وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

پیسہ فلو انڈیکس 5 منٹ کی حکمت عملی وقت اور جگہ میں

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-23 14:46:55
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک سادہ مقداری حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں بڑے شارک کی نشاندہی کرنے کے لئے منی فلو انڈیکس کا استعمال کرتی ہے۔ یہ 5 منٹ کے ٹائم فریم کے لئے موزوں ہے اور بنیادی طور پر کریپٹوکرنسی ٹریڈنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں 3 مدت کے منی فلو انڈیکس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں 100 پر زیادہ سے زیادہ خریدی گئی سطح اور 0 پر زیادہ فروخت کی سطح طے کی جاتی ہے۔ حکمت عملی منی فلو انڈیکس کو زیادہ سے زیادہ خریدنے کی سطح تک پہنچنے کا انتظار کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں بڑے شارک کی موجودگی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اگر قیمت دن کے لئے منی فلو انڈیکس کے پہلے دو زیادہ خریدنے کے واقعات پر برقرار رہتی ہے تو ، اسے تیزی کا اندراج کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔

ایک طویل اندراج اس وقت لیا جاتا ہے جب منی فلو انڈیکس = 100 اور اگلی موم بتی ایک تیزی سے موم بتی ہے جس میں مختصر وِک ہیں۔ اسٹاپ نقصان کو تجارتی دن کی کم سے نیچے مقرر کیا جاتا ہے اور اندراج کے 60 منٹ کے اندر منافع لیا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا منطق کو مختصر اندراجات لینے کے لئے بھی آئینہ دار انداز میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. منی فلو انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے مارکیٹ میں بڑے شارک کی طرف سے جمع رویے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اسٹاک کے ساتھ تسلسل کی صلاحیت.

  2. موم بتیوں کے فلٹر مضبوط توڑنے کی تصدیق کرنے میں مدد کرتے ہیں، بہت سے غلط توڑنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے.

  3. ایس ایم اے فلٹر کم رجحانات میں خریدنے سے بچتا ہے، مؤثر طریقے سے خطرے کو کم کرتا ہے.

  4. 60 منٹ کے وقت پر مبنی اخراجات تیزی سے منافع میں مقفل، drawdowns کو کم.

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. منی فلو انڈیکس غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا اضافی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔

  2. اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے 60 منٹ کے باہر نکلنے میں بہت زیادہ جارحانہ ہوسکتا ہے۔ منافع لینے کا وقت یا اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  3. بڑے میکرو واقعات پر غور نہیں کیا جاتا ہے جو مارکیٹوں کو متاثر کرسکتے ہیں۔ مارکیٹوں کے استحکام تک حکمت عملی کو روک دیا جانا چاہئے۔

بہتر مواقع

  1. مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے جیسے ایم ایف آئی کی لمبائی، ایس ایم اے کی مدت وغیرہ کی جانچ کریں۔

  2. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ، آر ایس آئی جیسے دیگر اشارے شامل کریں.

  3. زیادہ منافع کے اہداف کی اجازت دینے کے لئے ٹیسٹ کی توسیع رک جاتا ہے.

  4. 15 یا 30 منٹ جیسے دوسرے وقت کے فریم کے لئے ورژن تیار کریں اسی اصولوں پر مبنی۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے ، جو بڑے شارک کو ٹریک کرنے کے کلاسیکی نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ موم بتیوں کے فلٹرز کے ساتھ مل کر کلیدی زیادہ خرید / فروخت کی سطح شور کو دور کرتی ہے۔ ایس ایم اے فلٹر استحکام کو مزید بڑھاتا ہے۔

60 منٹ کا ٹائم فریم تیز منافع کی اجازت دیتا ہے لیکن اس میں زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر تلاش اور اصلاح کے لئے ایک بصیرت بخش حکمت عملی کا نمونہ ، جو منظم ترقی کے لئے ایک بلیو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file.

// * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test.

// 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries
// 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up
// the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.*
// 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks.
// 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade. 

// The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from
// the strategy Inputs panel.

// © tweakerID

//@version=4
strategy("Money Flow Index 5 min Strategy", 
     overlay=true )

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule")
short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts")

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR


// Strategy Stop
DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0)
plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start")
float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA
timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000
timedexit=timesinceentry == 60

BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bool SELL = na
if short
    SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)

//Debugging Plots
plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry")

//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_timedexit
    strategy.close_all(when=timedexit)

SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP

//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
 -strategy.position_avg_price
trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
    tstop := high- trailOffset - dif
    if tstop<tstop[1]
        tstop:=tstop[1]
else
    tstop := na
StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
 and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
    Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
    if Ststop>Ststop[1]
        Ststop:=Ststop[1]
else
    Ststop := na

strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
 




مزید