وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. خطرہ مینجمنٹ اور وقت فلٹرنگ سسٹم کے ساتھ دوہری EMA کراس اوور رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

خطرہ مینجمنٹ اور وقت فلٹرنگ سسٹم کے ساتھ دوہری EMA کراس اوور رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 15:05:45
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پیALGO

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مکمل تجارتی نظام ہے جس میں دوہری ای ایم اے کراس اوور سگنل ، اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کا انتظام ، اور وقت فلٹرنگ کو یکجا کیا گیا ہے۔ بنیادی حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے تیز اور سست تیزی سے حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کے کراس اوور پر مبنی ہے ، جس میں منافع اور نقصان کی روک تھام کی ترتیبات کے ذریعہ رسک کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں وقت فلٹرنگ کی فعالیت شامل ہے جو تاجروں کو مخصوص وقت کی حدوں میں تجارت کو انجام دینے کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی طریقہ کار پر مبنی ہے:

  1. مختلف ادوار کے ساتھ دو EMA استعمال کرتا ہے (ڈیفالٹ 5 اور 21)
  2. طویل سگنل پیدا کرتا ہے جب تیز EMA سست EMA سے اوپر عبور کرتا ہے
  3. جب تیز EMA سست EMA سے نیچے گزرتا ہے تو مختصر سگنل پیدا کرتا ہے
  4. ہر تجارت میں فیصد پر مبنی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح ہوتی ہے
  5. ٹریڈنگ کی سمت کی تشکیل کی جا سکتی ہے: صرف طویل، صرف مختصر، یا دونوں
  6. صرف مخصوص ٹائم فریموں کے اندر تجارت کرنے کے لئے وقت فلٹرنگ شامل ہے
  7. نظام اہم لمحات میں انتباہات پیدا کرتا ہے (داخلہ، سٹاپ نقصان / منافع لینے کے مارا)

حکمت عملی کے فوائد

  1. منظم خطرے کا انتظام: پہلے سے مقرر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کے ذریعے خطرے کا واضح کنٹرول
  2. لچکدار پیرامیٹر ترتیب: تاجروں کو EMA ادوار اور خطرے کی سطح کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں
  3. سمت کی آزادی: یک طرفہ یا دو طرفہ تجارت کے اختیارات
  4. وقت کا انتظام کرنے کی صلاحیت: ناقص ادوار کے دوران تجارت سے گریز کرتا ہے
  5. ریئل ٹائم الرٹ سسٹم: تاجروں کو بروقت سگنل اور رسک نوٹیفیکیشن حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے
  6. مکمل پوزیشن مینجمنٹ: دستی مداخلت کے بغیر خودکار اندراج اور باہر نکلنا

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. سلائپج کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اسٹاپ نقصان / منافع لینے کی اصل قیمتوں میں انحراف ہوسکتا ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بہت زیادہ EMA مدت کے انتخاب پر منحصر ہے
  4. رجحان پر انحصار: غیر رجحان سازی مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے
  5. منی مینجمنٹ کا خطرہ: مقررہ فیصد رکاوٹیں کچھ شرائط میں کافی لچکدار نہیں ہوسکتی ہیں

اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ شامل کریں:
    • مختلف مارکیٹ ریاستوں کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
    • غلط توڑ سے بچنے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹرز کو لاگو کریں
  2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:
    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطح کو ایڈجسٹ کریں
    • رجحان کی طاقت کے مطابق ای ایم اے کی مدت میں ترمیم کریں
  3. بہتر رسک مینجمنٹ:
    • منافع کی حفاظت کے لئے ٹریلنگ سٹاپ کی فعالیت شامل کریں
    • اسکیل ان / آؤٹ میکانیزم کو نافذ کریں
  4. داخلہ کی درستگی کو بہتر بنائیں:
    • سگنل کی صداقت کی تصدیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں
    • تصدیق کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایک جامع تجارتی حل فراہم کرنے کے لئے ایک چلتی اوسط نظام ، رسک مینجمنٹ ، اور وقت فلٹرنگ کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی اعلی ترتیب کی پیش کش کرتی ہے ، جو مختلف رسک کی ترجیحات والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعہ ، مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ کلید یہ ہے کہ مارکیٹ کے اصل حالات اور ذاتی تجارتی اہداف کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے جبکہ سخت رسک کنٹرول کو برقرار رکھا جائے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Cruce de EMAs con: Stop Loss, Take Profit, Días de Operación y Alertas (Modificables)", overlay=true, commission_value = 0.2, process_orders_on_close = true, initial_capital = 1000)

// Parámetros de las EMAs
emaRapidaLen = input.int(5, title="Periodo EMA rápida")
emaLentaLen = input.int(21, title="Periodo EMA lenta")

// Parámetros de Stop Loss y Take Profit
stopLoss = input.float(3.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfit = input.float(6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100

// Tipo de operación: Largo, Corto o Ambos
operacion = input.string(title="Tipo de operación", defval="Largo", options=["Largo", "Corto", "Ambos"])

// Parámetros de la duración de la estrategia (días)
diasInicio = input(timestamp("2009-01-03 00:00"), title="Fecha de inicio (YYYY-MM-DD HH:MM)")
diasFin = input(timestamp("2024-09-11 00:00"), title="Fecha de fin (YYYY-MM-DD HH:MM)")

// Comprobar si estamos dentro del rango de días definido
dentroDeRango = true

// Cálculo de las EMAs
emaRapida = ta.ema(close, emaRapidaLen)
emaLenta = ta.ema(close, emaLentaLen)

// Condiciones para cruce de EMAs
cruceAlcista = ta.crossover(emaRapida, emaLenta)
cruceBajista = ta.crossunder(emaRapida, emaLenta)

// Operaciones en Largo (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Largo" or operacion == "Ambos") and cruceAlcista 
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    alert("Posición larga abierta: Cruce alcista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)

// Operaciones en Corto (solo si estamos en el rango de días definido)
if dentroDeRango and (operacion == "Corto" or operacion == "Ambos") and cruceBajista
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
    alert("Posición corta abierta: Cruce bajista de EMAs", alert.freq_once_per_bar_close)

// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para largos
if (strategy.position_size > 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Compra")
    strategy.exit("Cerrar Compra", "Compra", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit))
    alert("Posición larga cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)

// Cálculo del Stop Loss y Take Profit para cortos
if (strategy.position_size < 0 and strategy.opentrades.entry_id(strategy.opentrades - 1) == "Venta")
    strategy.exit("Cerrar Venta", "Venta", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit))
    alert("Posición corta cerrada: Alcanzado Stop Loss o Take Profit", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plot de las EMAs
plot(emaRapida, color=color.blue, title="EMA rápida", linewidth = 2)
plot(emaLenta, color=color.red, title="EMA lenta", linewidth = 2)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں