وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-22 16:28:46
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت اور انٹری ٹائمنگ کی نشاندہی کرنا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے گزرتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ رجحان بدل گیا ہے ، اور ایم اے سی ڈی انحراف اشارے سے رجحان سگنل کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ قیمت اور ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کے مابین تعلقات کی بنیاد پر خرید و فروخت کا وقت طے کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 20 پیریڈ ای ایم اے لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ تجارتی سگنل کی تخلیق کے مخصوص قواعد مندرجہ ذیل ہیں۔

خریدنے کا اشارہ: جب قیمت 20EMA سے نیچے ہے اور MACD اشارے کی لائن 0 محور سے نیچے ہے تو ، اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ قیمت 20EMA میں اوپر کی طرف نہ ٹوٹ جائے ، جبکہ چیک کریں کہ آیا MACD اشارے کی لائن ایک ہی وقت میں منفی سے مثبت ہوگئی ہے یا صرف منفی سے مثبت ہوگئی ہے۔ اگر معیارات پوری ہوجاتے ہیں تو ، 20EMA سے 10 ٹکس کی قیمت پر خریدنے کا اشارہ جاری کیا جاتا ہے۔

فروخت کا اشارہ: جب قیمت 20EMA سے اوپر ہے اور MACD اشارے کی لائن 0 محور سے اوپر ہے تو ، اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ قیمت 20EMA میں نیچے کی طرف نہ جائے ، جبکہ یہ چیک کریں کہ آیا MACD اشارے کی لائن ایک ہی وقت میں مثبت سے منفی ہوگئی ہے یا صرف مثبت سے منفی ہوگئی ہے۔ اگر معیارات پوری ہوجاتے ہیں تو ، 20EMA سے 10 ٹکس نیچے کی قیمت پر فروخت کا اشارہ جاری کیا جاتا ہے۔

یہ حکمت عملی رجحان کی تشخیص اور اشارے کی فلٹرنگ کو مؤثر طریقے سے رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرنے اور استحکام کے علاقوں میں غلط سگنل سے بچنے کے لئے یکجا کرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ای ایم اے کو اہم رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو ، ایم اے سی ڈی اشارے کو ڈبل تصدیق کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ، جو کچھ شور مچانے والے تجارتی سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔ ای ایم اے لائن بنیادی رجحان کی سمت کو بہتر طور پر طے کرسکتی ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی مزید طے کرسکتا ہے کہ آیا یہ تیار ہے۔ لہذا ، اس امتزاج فلٹر کا طریقہ حکمت عملی کے سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔

دوسری طرف ، حکمت عملی میں رسک کنٹرول میکانزم بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کو اپنانے سے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، کچھ پوزیشنیں رسک آف کو پورا کرتی ہیں ، جبکہ دوسرا حصہ منافع کے رجحان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے خطرہ اور واپسی کا توازن پیدا ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کے ذریعہ فیصلہ کردہ رجحان سگنل مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہوسکتے ہیں۔ قیمتیں کسی حد تک الٹ سکتی ہیں ، جس سے اسٹاپ نقصان شروع ہوجاتا ہے۔ استحکام کے دوران غلط سگنل بھی ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے اس سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔

دوسری طرف ، فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیبات بھی کچھ خطرات لاحق ہیں۔ جب مارکیٹ میں ڈرامائی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی مقررہ قیمت مارکیٹ میں مکمل طور پر موافقت نہیں کرسکتی ہے ، جو اس وقت کی اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے EMA کے لئے مختلف پیرامیٹر ادوار کی جانچ کریں
MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ اسے تجارتی قسم کی خصوصیات کے مطابق بنایا جاسکے
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جیسے اے ٹی آر سٹاپ نقصان وغیرہ کا استعمال کریں.
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
مختلف اقسام میں تجارتی کارکردگی کا اندازہ کریں اور بہترین فٹ کا انتخاب کریں

پیرامیٹر اور ماڈل کی اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ اسی وقت ، اصلاح کے عمل میں اوور فٹ ہونے کے خطرے پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی کافی مضبوط ہے ، جس میں شور مچانے والی تجارتوں کو کسی حد تک فلٹر کرنے کے لئے ڈبل اشارے کے مشترکہ فیصلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رسک کنٹرول بھی مناسب ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈلز کی مزید اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی براہ راست تجارت میں تصدیق کرنے کے لئے ایک قابل قدر مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")

// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Execute long trade
if (longCondition)
    stopLoss = close - riskAmount
    takeProfit = close + riskAmount
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Execute short trade
if (shortCondition)
    stopLoss = close + riskAmount
    takeProfit = close - riskAmount
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں