Về chúng tôi

Hệ thống giao dịch này được tạo ra bởi泊宇量化Tôi là một thành viên của một nhóm nghiên cứu về chiến lược định lượng từ rất sớm. Năm ngoái, cuộc thi đo lường Tokeninsight đã đạt được kết quả xuất sắc.

Tôi cũng rất biết ơn cộng đồng FMZ đã cung cấp nền tảng này. Để hỗ trợ tốt hơn cho việc xây dựng cộng đồng định lượng, các ý tưởng thiết kế và ý tưởng thiết kế cho chiến lược này đã được công bố tại đây. Tôi hy vọng mọi người có thể học hỏi từ nó về việc thiết kế và sử dụng giao dịch định lượng.

Nguồn gốc của chiến lược giao dịch tỷ lệ phân loại định lượng

Hệ thống tốc độ phân loại định lượng được lấy cảm hứng từ vật lý Định nghĩa vật lý về vận tốc là: khoảng cách di chuyển trong thời gian đơn vị. Nếu xem giá là khoảng cách, thì trong thị trường tài chính, tốc độ được định nghĩa là kích thước của sự thay đổi giá trong một đơn vị thời gian. Nếu giá thay đổi rất nhiều trong thời gian đơn vị, thường thị trường như vậy được gọi là thị trường nhanh; nếu giá thay đổi rất ít trong thời gian đơn vị, thị trường như vậy được gọi là thị trường chậm. Vì vậy, tốc độ là một luật tự nhiên kết hợp thời gian và giá cả với nhau, và bằng cách hiểu sâu về tốc độ, chúng ta có thể giúp chúng ta nhận thức thị trường này nhiều hơn. Nếu tốc độ tăng, đại diện cho năng lượng đang gia tăng, có thể dự đoán hiệu quả xu hướng tăng của thị trường. Nếu tỷ lệ giảm, đại diện cho sự suy giảm năng lượng, có thể nhận thấy rủi ro thị trường giảm hoặc giảm. Mỗi giao dịch được thực hiện bằng một số tay nhất định, vì vậy nó được gọi là hệ thống giao dịch tỷ lệ phân chia định lượng.

Kiến thức cần chuẩn bị

Giá cao nhất (HHV)Giá cao nhất trong một chu kỳ nhất định.Giá thấp nhất (LLV)Giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định.Đường trung bình di chuyển (MA): kết nối giá trung bình kết thúc chu kỳ cụ thể.Độ dốc quay trở lại (SLOPE): độ nghiêng của sự quay ngược tuyến tính trong một chu kỳ nhất định.

Công thức độ nghiêng OLS của phương trình tuyến tính là:Các công thức toán học rất phức tạp, nhưng trên nền tảng FMZ đã viết cho chúng tôi các công thức ngữ pháp tiếng Ma (SLOPE). Chúng ta có thể xem các thuật toán sau đây trong sách hướng dẫn ngữ pháp tiếng Ma:

Quá trình này hơi phức tạp, nhưng bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Thiết kế chỉ số:

1. Đếm giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ thời gian nhất định 2. Lấy giá trung bình của hai giá 3. Tính toán một đường trung bình di chuyển 4. Độ nghiêng quay của đường thẳng

Bằng cách thiết kế các chỉ số, chúng ta chạy một lần và bạn có thể thấy trong biểu đồ chính, chúng ta có được điểm cao nhất trong 35 chu kỳ (dòng vàng). Các điểm thấp nhất (đường xanh), trung bình của họ (đường đỏ) và đường trung bình giá phẳng được tính trên đường đỏ (đường màu tím)

Sau đó, chúng ta có thể tính gradient regression ss trong biểu đồ phụ, nó đại diện cho tốc độ tăng và giảm của đường ngang.

Các chiến lược giao dịch:

Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, các mũi tên màu xanh lá cây cho thấy các bước ngoặt ở độ dốc thấp nhất và các mũi tên màu cam cho thấy các bước ngoặt ở độ dốc cao nhất. Phản ứng theo đường k, cũng có thể cảm nhận rõ vị trí suy yếu của tăng và suy yếu của giảm. Nếu bạn mua và bán ở điểm chuyển đổi, bạn có thể vận hành thị trường một cách hiệu quả sớm hơn, thay vì theo đuổi cao hoặc thấp.

Những ý tưởng thiết kế là:Mức chênh lệch đang tăng, có nghĩa là động lực thị trường tăng, có thể dẫn đến dừng hoặc tăng. Mức độ giảm liên tục, có nghĩa là động lực thị trường yếu, có thể dẫn đến dừng hoặc giảm.

Một số người sử dụng ngôn ngữ Ma để thiết kế:

Phân tích và kết luận

Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống để xem lại những gì đã xảy ra trong năm qua.

Các đối tượng được đặt tên là hợp đồng OKEX Quarterly BTC. Chu kỳ kiểm tra lại là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay, với chu kỳ thời gian 1 giờ; Trong khi đó, một số người khác cũng nhận xét: Đặt số lượng bàn tay cố định 200 cho mỗi lần giao dịch.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, việc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là một bước tiến đáng kể trong phát triển kinh tế. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng cho biết họ đã thực hiện một số hoạt động kinh doanh trong năm qua. Theo đó, doanh thu dự kiến là 4,68 đồng. Doanh thu hàng năm khoảng 140%; Tỷ lệ rút tiền tối đa là 14%. Sharp có tỷ lệ 0.117.

Nguồn chia sẻ:

Nhấp vào https://www.fmz.com/strategy/183416Trên đây là một số ý tưởng và nội dung mà tôi đã tạo ra, và dưới đây là toàn bộ mã của ngôn ngữ Ma. Xin vui lòng tham khảo các nghiên cứu học tập.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;