وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 200 EMA، VWAP، MFI رجحان حکمت عملی کے بعد

200 EMA، VWAP، MFI رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-14 16:26:49
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے 200 دن کی تیزی سے چلتی اوسط (200 EMA) ، حجم وزن والی اوسط قیمت (VWAP) ، اور منی فلو انڈیکس (MFI) کو یکجا کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے ان تینوں اشارے کے امتزاج کا استعمال کریں ، اور جب قیمت 200 EMA کو توڑتی ہے اور VWAP اور MFI اشارے کی طرف سے تصدیق کی جاتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کریں۔ اس کے علاوہ ، ایک اعلی ٹائم فریم سے 200 EMA کو رجحان فلٹر کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے ، اور تجارت صرف اس وقت عمل میں لائی جاتی ہے جب موجودہ اور اعلی ٹائم فریم پر رجحانات سیدھ میں آتے ہیں۔ مزید برآں ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے قیمت کی نقل و حرکت کا تسلسل کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ان پٹ بفر فیصد کی بنیاد پر 200 دن کے ای ایم اے اور اوپری اور نچلے بفر زون کا حساب لگائیں۔
  2. VWAP اشارے کا حساب لگائیں.
  3. 14 پیریڈ ایم ایف آئی اشارے کا حساب لگائیں اور خرید و فروخت کی حد مقرر کریں۔
  4. رجحان فلٹر کے طور پر ایک اعلی ٹائم فریم سے 200 EMA حاصل کریں۔
  5. قیمتوں کی نقل و حرکت کی تسلسل کا تعین اس بات کی جانچ پڑتال کر کے کیا ہوتا ہے کہ مسلسل اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ کی شرائط پوری ہو رہی ہیں۔
  6. مندرجہ بالا شرائط کو مل کر خرید سگنل پیدا کریں جب اختتامی قیمت 200 ای ایم اے کے اوپری بفر سے تجاوز کرے اور وی ڈبلیو اے پی سے اوپر ہو ، ایم ایف آئی خرید کی حد سے زیادہ ہو ، اختتامی قیمت اعلی ٹائم فریم کی 200 ای ایم اے سے اوپر ہو ، اور قیمت کی نقل و حرکت مسلسل بڑھ رہی ہو۔
  7. فروخت کے سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اختتامی قیمت 200 EMA کے نچلے بفر سے نیچے ہوتی ہے اور VWAP سے نیچے ہوتی ہے ، ایم ایف آئی فروخت کی حد سے کم ہوتی ہے ، اختتامی قیمت اعلی ٹائم فریم کی 200 EMA سے نیچے ہوتی ہے ، اور قیمت کی نقل و حرکت مسلسل گر رہی ہے۔
  8. جب خریدنے یا فروخت کرنے کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی کے مطابق طویل یا مختصر تجارت انجام دیتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. جامع تجزیہ کے لئے متعدد اشارے کا امتزاج کرتا ہے ، غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے ، اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔
  2. ایک اعلی ٹائم فریم سے رجحان فلٹرنگ متعارف کراتا ہے، بڑے رجحان کے ساتھ ٹریڈنگ کے فیصلوں کو سیدھ میں لاتا ہے اور مخالف رجحان ٹریڈنگ کے خطرے کو کم کرتا ہے.
  3. قیمتوں کی نقل و حرکت کے تسلسل کا اندازہ کرکے رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کرتا ہے ، جس سے انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔
  4. اس میں بفر زون کا تصور استعمال کیا جاتا ہے، جس سے قیمتوں میں ایک مخصوص حد کے اندر اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور کثرت سے تجارت سے بچنے کی اجازت ہوتی ہے۔
  5. ایڈجسٹ پیرامیٹرز اعلی لچک فراہم کرتے ہیں، مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرزوں کی بنیاد پر اصلاح کی اجازت دیتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم مارکیٹوں میں یا رجحان کی موڑ کے اوقات میں، اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں، جس سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  2. پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات کا نتیجہ حکمت عملی کی ناقص کارکردگی کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک بہت بڑا بفر زون تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتا ہے ، جبکہ ایک بہت چھوٹا حصہ کثرت سے تجارت کا باعث بن سکتا ہے۔
  3. حکمت عملی حساب کتاب اور فیصلوں کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر انحصار کرتی ہے ، اور اچانک واقعات یا بلیک سوان واقعات پر فوری رد عمل ظاہر نہیں کرسکتی ہے۔
  4. کچھ خاص مارکیٹ کے حالات میں، جیسے انتہائی طویل رجحانات یا شدید اتار چڑھاؤ، حکمت عملی ناکام ہوسکتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے، تاریخی اعداد و شمار پر بیک ٹسٹنگ کیا جا سکتا ہے تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جا سکے، جیسے ای ایم اے کی مدت، ایم ایف آئی کی مدت اور حد، اور بفر زون کا سائز.
  2. سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کے لئے دیگر معاون اشارے یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے بولنگر بینڈ یا آر ایس آئی متعارف کرانے پر غور کریں۔
  3. تجارت کے انتظام کے لحاظ سے ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ ، ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے۔
  4. مختلف پوزیشن سائزنگ کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں، جیسے خطرے پر مبنی پوزیشن سائزنگ یا کیلی معیار، حکمت عملی کے خطرے کے منافع کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے.
  5. مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا موافقت پذیر الگورتھم متعارف کرانے پر غور کریں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں 200 دن کے ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی ، اور ایم ایف آئی اشارے کو یکجا کرکے ، جبکہ اعلی ٹائم فریموں میں رجحانات اور قیمتوں کی نقل و حرکت کے تسلسل پر غور کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی نسبتا rob مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد حالات کا جامع تجزیہ کرکے غلط سگنلز کو فلٹر کرتی ہے ، جس سے انٹری ٹائمنگ کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچک مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرزوں کی بنیاد پر اصلاح کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے ہچکچاہٹ والی مارکیٹوں میں نقصانات یا رجحان کے موڑ کے مقامات پر ، اور پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات کی وجہ سے خراب کارکردگی۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو پیرامیٹر کی اصلاح ، معاون اشارے متعارف کرانے ، رسک مینجمنٹ ، اور دیگر پہلوؤں کے لحاظ سے مزید بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کے لئے ایک جامع اور قابل عمل فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("200 EMA, VWAP, MFI Strategy - Visible Signals", overlay=true, pyramiding=0)

// Inputs for dynamic adjustments
buffer = input.float(0.2, title="EMA Buffer Percentage", step=0.1) / 100
higherTimeframe = input.timeframe("15", title="Higher Timeframe")
mfiBuyThreshold = input(60, title="MFI Buy Threshold")
mfiSellThreshold = input(40, title="MFI Sell Threshold")
consecutiveCloses = input.int(1, title="Consecutive Closes for Confirmation")

// Calculate the 200-period EMA
ema200 = ta.ema(close, 200)
emaBufferedHigh = ema200 * (1 + buffer)
emaBufferedLow = ema200 * (1 - buffer)
emaHigher = request.security(syminfo.tickerid, higherTimeframe, ta.ema(close, 200))

// VWAP calculation
vwap = ta.vwap(hlc3)

// Money Flow Index calculation
mfiLength = 14
mfi = ta.mfi(close, mfiLength)

// Plotting the indicators
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.blue)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)
plot(mfi, title="MFI", color=color.purple)
hline(50, "MFI Reference", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
plot(emaHigher, title="Higher TF EMA", color=color.red)

// Price action confirmation
isUpTrend = ta.rising(close, consecutiveCloses)
isDownTrend = ta.falling(close, consecutiveCloses)

// Define entry conditions
longCondition = close > emaBufferedHigh and close > vwap and mfi > mfiBuyThreshold and close > emaHigher and isUpTrend
shortCondition = close < emaBufferedLow and close < vwap and mfi < mfiSellThreshold and close < emaHigher and isDownTrend

// Trading execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot shapes for signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں