Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá một chiến lược giao dịch được sửa đổi kết hợp các chỉ số Bollinger Bands (VWMA), Simple Moving Average (SMA) và Relative Strength Index (RSI). Chiến lược này, được phát triển bởi BiO618 dựa trên ChartArt
Từ khóa: VWMA, SMA Bollinger Bands, RSI, chiến lược giao dịch, mối tương quan giá - khối lượng, phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường, cơ hội mua và bán
VWMA (Volume Weighted Moving Average): Chỉ số VWMA là một biến thể của chỉ số trung bình di chuyển đơn giản truyền thống, trong đó mỗi điểm dữ liệu được cân nhắc dựa trên khối lượng tương ứng của nó. Chỉ số này cung cấp mối tương quan nhanh hơn giữa thay đổi giá và khối lượng. Khi khối lượng tăng, chỉ số VWMA giảm, chỉ ra những thay đổi tiềm tàng trong tâm lý thị trường.
SMA Bollinger Bands: Dải Bollinger bao gồm ba đường: đường cơ sở SMA, đường trên (SMA + 2 độ lệch chuẩn) và đường dưới (SMA - 2 độ lệch chuẩn). Dải cơ sở SMA được tính bằng cách sử dụng một khoảng thời gian cụ thể. Dải Bollinger giúp xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Chỉ số RSI là một bộ dao động động lực đo tốc độ và sự thay đổi của chuyển động giá. Nó dao động giữa 0 và 100 và thường được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều. Chỉ số RSI có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức mạnh và hướng của một xu hướng.
Giải thích chiến lược:
a. Giá và chuyển động VWMA:
Nếu giá đạt đến dải Bollinger phía trên và VWMA theo dõi nó chặt chẽ, nó cho thấy giá đã tăng hơn khối lượng tương ứng. Điều này có thể chỉ ra sự điều chỉnh hoặc đảo ngược tiềm năng trong tương lai gần. Nếu giá đạt đến Bollinger Band dưới và VWMA theo dõi nó chặt chẽ, nó cho thấy giá đã giảm với khối lượng đáng kể. Giá và mối quan hệ VWMA với SMA:
Nếu giá đạt đến Bollinger Band trên và chỉ số VWMA ở gần đường cơ sở SMA, điều này cho thấy giá đã tăng với khối lượng tương ứng. Điều này có thể chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Nếu giá đạt đến dải Bollinger thấp hơn và chỉ số VWMA ở gần đường cơ sở SMA, nó cho thấy giá đã giảm với khối lượng thấp. Điều này có thể chỉ ra một sự điều chỉnh hoặc đảo ngược tiềm năng trong tương lai gần. Hãy nhớ, không chỉ số nào hoàn hảo: Điều quan trọng cần lưu ý là không chỉ số nào có thể đảm bảo dự đoán chính xác trên thị trường. do đó, bạn nên hỗ trợ cách giải thích chiến lược này bằng các chỉ số khác như Divergence Convergence Moving Average (MACD) và các công cụ phân tích bổ sung.
Kết luận: Chiến lược VWMA + SMA Bollinger Bands + RSI cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận toàn diện để phân tích mối tương quan giá và khối lượng. Bằng cách hiểu các tín hiệu được tạo ra bởi chiến lược này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao các chiến lược giao dịch của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng không có chiến lược nào là chắc chắn, và các nhà giao dịch nên thận trọng và tiến hành phân tích kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch.
/*backtest
start: 2022-08-31 00:00:00
end: 2023-09-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//@version=2
// strategy("VWMA + SMA BBollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) mod by BiO618", shorttitle="VWMA_Bol_Strat", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on January 14, 2015.
//
// This strategy uses a modfied RSI to sell
// when the RSI increases over the value of 55
// (or to buy when the value falls below 45),
// with the classic Bollinger Bands strategy
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
basis2 = vwma(source, BBlength) //Notice that the basis is based on a vwma and not a sma.
vwma = plot(basis2, color=orange, linewidth=2, title="Basis")
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")