم شامل کریں

  3. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں

  4. بیک ٹسٹ اور متعدد ٹائم فریم پر بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی اور فبونیکی معیاری انحراف بینڈ کے ساتھ مل کر قیمت کے انحراف کے تصور کی بنیاد پر رجحانات کی نشاندہی اور ٹریک کرتی ہے۔ چلتی اوسط جیسے واحد اشارے استعمال کرنے کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں واضح فیصلے اور رسک کنٹرول ہوتا ہے۔ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کو بہتر کارکردگی حاصل کرنے کے لئے مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown

//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)

// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------

fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)


// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------

t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]

addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol

sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)

Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd


// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------

plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)

fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)


// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------

bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev

//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)


// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------

strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))

strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں