وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مقداری تجارتی حکمت عملی کے بعد ملٹی ای ایم اے کراس اوور رجحان

مقداری تجارتی حکمت عملی کے بعد ملٹی ای ایم اے کراس اوور رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-10 16:33:35
ٹیگز:ای ایم اےایم اے

Multi-EMA Crossover Trend Following Quantitative Trading Strategy

جائزہ

یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد متعدد توسیعی حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) کراس اوورز پر ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور شرائط پوری ہونے پر طویل / مختصر تجارت کو انجام دینے کے لئے 10 مدت کے قلیل مدتی ای ایم اے ، 50 مدت کے درمیانی مدتی ای ایم اے ، اور 200 مدت کے طویل مدتی ای ایم اے کے مابین کراس اوور تعلقات کا استعمال کرتی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ متعدد ٹائم فریم حرکت پذیر اوسط کے ذریعہ مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنا ، اہم رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنا ، اور رجحان کے تسلسل کے دوران منافع حاصل کرنا۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں اس کے سگنل جنریشن میکانزم کے طور پر ایک ٹرپل ای ایم اے کراس اوور سسٹم استعمال کیا گیا ہے۔ خاص طور پر: 1۔ 200 پیریڈ ای ایم اے کو مرکزی رجحان اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، اس سے اوپر صرف لمبی پوزیشنیں اور اس سے نیچے مختصر پوزیشنیں لیتا ہے 2 ۔ طویل پوزیشنیں کھولتا ہے جب قلیل مدتی EMA (10 مدت) درمیانی مدت کے EMA (50 مدت) سے اوپر کی حد کو عبور کرتا ہے اور قیمت طویل مدتی EMA سے اوپر ہوتی ہے مختصر مدت کے EMA کو درمیانی مدت کے EMA سے نیچے عبور کرنے اور قیمت طویل مدتی EMA سے نیچے ہونے پر مختصر پوزیشنیں کھولتا ہے۔ 4۔ مختصر مدت کے EMA کے دوران درمیانی مدت کے EMA سے نیچے کی پوزیشنیں بند کرتا ہے 5۔ مختصر مدت کے EMA کے دوران مختصر مدت کے EMA سے زیادہ ہونے پر مختصر مدت کی پوزیشنیں بند کرتا ہے۔ حکمت عملی میں غیر معمولی EMA کراس اوورز اور تعلقات کی نگرانی کے لئے ڈیبگنگ کی خصوصیات شامل ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم فلٹرنگ: مختلف ادوار کے ای ایم اے کو یکجا کرکے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے۔
  2. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: حکمت عملی کے ڈیزائن کو رجحان کی پیروی کرنے کے منطق کے ساتھ سیدھ میں لایا جاتا ہے ، اہم رجحانات کو اچھی طرح سے پکڑتا ہے
  3. مضبوط رسک کنٹرول: رسک کنٹرول کرنے کے لیے سٹاپ نقصان کے سگنل کے طور پر ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے۔
  4. سادہ اور واضح منطق: حکمت عملی کے قواعد واضح ، سمجھنے اور عمل میں لانا آسان ہیں
  5. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں پر لاگو
  6. آٹومیشن کی اعلی صلاحیت: واضح حکمت عملی کے قواعد پروگرامنگ کے نفاذ کو آسان بناتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا متضاد خطرہ: اس کے نتیجے میں سائیڈ ویز مارکیٹس کے دوران اکثر تجارت اور نقصانات ہوسکتے ہیں
  2. تاخیر کا خطرہ: حرکت پذیر اوسطوں میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر رجحان کی تبدیلی کے نقطہ نظر کی کمی ہوتی ہے۔
  3. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جھوٹے سگنل کو جنم دے سکتا ہے۔
  4. منی مینجمنٹ کا خطرہ: کچھ مارکیٹ کے حالات میں فکسڈ پوزیشن کا سائز بہت خطرناک ہوسکتا ہے
  5. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: زیادہ سے زیادہ اصلاح سے حکمت عملی کی حد سے زیادہ موافقت ہوسکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کروائیں: متحرک پوزیشن سائزنگ کے لئے اے ٹی آر یا اسی طرح کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  2. رجحان کی طاقت فلٹرنگ شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  3. سٹاپ نقصان کے میکانزم کو بہتر بنائیں: ٹریلنگ اسٹاپ یا فکسڈ اسٹاپ کو لاگو کرنے پر غور کریں
  4. مارکیٹ کی حالت کا پتہ لگانے کو بہتر بنائیں: رجحان اور مختلف مارکیٹوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے منطق شامل کریں
  5. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک کلاسک رجحان کے بعد کا نظام ہے جو متعدد ای ایم اے کے استعمال کے ذریعے بروقت منافع اور اسٹاپ نقصان کو برقرار رکھتے ہوئے بڑے رجحان کی گرفت کو یقینی بناتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی تاخیر ہے ، لیکن معقول پیرامیٹر کی ترتیبات اور رسک مینجمنٹ اب بھی رجحان سازی کی منڈیوں میں مستحکم منافع پیدا کرسکتی ہے۔ اضافی تکنیکی اشارے اور بہتر تجارتی قوانین کے تعارف کے ذریعے حکمت عملی میں اصلاح کی اہم صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy (Enhanced Debug)", overlay=true)

// Inputs for EMA periods
shortEMA = input.int(10, title="Short EMA Period")
mediumEMA = input.int(50, title="Medium EMA Period")
longEMA = input.int(200, title="Long EMA Period")

// Calculating EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortEMA)
emaMedium = ta.ema(close, mediumEMA)
emaLong = ta.ema(close, longEMA)

// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.green, title="Short EMA")
plot(emaMedium, color=color.blue, title="Medium EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")

// Conditions for entry and exit
longCondition = close > emaLong and ta.crossover(emaShort, emaMedium) and emaMedium > emaLong
shortCondition = close < emaLong and ta.crossunder(emaShort, emaMedium) and emaMedium < emaLong
closeLongCondition = ta.crossunder(emaShort, emaMedium)
closeShortCondition = ta.crossover(emaShort, emaMedium)

// Debugging labels for unexpected behavior
if (ta.crossover(emaShort, emaLong) and not ta.crossover(emaShort, emaMedium))
    label.new(bar_index, high, "Short > Long", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white)

// Debugging EMA relationships
if (emaMedium <= emaLong)
    label.new(bar_index, high, "Medium < Long", style=label.style_cross, color=color.orange, textcolor=color.white)

// Entry logic
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit logic
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (closeShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Display labels for signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں