Làn sóng năng lượng là gì?

Có một câu ngạn ngữ như thế này trong thời cổ đại: luôn chuẩn bị nguồn cung trước binh lính. Cũng có một tuyên bố tương tự trong kinh doanh giao dịch: Trading volume always before the price. Nó có nghĩa là giá cả tăng và giảm luôn được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch, và mọi chuyển động giá sẽ phản ánh trong khối lượng giao dịch đầu tiên. Kết quả là, một số người đã phát minh ra chỉ số On Balance Volume (OBV) để đo khối lượng.

Đợt năng lượng (OBV) được phát minh bởi Joe Granville vào những năm 1960. Mặc dù thuật toán rất đơn giản, trong giá, số lượng, thời gian và không gian của giao dịch, hãy lấy thế lượng Đối với điểm nhập cảnh, nó đã được nhiều nhà giao dịch ưa thích. Là một chỉ số phổ biến trên thị trường giao dịch, dòng năng lượng có thể phản ánh trực quan mối quan hệ giữa giá và khối lượng, do đó giúp các nhà giao dịch quan sát thị trường từ nhiều góc độ hơn.

Làn sóng năng lượng trong biểu đồ

Theo hình trên, mặc dù làn sóng năng lượng mô tả khối lượng, xu hướng của nó rõ ràng khác với khối lượng. Người đọc có thể thấy rằng xu hướng của làn sóng năng lượng về cơ bản phù hợp với xu hướng giá, và có điểm tương đối cao và tương đối thấp. Chỉ có xu hướng mượt mà hơn. Nó định lượng khối lượng và vẽ nó giống như một đường xu hướng.

Cơ sở lý thuyết của dòng chảy năng lượng

Đối với giao dịch, khi giá phù hợp với ý tưởng của hầu hết các nhà giao dịch, khối lượng sẽ trở nên nhỏ hơn, bởi vì người mua đã mua nó và người bán đã bán nó. Ngược lại, khi giá không phù hợp với ý tưởng của hầu hết các nhà giao dịch, khối lượng sẽ tăng, bởi vì người mua tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, người bán sẽ nghĩ rằng giá sẽ giảm, và khi tất cả chúng được đưa vào hành động, khối lượng sẽ trở nên lớn hơn. Do đó, làn sóng năng lượng phản ứng không chỉ với tâm lý thị trường mà còn với sức mạnh giữa dài và ngắn.

Ngoài ra, theo nguyên tắc phản xạ: ý tưởng thay đổi sự thật, và sự thay đổi sự thật thay đổi ý tưởng, nghĩa là, khi mọi người nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng, họ sẽ mua nó bằng hành động, và kết quả sẽ là giao dịch. khối lượng tăng và giá tiếp tục tăng. Khi mọi người thấy giá tiếp tục tăng, họ sẽ nghĩ rằng giá có thể tiếp tục tăng và đẩy giá lên cao hơn nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy giá tăng trên thị trường khi giá tăng, và có rất nhiều khối lượng.

Phương pháp tính toán thủy triều năng lượng

Phương pháp tính toán của dòng năng lượng thực sự không phức tạp. Nếu giá đóng K-line hiện tại lớn hơn giá đóng K-line trước đó, thì dòng năng lượng K-line hiện tại là khối lượng giao dịch K-line hiện tại cộng với dòng năng lượng K-line trước đó. Nếu giá đóng K-line hiện tại thấp hơn giá đóng K-line trước đó, thì dòng năng lượng của dòng K hiện tại là dòng năng lượng K-line trước đó trừ khối lượng hiện tại.

• Nếu giá đóng cửa dòng K hiện tại lớn hơn giá đóng cửa dòng K trước đó, thì:

OBV (i) = OBV (i) - 1) + VOLUME (i)

• Nếu giá đóng cửa dòng K hiện tại thấp hơn giá đóng cửa dòng K trước đó, thì:

OBV (i) = OBV (i) - 1) - VOLUM (i)

• Nếu giá đóng cửa dòng K hiện tại bằng giá đóng cửa dòng K trước đó, thì:

OBV (i) = OBV (i) - 1)

Trong số đó có:

• OBV (i): dòng năng lượng hiện tại của đường K
• OBV ((i - 1): thủy triều năng lượng của đường thẳng K thâm nhập
• VOLUME (i): khối lượng dòng K hiện tại

Nguyên tắc thực sự của thủy triều năng lượng

Một trong những điều kiện tiên quyết cơ bản nhất để sử dụng luồng năng lượng là giả định rằng thay đổi khối lượng luôn xuất hiện trước sự thay đổi giá, tức là "lượng trước giá" mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Thông thường, sự gia tăng hoặc giảm giá phải phù hợp với khối lượng, và sự gia tăng và giảm khối lượng sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi giá mọi lúc. Ví dụ, sự gia tăng hoặc giảm giá thường đi kèm với một khối lượng giao dịch lớn, nhưng nếu khối lượng tăng giá hoặc giảm giá không thay đổi nhiều, thì chuyển động giá này khó có thể tiếp tục.

Khi làn sóng năng lượng tăng lên, chúng ta có thể nghĩ rằng các quỹ đang tràn vào thị trường, các giao dịch thị trường hoạt động mạnh mẽ và giá trong tương lai có thể tăng lên. Khi làn sóng năng lượng giảm xuống, chúng ta có thể nghĩ rằng các quỹ đang được rút khỏi thị trường và các giao dịch thị trường dần dần bị bỏ hoang. Giá trong tương lai có thể giảm.

Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá liệu xu hướng năng lượng đang tăng hay giảm? Trên thực tế, bạn có thể sử dụng phương pháp đánh giá hướng giá để đánh giá xu hướng năng lượng. Trong xu hướng năng lượng tăng và giảm, xu hướng không phải là một đi. Ngoài ra còn có ba đặc điểm của việc tiến lên phía trước. Trong xu hướng, chúng ta có thể thấy rằng có đỉnh và đáy. Sau đó trong xu hướng tăng, mỗi đáy cao hơn đáy trước đó. Trong xu hướng giảm, mỗi đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó.

Mặc dù trong giao dịch định lượng, không cần phải xác định đỉnh và đáy để tạo ra tín hiệu. Bạn có thể sử dụng đường trung bình hoặc đường kênh để đo xu hướng của làn sóng năng lượng, dễ dàng đạt được cho người mới bắt đầu. Ví dụ, đường trung bình là trung bình làn sóng năng lượng của một giai đoạn. Nếu làn sóng năng lượng hiện tại lớn hơn mức trung bình này, vốn lạc quan hơn về thị trường. Nếu làn sóng năng lượng hiện tại thấp hơn mức trung bình này, vốn ít quan tâm đến thị trường.

Logic giao dịch thủy triều năng lượng

Từ nguyên tắc thủy triều năng lượng trên, chúng ta có thể cố gắng xây dựng một chiến lược giao dịch dựa trên thủy triều năng lượng. lấy trung bình động đơn giản nhất làm ví dụ, chúng ta có thể có được trung bình động của nhiều thủy triều năng lượng bằng cách tính trung bình các giá trị thủy triều năng lượng.

• Đầu tiên tính năng lượng thủy triều (OBV)
• Sau đó tính phạm vi biến động thực sự (ATR)
• Sau đó tính trung bình động của hai làn sóng năng lượng
• Vị trí mở dài: hai đường trung bình động lên, và một chậm lên - chéo một nhanh
• Vị trí ngắn mở: hai đường trung bình di chuyển xuống, và một chậm xuống - chéo một nhanh
• Vị trí dài đóng, hai đường trung bình động xuống, hoặc chậm một xuống - chéo một nhanh
• Vị trí ngắn đóng cửa, hai trung bình động lên, hoặc chậm một lên-cross một nhanh

Dựa trên mã chiến lược giao dịch thủy triều năng lượng

Thông qua logic giao dịch trên, chúng ta có thể xây dựng chiến lược này trên nền tảng giao dịch định lượng FMZ Quant. Hãy sử dụng ngôn ngữ My làm ví dụ.fmz.com> Login > Dashboard > Chiến lược > Chiến lược mới > Nhấp vào hộp thả xuống ở góc trên cùng bên trái để chọn ngôn ngữ của tôi, bắt đầu viết chiến lược và chú ý đến các bình luận trong mã bên dưới.

N:=10;
OBV:=SUM(IFELSE(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IFELSE(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR: =MA(TR,N);
B: EMA2 (OBV*ATR, N);
D: EMA2 (OBV*ATR, N*2);
B>REF(B,1) && D>REF(D,1) && B>D,BK;
B<REF(B,1) || D<REF(D,1) || B<D,SP;
B<REF(B,1) && D<REF(D,1) && B<D,SK;
B>REF(B,1) || D>REF(D,1) || B>D,BP;
AUTOFILTER;

Kiểm tra lại chiến lược

Môi trường backtest là như sau:

• Phân loại giao dịch: chỉ số thanh thép
• Thời gian: 27 tháng 3 năm 2009 ~ 31 tháng 7 năm 2019
• Chu kỳ: một giờ
• Trượt: 2 pips cho các vị trí mở và đóng
• Phí: 2 lần tỷ giá hối đoái thông thường

Đường cong quỹ

Sao chép mã nguồn chiến lược

Để biết thêm về chiến lược này, vui lòng nhấp vào:https://www.fmz.com/strategy/159997

Kết thúc

Trong thực tế, chỉ một làn sóng năng lượng không tạo ra một tín hiệu mua và bán hiệu quả, bởi vì giá sẽ thay đổi rất nhiều trong giai đoạn đầu hoặc giữa của sự tăng và giảm. Một khi xu hướng giá được thiết lập, hầu hết các nhà giao dịch sẽ có xu hướng đồng ý. Tại thời điểm này, việc mua đã được mua, và việc bán cũng được bán. Tại thời điểm này, mặc dù giá đang tăng, khối lượng giao dịch sẽ dần giảm, có nghĩa là khối lượng giảm không có nghĩa là xu hướng thị trường đang kết thúc.

Do đó, làn sóng năng lượng phù hợp với chiến lược ngắn hạn, và nó sẽ phản tác dụng trong chiến lược trung và dài hạn. Ngoài ra, làn sóng năng lượng không thể được sử dụng một mình trong chiến đấu thực tế, mà được sử dụng như một phương pháp phụ càng nhiều càng tốt. Đặc biệt trong thị trường giao dịch chưa trưởng thành, cần phải cải thiện phù hợp để thực hiện sức mạnh thực sự của nó.