وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

موافقت پذیر چینل بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-29 14:49:05
ٹیگز:

جائزہ

انکولی چینل بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے قیمت چینلز کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کا حساب کرکے قیمت چینلز کا تعین کرتی ہے اور جب قیمتیں چینلز سے باہر نکلتی ہیں تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی رجحان واضح ہوتا ہے تو شور کو فلٹر کرنے اور تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے چینلز کو وسعت دے کر مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق خود بخود اپنانا پڑتا ہے۔ تاہم ، اعلی قیمتوں کا پیچھا کرنے اور کم قیمتوں کو مارنے کے خطرات بھی موجود ہیں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتا ہے اور منافع کو بہتر بنا سکتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی چینل بریک آؤٹ تھیوری پر مبنی ہے۔ یہ چینلز بنانے کے لئے مختلف ادوار (اندراج کی لمبائی اور باہر نکلنے کی لمبائی) پر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے دو سیٹوں کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمتیں چینلز سے تجاوز کرتی ہیں تو ، سگنل تیار ہوتے ہیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے قیمت چینل بنانے کے لئے 20 پیریڈ کی اعلی ترین قیمت (اوپر) اور سب سے کم قیمت (نیچے) کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد یہ 10 پیریڈ کی اعلی ترین قیمت (اپ) اور سب سے کم قیمت (نیچے) کا حساب لگاتی ہے۔ خرید سگنل چلانے کے بعد (اعلی ریل سے اوپر قیمت توڑ) ، 10 پیریڈ کی کم ترین قیمت (نیچے) کو اسٹاپ نقصان لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فروخت سگنل چلانے کے بعد (نیچے ریل سے نیچے قیمت توڑ) ، 10 پیریڈ کی اعلی ترین قیمت (اپ) کو منافع لینے کی لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے موافقت پذیر چینل کا نظام بنتا ہے۔

جب قیمتیں چینل سے گزرتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی رجحان تشکیل پا رہا ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی تجارتی سگنل جاری کرے گی۔ اسی وقت ، منافع حاصل کرنے اور نقصان کو روکنے کی لائنیں بھی منافع میں مقفل کرنے اور نقصانات سے بچنے کے ل price قیمت کی تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں گی۔

فوائد

مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو خود بخود اپناتا ہے۔ اس حکمت عملی کا چینل حالیہ قیمتوں کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے ، جب رجحان شروع ہوتا ہے تو شور کو فلٹر کرنے کے لئے چینل کی حد کو بڑھا دیتا ہے۔
مضبوط بریکآؤٹس پر تجارت کرتا ہے۔ صرف اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف بریکآؤٹس پر داخل ہوتا ہے ، اعلی قیمتوں کا پیچھا کرنے اور کم قیمتوں کو مارنے سے گریز کرتا ہے۔
خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار۔ منافع میں لچکدار طریقے سے مقفل کرنے اور بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے مختلف ادوار کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع کی لائنیں اپناتا ہے۔
لاگو کرنا آسان ہے۔ صرف دو پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اور جانچ کے اعداد و شمار حاصل کرنا آسان ہے ، جو مقداری تجارت کے لئے موزوں ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

اعلی اور کم خطرہ کو مارنا۔ جب چینل کی حد بہت بڑی ہوتی ہے تو اعلی خریدنے اور کم فروخت کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ مقررہ مدت کے اسٹاپ نقصان کی لائنیں بہت سخت ہوسکتی ہیں۔ موافقت پذیر اے ٹی آر اسٹاپ نقصان پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اعلی تجارتی تعدد کا خطرہ۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے۔ تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے فلٹر حالات شامل کیے جاسکتے ہیں۔
مارکیٹ کی خرابی کا خطرہ۔ یہ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر مستقبل کے رجحانات کا جائزہ لیتی ہے اور جب مارکیٹ میں شدید تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ ناکام یا پیسے کھو سکتی ہے۔

اصلاح

اس حکمت عملی کی ممکنہ اصلاحات میں شامل ہیں:

رجحان اشارے کے فلٹر شامل کریں۔ ای ایم اے یا ایم اے سی ڈی جیسے رجحان اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں تاکہ جب وہ چینل کی خرابی کی سمت سے ہم آہنگ ہوں تو صرف سگنل وصول کریں۔
موافقت پذیر اے ٹی آر اسٹاپ نقصان متعارف کروائیں۔ اوسط حقیقی رینج سے حساب کی جانے والی اسٹاپ نقصان کی لائنیں ایک ہی تجارت کے نقصان کو بہتر طور پر کنٹرول کرسکتی ہیں۔
پیرامیٹر کے مجموعوں کو بہتر بنائیں۔ مزید بیک ٹیسٹ کے ذریعے بہتر پیرامیٹر کے مجموعوں کو تلاش کرکے حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو مزید بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ کی تکنیک متعارف کروائیں۔ بہتر استحکام کے لئے متحرک پیرامیٹرز پیدا کرنے کے لئے اعصابی نیٹ ورکس یا جینیاتی الگورتھم استعمال کریں۔

نتیجہ

انکولی چینل بریکآؤٹ حکمت عملی میں واضح منطق اور مجموعی طور پر مضبوط فزیبلٹی ہے۔ یہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو خود بخود ٹریک کرسکتا ہے اور جب رجحانات تشکیل پاتے ہیں تو تجارتی سگنل تیار کرسکتا ہے۔ ڈوئل چینل اور اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے طریقہ کار بھی خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح ، فلٹرنگ کی شرائط وغیرہ کے ذریعے استحکام اور منافع میں مزید اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ براہ راست تجارت کی مزید تصدیق اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں