وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-23 15:26:08
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی MACD اور RSI اشارے کے کراس اوور کا حساب لگاکر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب RSI overbought یا oversold ہوتا ہے اور MACD کراس اوور ہوتا ہے تو یہ خرید اور فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی دو مختلف اقسام کے اشارے کے فوائد کو یکجا کرتی ہے ، قیمتوں کے رجحان اور overbought / oversold حالات دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس طرح حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بناتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی عام طور پر قیمت کے رجحانات اور رفتار کی تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی کا استعمال زیادہ خرید / فروخت کی حالتوں کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی سب سے پہلے ایم اے سی ڈی کی فاسٹ لائن ، سست لائن اور سگنل لائن کا حساب لگاتی ہے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک سنہری کراس سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے کم ہوتی ہے تو ، ایک موت کراس سگنل تیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت کا رجحان اور رفتار بدل رہی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی RSI اشارے کا حساب لگاتی ہے اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی لائنیں طے کرتی ہے۔ جب RSI زیادہ فروخت کی لائن سے کم ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔ جب RSI زیادہ خریدنے کی لائن سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ خریدنے کا اشارہ کرتا ہے۔

جب آر ایس آئی اوور بُک / اوور سیل ہوتا ہے تو ، جب ایم اے سی ڈی گولڈن کراس ہوتا ہے تو حکمت عملی خرید سگنل پیدا کرتی ہے ، اور جب ایم اے سی ڈی ڈیتھ کراس ہوتا ہے تو فروخت سگنل پیدا کرتی ہے۔ یعنی جب قیمت کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، ایم اے سی ڈی اشارے کو اس کی حساسیت کی وجہ سے موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے غلط تجارت سے بچتا ہے جب کوئی اوور بُک / اوور سیل نہیں ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اسٹریٹیجی میں اس کی افادیت کو بہتر بنانے کے لئے MACD اور RSI اشارے کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے:

ایم اے سی ڈی قیمت کی تبدیلیوں کو حساس طور پر پکڑ سکتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے زیادہ خرید / فروخت کی صورتحال پر غور کرتا ہے۔
دونوں اشارے کو ملا کر کچھ شور مچانے والے تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جا سکتا ہے اور غیر ضروری تجارت کو کم کیا جا سکتا ہے۔
ایم اے سی ڈی حرکت پذیر اوسط کے مابین فرق کی پیمائش کرتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے تناسب کی پیمائش کرتا ہے ، دونوں طریقے ایک دوسرے کی تصدیق کرسکتے ہیں۔
ایم اے سی ڈی تیزی سے قیمتوں میں تبدیلیوں کا جواب دیتا ہے ، جبکہ آر ایس آئی اوور بکڈ / اوور سیلڈ تغیرات واضح ہیں ، اچھا کمبو اثر۔

خطرات اور حل

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی دونوں اچانک واقعات کا شکار ہیں ، جو غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
انفرادی اسٹاک پر اثر مثالی نہیں ہو سکتا، انڈیکس یا پورٹ فولیو پر غور کیا جا سکتا ہے.
ایم اے سی ڈی کراس اوور اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل دونوں کو پورا کرنے سے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ آر ایس آئی پیرامیٹر کی ضروریات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف تجارتی اقسام کے مطابق MACD اور RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں جب نقصانات ایک مخصوص فیصد تک پہنچ جائیں تو وقت میں نقصان کو روکنے کے لئے.
دوسرے اشارے جیسے بولنگر بینڈ اور کے ڈی جے کے ساتھ مل کر زیادہ سخت تجارتی سگنل کی شرائط طے کریں۔
MACD کی تیز رفتار / سست خصوصیات کا استعمال کرنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اعلی تعدد کے اعداد و شمار پر حکمت عملی چلائیں۔
بیک ٹسٹ کے نتائج کے مطابق، بہترین پیرامیٹر کے مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے آر ایس آئی کی زیادہ سے زیادہ خریدی / زیادہ فروخت کی لائنوں کو ایڈجسٹ کریں.

خلاصہ

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور اوور بکٹ / اوور سیلڈ فیصلے کا امتزاج ہوتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کو پکڑ سکتا ہے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ حدود موجود ہیں ، جس میں مارکیٹ کے حالات کے مطابق مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل ہوسکے۔

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// © sabirt
strategy(title='MACD and RSI', overlay=true, shorttitle='MACD&RSI')
//MACD Settings
fastMA = input.int(title='Fast moving average', defval=12, minval=1)
slowMA = input.int(title='Slow moving average', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)

//RSI settings
RSIOverSold = input.int(35, minval=1)
RSIOverBought = input.int(80, minval=1)
src = close
len = input.int(14, minval=1, title='Length')
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought



[currMacd, _, _] = ta.macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd, _, _] = ta.macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ta.ema(currMacd, signalLength)

avg_1 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBear = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg_1 : na
avg_2 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBull = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg_2 : na

strategy.entry('buy', strategy.long, when=crossoverBull and wasOversold)
strategy.close('buy', when=crossoverBear and wasOverbought)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں