وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی متغیر حکمت عملی

آر ایس آئی متغیر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-21 11:43:24
ٹیگز:

img

جائزہ

آر ایس آئی ڈائیورجنسی حکمت عملی قیمتوں کی نقل و حرکت اور آر ایس آئی کے رجحانات کے مابین اختلافات کو تلاش کرکے ممکنہ قیمتوں میں ردوبدل کی نشاندہی کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کرتی ہے۔ اس پر توجہ دی جاتی ہے:

بولش تغیر: اس وقت ہوتا ہے جب قیمت ایک نئی نچلی سطح پر پہنچ جاتی ہے جبکہ آر ایس آئی ایسا نہیں کرتا ہے ، جس سے نیچے کی رفتار میں کمی اور ممکنہ اوپر کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔

bearish divergence: اس وقت ہوتا ہے جب قیمت ایک نئی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے جبکہ آر ایس آئی نہیں ہوتی ہے ، جس سے بڑھتی ہوئی رفتار میں کمی اور ممکنہ نیچے کی تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے۔

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے مقامات کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی آر ایس آئی کی سطحوں کو یکجا کرتی ہے ، جس کا مقصد تجارت کی درستگی اور منافع میں بہتری کے ل market مارکیٹ کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ مختلف تجارتی آلات کے لئے موزوں ، یہ تاجروں کے لئے ایک قیمتی ٹول ہے جس کا مقصد اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں کم خریدنا اور زیادہ فروخت کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

RSI Divergence حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم فیصلوں پر مبنی ہے:

  1. RSI کی قدر کا حساب لگائیں: ایک مخصوص مدت کے دوران اوسط منافع اور اوسط نقصان کی بنیاد پر 0-100 کی حد میں RSI کا حساب لگائیں۔

  2. Overbought/Oversold کی نشاندہی کریں: overbought کی سطح سے اوپر RSI (مثال کے طور پر 70) overbought کی نشاندہی کرتا ہے؛ oversold کی سطح سے نیچے RSI (مثال کے طور پر 30) oversold کی نشاندہی کرتا ہے۔

  3. اختلاف کا پتہ لگانا: چیک کریں کہ آیا قیمت کی حالیہ نقل و حرکت آر ایس آئی کی نقل و حرکت کے مطابق ہے۔ اگر قیمت نئی اونچائی / کم ہوتی ہے لیکن آر ایس آئی نہیں کرتی ہے تو ، یہ اختلاف ظاہر کرتی ہے۔

  4. مشترکہ انٹری/ایگزٹ: زیادہ فروخت ہونے والے آر ایس آئی سگنلز کے ساتھ بولش تغیر طویل انٹری کا اشارہ کرتا ہے۔ زیادہ خریدنے والے آر ایس آئی سگنلز کے ساتھ کم تغیر مختصر انٹری کا اشارہ کرتا ہے۔

  5. منافع کا ہدف مقرر کریں / نقصان کو روکیں: منافع کے لئے پوزیشن بند کریں جب آر ایس آئی دوبارہ زیادہ خرید / زیادہ فروخت زون میں داخل ہوتا ہے۔

مارکیٹ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور آر ایس آئی کی تبدیلی کا موازنہ کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کی ناکافی سے فائدہ اٹھانا ہے۔

فوائد

آر ایس آئی ڈائیورجنسی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. کیپچر ریورسز: تھکاوٹ کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمت اور آر ایس آئی کے مابین اختلافات کا پتہ لگانے میں عمدہ۔

  2. اوور بکڈ / اوور سیلڈ لیولز کے ساتھ بہتر بنائیں: آر ایس آئی میں اندرونی اوور بکڈ / اوور سیلڈ کو یکجا کرنے سے اندراجات اور باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. سادہ اور لاگو کرنے میں آسان: نسبتا سادہ منطق اور پیرامیٹر کی ترتیبات اس حکمت عملی کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے بدیہی بناتی ہیں.

  4. وسیع استحکام: وسیع پیمانے پر اپنانے کے لئے مختلف مصنوعات جیسے سی ایف ڈی ، کریپٹو اور اسٹاک پر لاگو ہوتا ہے۔

  5. منافع کو فروغ دینا: منظم نقطہ نظر مستحکم طویل مدتی منافع کے لئے کم ڈراؤنڈز کا نتیجہ ہے.

خطرات

آر ایس آئی ڈائیورجنسی اسٹریٹیجی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:

  1. غلط سگنل کے خطرات: اختلافات یقینی طور پر الٹ نہیں کرتے یا برقرار نہیں رہتے ہیں - غلط سگنلز پر عمل کرنے کا خطرہ۔

  2. پیرامیٹر کی اصلاح کی مشکلات: نتائج آر ایس آئی کی مدت ، زیادہ خرید / فروخت کی سطح وغیرہ کے لئے حساس ہیں جن کی سخت جانچ کی ضرورت ہے۔

  3. غیر معمولی مارکیٹ کے حالات: حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے جب مارکیٹوں میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے یا سیٹ اپ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

  4. پسماندہ اشارے: آر ایس آئی جیسے تکنیکی اشارے عام طور پر پسماندہ ہوتے ہیں اور الٹ پوائنٹس کا عین مطابق تعین کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

سخت رسک کنٹرول، موافقت پذیر پیرامیٹرز اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر تجزیہ خطرات کو کسی حد تک کم کر سکتا ہے۔

بہتر مواقع

RSI Divergence حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. آر ایس آئی ان پٹ ویلیوز کی جانچ: مثالی پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف آر ایس آئی بیک بیک پیریڈس کو بیک ٹیسٹ کریں۔

  2. دیگر اشارے کا امتزاج: ایم اے سی ڈی، کے ڈی وغیرہ سے کنفیلوئنس کا اضافہ سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

  3. مزید اسٹاپ نقصان کی تکنیک: باہر نکلنے والے منافع کا ہدف اسٹاپ نقصان کو چلتی اوسط لفافے اسٹاپ نقصان جیسے طریقوں سے مکمل کریں۔

  4. وسیع تر مصنوعات کی موافقت: اجناس جیسے زیادہ سے زیادہ مصنوعات کی اقسام کے ساتھ بہتر حکمت عملی کی سیدھ کے لئے پیرامیٹرز کو ٹویک کریں۔

  5. گہری سیکھنے کا اطلاق: آر این این جیسے گہری سیکھنے کے ماڈل استعمال کریں تاکہ آر ایس آئی کے اختلافات اور قیمتوں کی پیش گوئی کی جاسکے۔

نتیجہ

آر ایس آئی ڈائیورجنس آر ایس آئی کے بہاؤ کے مقابلے میں قیمتوں کی حرکیات کا موازنہ کرکے اوسط ریورسنگ کے مواقع حاصل کرتا ہے۔ اس سادہ مضبوط حکمت عملی میں قابل پیمانے پر قلیل مدتی الٹ اور اضافی واپسی کے ل asset اثاثہ جات کی کلاسوں میں کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کی افادیت میں بھی اندرونی حدود ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ کی موافقت کے ل constant مستقل تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں