وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI مقداری تجارتی حکمت عملی

RSI مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-15 11:02:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے اور مناسب اوقات میں خرید و فروخت کے احکامات پر عمل درآمد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی مارٹنگیل سسٹم کا تصور متعارف کراتی ہے ، جب کچھ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو تجارتی پوزیشن کا سائز بڑھاتا ہے۔

اس حکمت عملی کے اہم خیالات مندرجہ ذیل ہیں:

  1. RSI اشارے کی قدر کا حساب لگائیں.
  2. جب RSI اشارے oversold کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو خرید آرڈر پر عملدرآمد کریں اور جب RSI اشارے oversold کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو فروخت آرڈر پر عملدرآمد کریں۔
  3. منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں، اور قیمت ان سطحوں تک پہنچنے پر پوزیشن بند کریں.
  4. مارٹینگیل سسٹم متعارف کروانا، اگلی تجارت کے پوزیشن کے سائز کو ایک فیکٹر سے ضرب دینا جب پچھلی تجارت کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب: آر ایس آئی اشارے کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے ٹی آر ایس آئی فنکشن کا استعمال کریں ، جس میں آر ایس آئی مدت کی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے (ڈیفالٹ 14 ہے) ۔
  2. خریدنے کی شرط: جب RSI اشارے oversold کی سطح سے تجاوز کرتا ہے (ڈیفالٹ 30 ہے) ایک خریدنے کے آرڈر پر عملدرآمد.
  3. فروخت کی شرط: جب آر ایس آئی اشارے زیادہ خریدنے کی سطح (ڈیفالٹ 70 ہے) سے نیچے گزرتا ہے تو فروخت کا آرڈر انجام دیں۔
  4. منافع اور سٹاپ نقصان لیں: منافع اور سٹاپ نقصان کے لئے فیصد مقرر کریں (دونوں ڈیفالٹ پر 0٪) ، اور قیمت ان سطحوں تک پہنچنے پر پوزیشن بند کریں.
  5. مارٹنگیل سسٹم: ابتدائی پوزیشن سائز (ڈیفالٹ 1) اور مارٹنگیل ضرب (ڈیفالٹ 2) مقرر کریں۔ جب پچھلی تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو ، اگلی تجارت کے پوزیشن سائز کو مارٹنگیل ضرب سے ضرب کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. آر ایس آئی اشارے ایک وسیع پیمانے پر استعمال شدہ تکنیکی اشارے ہے جو مؤثر طریقے سے مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالت کا تعین کرسکتا ہے، جس سے تجارتی فیصلوں کی بنیاد فراہم ہوتی ہے.
  2. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.
  3. مارٹینگیل سسٹم کے تعارف سے حکمت عملی کی منافع میں کچھ حد تک اضافہ ہوسکتا ہے۔ جب مارکیٹ میں لگاتار نقصانات ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی پوزیشن کے سائز میں اضافہ کرکے زیادہ سے زیادہ منافع کی تلاش کرتی ہے۔
  4. حکمت عملی کو مارکیٹ کی خصوصیات اور ذاتی خطرہ ترجیحات کے مطابق لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جیسے آر ایس آئی کی مدت ، زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی سطح ، منافع اور اسٹاپ نقصان کی فیصد وغیرہ۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. آر ایس آئی اشارے کبھی کبھی موثر سگنل فراہم کرنے میں ناکام رہ سکتے ہیں ، خاص طور پر جب مارکیٹ کا رجحان مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں ، آر ایس آئی اشارے طویل عرصے تک زیادہ خرید یا فروخت کی حالت میں رہ سکتے ہیں ، جبکہ مارکیٹ کی قیمت میں اضافہ یا کمی جاری رہتی ہے۔
  2. اگرچہ مارٹنگیل سسٹم حکمت عملی کی منافع بخش اضافہ کرسکتا ہے ، لیکن یہ حکمت عملی کے خطرے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جب مارکیٹ میں لگاتار نقصانات ہوتے ہیں تو ، حکمت عملی کی پوزیشن کا سائز تیزی سے بڑھ جائے گا ، جس سے ممکنہ طور پر معاوضے کا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔
  3. حکمت عملی میں منافع اور اسٹاپ نقصان کی فیصد مقرر نہیں کی جاتی ہے (دونوں 0٪ ہیں) ، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت عملی پوزیشن کھولنے کے بعد منافع یا اسٹاپ نقصان کو فعال طور پر نہیں لے گی۔ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈرامائی اتار چڑھاو کے وقت حکمت عملی زیادہ خطرہ برداشت کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حکمت عملی کے سگنل کے معیار اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے ل other دوسرے تکنیکی اشارے ، جیسے موونگ ایوریجز (ایم اے) ، بولنگر بینڈ وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں۔ یہ اشارے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر زیادہ پیچیدہ تجارتی حالات تشکیل دینے کے لئے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
  2. مارٹینگیل سسٹم کو بہتر بنائیں۔ غیر محدود پوزیشن میں اضافے سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ پوزیشن کا سائز مقرر کیا جاسکتا ہے۔ متبادل طور پر ، مارٹینگیل سسٹم کا استعمال خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے لگاتار نقصانات کی ایک خاص تعداد کے بعد معطل کیا جاسکتا ہے۔
  3. مناسب منافع اور اسٹاپ نقصان کی فیصد مقرر کریں۔ اسٹاپ نقصان حکمت عملی کو بروقت نقصانات کو روکنے اور زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچنے میں مدد کرسکتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنے سے حکمت عملی کو بروقت منافع میں مقفل کرنے اور منافع کی واپسی سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
  4. RSI اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے ، موجودہ مارکیٹ اور بنیادی اثاثہ کے لئے سب سے مناسب RSI مدت ، زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح ، اور دیگر پیرامیٹرز تلاش کیے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے اور مارٹنگیل سسٹم متعارف کراتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد آر ایس آئی اشارے کی تاثیر اور حکمت عملی کی منطق کی وضاحت میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے آر ایس آئی اشارے کی ناکامی اور مارٹنگیل سسٹم کے ذریعہ خطرے کو بڑھانا۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو دیگر تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، مارٹنگیل سسٹم کو بہتر بنانے ، منافع اور اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کے ل the حکمت عملی کو ابھی بھی عملی میں مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Cloudexp1

//@version=5
strategy("RSI Martingale Strategy", overlay=true)

// RSI settings
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
overbought_level = input(70, title="Overbought Level")
oversold_level = input(30, title="Oversold Level")

// Martingale settings
initial_quantity = input(1, title="Initial Quantity")
martingale_multiplier = input(2, title="Martingale Multiplier")

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry conditions
buy_condition = ta.crossover(rsi, oversold_level)
sell_condition = ta.crossunder(rsi, overbought_level)

// Take profit and stop loss
take_profit_percent = 0
stop_loss_percent = 0

// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition)

// Calculate take profit and stop loss levels
take_profit_level = close * (1 + take_profit_percent / 100)
stop_loss_level = close * (1 - stop_loss_percent / 100)

// Exit conditions
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", limit = take_profit_level, stop = stop_loss_level)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", limit = take_profit_level, stop = stop_loss_level)

// Martingale logic
var float last_quantity = na
if (buy_condition)
    last_quantity := initial_quantity
if (sell_condition)
    last_quantity := initial_quantity

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.entry("Buy Martingale", strategy.long, qty = last_quantity * martingale_multiplier)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.entry("Sell Martingale", strategy.short, qty = last_quantity * martingale_multiplier)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں