وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

سپر ٹرینڈ اے ٹی آر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-29 11:29:15
ٹیگز:

جائزہ

یہ سپر ٹرینڈ اشارے اور اے ٹی آر اشارے پر مبنی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال موجودہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور جب سپر ٹرینڈ اشارے میں تبدیلی آتی ہے تو تجارت کرنا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کی قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اکاؤنٹ کے بیلنس کے ایک خاص فیصد کی بنیاد پر پوزیشن سائز کا حساب لگاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے اصول مندرجہ ذیل ہیں:

سپر ٹرینڈ اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں، اور جب سپر ٹرینڈ اشارے میں تبدیلی آتی ہے تو خرید یا فروخت کے سگنل تیار کریں۔
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت موجودہ قیمت ہے جس میں اے ٹی آر کی قیمت کو ضرب سے ضرب یا مائنس کیا گیا ہے ، اور منافع لینے کی قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت ہے جو خطرہ انعام تناسب سے ضرب ہے۔
ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اکاؤنٹ بیلنس کے ایک مخصوص فیصد اور سٹاپ نقصان کی قیمت پر مبنی پوزیشن سائز کا حساب لگائیں۔
جب خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اس قیمت پر ہے جس پر سگنل پیدا ہوتا ہے کم سے کم اے ٹی آر کی قیمت ضرب ضرب سے ، اور منافع لینے کی قیمت اس قیمت پر ہوتی ہے جس پر سگنل پیدا ہوتا ہے اور اے ٹی آر کی قیمت ضرب ضرب سے ضرب ہوتی ہے اور پھر خطرہ انعام تناسب سے ضرب ہوتی ہے۔
جب فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولیں ، اسٹاپ نقصان کی قیمت اس قیمت کے ساتھ ہے جس پر سگنل پیدا ہوتا ہے جس میں اے ٹی آر کی قیمت ایک ضرب سے ضرب ہوتی ہے ، اور منافع لینے کی قیمت اس قیمت کے ساتھ ہوتی ہے جس پر سگنل پیدا ہوتا ہے جس میں اے ٹی آر کی قیمت ایک ضرب سے ضرب ہوتی ہے اور پھر خطرہ انعام تناسب سے ضرب ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

اس میں رجحانات کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے رجحانات کو مؤثر طریقے سے قبضہ کیا جاسکے۔
پوزیشن کا سائز اکاؤنٹ کے بیلنس اور خطرے کی سطح کی بنیاد پر خود بخود حساب لگایا جاتا ہے، بغیر دستی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت کے، جس سے اسے لاگو کرنا آسان ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

اس حکمت عملی کے خطرات مندرجہ ذیل ہیں:

ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں، خریدنے اور فروخت کے اکثر سگنل اعلی ٹرانزیکشن کی لاگت اور سلائڈنگ کا باعث بن سکتے ہیں.
سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے مقررہ تناسب مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ابتدائی سٹاپ نقصان یا کم منافع ہوتا ہے۔
پوزیشن کے سائز کا حساب تاریخی اتار چڑھاؤ پر منحصر ہے ، جس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ میں اچانک اضافہ ہونے پر بڑے پیمانے پر کھینچنے کا سبب بن سکتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے مزید حالات شامل کریں.
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا متحرک منافع لینا۔
پوزیشن کے حساب میں خطرہ کنٹرول کے عوامل متعارف کروائیں، جیسے کہ جب اتار چڑھاؤ شروع ہوتا ہے تو پوزیشنوں کو کم کرنا۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کروانا، جیسے MACD، RSI، وغیرہ، رجحان کی تشخیص اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے لئے معاون حالات کے طور پر.
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور مصنوعات کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے اور اے ٹی آر اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کی مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کے حساب میں زیادہ سے زیادہ خطرہ کنٹرول عوامل متعارف کروائیں، جیسے زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ ڈراؤنڈ، فی تجارت زیادہ سے زیادہ خطرہ وغیرہ۔
منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی شامل کریں ، جیسے جزوی منافع حاصل کریں ، منافع حاصل کرنے کے پیچھے رہیں ، وغیرہ ، تاکہ منافع میں اضافہ جاری رہ سکے۔

مذکورہ بالا اصلاحات حکمت عملی کی منافع بخش اور استحکام کو بہتر بناسکتی ہیں جبکہ اس کے خطرے کو کم کرتی ہیں ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ موافقت پذیر ہوجاتی ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے اور اے ٹی آر اشارے کو جوڑتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز کا حساب لگاتے ہوئے ، ہر تجارت کا خطرہ قابو میں ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں اعلی لین دین کے اخراجات اور ڈراؤونگ پیدا کرسکتی ہے۔ زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رسک کنٹرول عوامل شامل کرنے اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک آسان اور موثر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان سازی کی مارکیٹوں میں استعمال کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradez99

//@version=5
strategy('Supertrend', overlay=true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
//fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor)
//fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor)

multiplier = input.float(title="ATR multiplier", defval = 1.5)
rr           = input.float(title="Risk:Reward", defval=1.0)
riskPerTrade = input.float(title="Risk Per Trade %", defval=1.0)
atr3 = ta.atr(14)

//calculate stops and targets 
longstop = close - (atr3 * multiplier)
shortstop = close + (atr3 * multiplier)
longStopDistance  = close - longstop
shortStopDistance = shortstop - close
longTarget  = close + (longStopDistance * rr)
shortTarget = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets
var t_stop = 0.0
var t_target = 0.0

longCondition = buySignal 
if (longCondition)
    t_stop := longstop
    t_target := longTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (close - t_stop))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = positionSize)

shortCondition = sellSignal 
if (shortCondition)
    t_stop := shortstop
    t_target := shortTarget
    positionSize = math.floor((strategy.equity * (riskPerTrade/100)) / (t_stop - close))  
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = positionSize)

strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=t_target, stop=t_stop)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=t_target, stop=t_stop)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں