وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر حرکت پذیر اوسط کے درمیان کراس اوور حکمت عملی

کثیر حرکت پذیر اوسط کے درمیان کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-04 17:21:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ادوار میں رجحان کا تعین کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کی حرکت پذیر اوسط لائنوں کا حساب لگاتی ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، خطرات اور منافع کو متوازن کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا شامل ہوتا ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم نکات پر مبنی ہے:

  1. 21 دن، 50 دن، 100 دن اور 200 دن کے سادہ چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں۔

  2. جب قیمت کسی بھی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو لمبا سفر کریں ، اور جب اس سے نیچے گزر جاتا ہے تو مختصر سفر کریں۔

  3. اسٹاپ نقصان کو لانگ پوزیشن کھولنے کے بعد پچھلے بار کی سب سے کم قیمت کے قریب اور شارٹ پوزیشن کھولنے کے بعد سب سے زیادہ قیمت کے قریب سیٹ کریں۔

  4. منافع حاصل کرنے کے اہداف مقرر کریں جو مخصوص حدود کے اندر طویل مدت کے لئے کم ترین قیمت سے نیچے اور مختصر مدت کے لئے سب سے زیادہ قیمت سے اوپر ہوں۔

  5. جب قیمت سٹاپ نقصان یا منافع لینے کی سطح پر پہنچتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔

متعدد ٹائم فریموں میں رجحانات کا جائزہ لینے سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے اور جب وہ نسبتا clear واضح ہوتے ہیں تو ہمیں رجحانات کی پیروی کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے میکانکس نقصانات میں توسیع یا منافع کی حد تک پہنچنے پر پوزیشنوں سے باہر نکل کر خطرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. متعدد ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ سگنل کی قابل اعتماد میں بہتری۔ مختلف حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ہمیں واضح رجحان لمحات میں تجارت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

  2. متحرک اسٹاپ خطرہ کنٹرول کو آسان بناتے ہیں۔ قیمت کی کارروائی پر مبنی اسٹاپ کا حساب لگانے سے فی تجارت کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لئے معقول حدود فراہم ہوتی ہیں۔

  3. سادہ اور واضح کوڈ ڈھانچہ۔ پائن نحو آسانی سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور بہتر بنانے کے لئے پڑھنے کے قابل ڈھانچے پیش کرتا ہے۔

  4. آسان عملی اطلاق۔ حرکت پذیر اوسط کراس اوورز ایک کلاسیکی حکمت عملی کا خیال ہے جسے پیرامیٹر کی مناسب ترتیب کے ساتھ براہ راست تجارت میں آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔

خطرات

اس کے علاوہ کچھ خطرات پر بھی غور کرنا چاہئے:

  1. غیر درست رجحان کا فیصلہ۔ چلتی اوسط مرکب سگنل اور تاخیر پیدا کرسکتی ہے ، جس سے غیر مناسب تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

  2. اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں نقصان کا خطرہ۔ بڑی قیمتوں میں فرق یا الٹ جانے میں اسٹاپ نقصانات آسانی سے شروع ہوسکتے ہیں ، جس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی غلط ترتیب نقصانات کو بڑھا دیتی ہے۔ بہت زیادہ وسیع اسٹاپ یا تنگ لے منافع فی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔

  4. طویل عرصے تک ہولڈنگ کے خطرات۔ یہ رجحان حکمت عملی کے بعد طویل مدتی منافع کو نہیں سمجھتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اہم سرمایہ استعمال کرسکتا ہے۔

  5. حقیقی تجارتی اختلافات۔ حقیقی تجارتی پلیٹ فارمز میں لاگو ہونے پر تجارتی اخراجات ، سکڑ وغیرہ منافع کو متاثر کرسکتے ہیں۔

حل:

  1. KDJ، MACD وغیرہ جیسے دیگر اشارے کے ساتھ سگنل کی تصدیق شامل کریں.

  2. ابتدائی ٹرگر سے بچنے کے لئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر سٹاپ کی چوڑائی کو ایڈجسٹ کریں.

  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور طویل مدتی واپسی اور ڈراؤونگ کا اندازہ کریں۔ سخت بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے حاصل کریں۔

  4. کاغذی تجارت میں حکمت عملیوں کا مکمل تجربہ کریں اور دستی اسٹاپ شامل کریں۔

بہتر مواقع

مزید بہتری کی گنجائش ہے:

  1. مقداری اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، واضح رجحانات پر تجارت کو یقینی بنانے کے ل new نئی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کی جانچ کریں۔

  2. پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ کو شامل کریں۔ اکاؤنٹ کے سائز اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشنوں کا متحرک سائز۔

  3. رجحان کی توثیق کو بہتر بنائیں۔ مناسب رجحانات کو فلٹر کرنے اور منتخب کرنے کے لئے پی آر زیڈ ، اے ٹی آر ، ڈی ایم آئی وغیرہ جیسے اشارے استعمال کریں۔

  4. طویل اور مختصر ہولڈنگ کے دورانیے متبادل بنائیں۔ منافع میں مقفل ہونے کے لئے منافع پر ٹریلنگ اسٹاپ مقرر کریں۔

  5. فیکٹر انویسٹنگ ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک پول بنائیں۔ مختلف عوامل پر اسٹاک کو اسکور اور فلٹر کریں۔

  6. خطرے کے کنٹرول کے لئے مشین لرننگ شامل کریں۔ فیصلے میں مدد اور انسانی غلطیوں کو روکنے کے لئے LSTM ، RNN وغیرہ کا استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ سادہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی رجحان کی پیروی کے لئے آسان نفاذ کی پیش کش کرتی ہے۔ متحرک رکاوٹوں سے خطرات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن کچھ سگنل کی غلطیاں اور وِپسا خطرات موجود ہیں۔ پیرامیٹرز اور اضافی تکنیکوں پر مزید اصلاحات زیادہ مضبوط کارکردگی کا باعث بن سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DolarBasar by AlperDursun", shorttitle="DOLARBASAR", overlay=true)

// Input for Moving Averages
ma21 = ta.sma(close, 21)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma100 = ta.sma(close, 100)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Calculate the lowest point of the previous candle for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, 2)

// Calculate the highest point of the previous candle for stop loss
highestHigh = ta.highest(high, 2)

// Calculate take profit levels
takeProfitLong = lowestLow - 3 * (lowestLow - highestHigh)
takeProfitShort = highestHigh + 3 * (lowestLow - highestHigh)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, ma21) or ta.crossover(close, ma50) or ta.crossover(close, ma100) or ta.crossover(close, ma200)
shortCondition = ta.crossunder(close, ma21) or ta.crossunder(close, ma50) or ta.crossunder(close, ma100) or ta.crossunder(close, ma200)

// Stop Loss Levels
stopLossLong = lowestLow * 0.995
stopLossShort = highestHigh * 1.005

// Exit Conditions
longExitCondition = low < stopLossLong or high > takeProfitLong
shortExitCondition = high > stopLossShort or low < takeProfitShort

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longExitCondition)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if (shortExitCondition)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں