Chiến lược chéo trung bình chuyển động theo dõi xu hướng hai chiều
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-23 15:26:25Tags:
Tổng quan
Chiến lược này tính toán các đường trung bình di chuyển trơn tru hai chiều kết hợp với chỉ số xu hướng để thực hiện một chiến lược giao dịch chéo theo dõi xu hướng tự động.
Chiến lược logic
- Tính toán các đường trung bình di chuyển trơn vị hai chiều của giá tài sản, bao gồm đường trung bình di chuyển giá mở và đường trung bình di chuyển giá đóng.
- Sử dụng hệ số tương quan và chỉ số ATR để tính toán chỉ số xu hướng giá.
- Kết hợp chỉ số xu hướng giá với trung bình động hai chiều để có được đánh giá xu hướng tổng thể.
- Đi dài khi giá mở chuyển động trung bình vượt trên giá đóng chuyển động trung bình; đóng vị trí khi vượt dưới.
- Chỉ đi dài khi chỉ số xu hướng cũng chỉ ra xu hướng tăng; chỉ đi ngắn khi chỉ số xu hướng chỉ ra xu hướng giảm.
Ưu điểm
- Trung bình động hai chiều theo dõi xu hướng mượt mà hơn và ổn định hơn.
- Chỉ số xu hướng giúp xác định tốt hơn hướng xu hướng và tránh giao dịch sai.
- Crossover cung cấp các tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn.
- Độ mượt mà có thể tùy chỉnh thông qua điều chỉnh tham số để phù hợp với nhiều môi trường thị trường hơn.
- Nhiều xác nhận chéo giữa các chỉ số giúp tránh các tín hiệu sai.
Rủi ro
- Rủi ro không có sự đảo ngược tại các điểm chuyển đổi xu hướng có thể được giảm thiểu bằng cách điều chỉnh các giai đoạn trung bình động.
- Đường trung bình di chuyển cần xác nhận từ chỉ số xu hướng.
- Thời gian trung bình động không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc thiếu các mục tốt.
- Cần tối ưu hóa tham số rộng rãi để thích nghi với các khung thời gian và thị trường khác nhau.
Cải tiến
- Kiểm tra nhiều loại trung bình động hơn.
- Hãy thử các loại chỉ số xu hướng khác.
- Tối ưu hóa các thông số của các đường trung bình động và các chỉ số xu hướng.
- Bao gồm các chỉ số khác như biến động.
- Thêm các chiến lược dừng lỗ.
Kết luận
Với điều chỉnh tham số, chiến lược xu hướng đa chiều này có thể theo dõi các xu hướng dài hạn với rủi ro tương đối thấp. Nhưng hãy cẩn thận với quá mức. Nhìn chung nó cung cấp theo dõi xu hướng dài hạn với rủi ro có thể kiểm soát được và đáng nghiên cứu và áp dụng thêm.
/*backtest
start: 2022-11-22 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Author Josef Tainsh PhD 6Sept2020
//USE STUDY FOR ALERTS WITH AUTO TRADING BOT
//study(title = "Open Close Crossover for BOT Alerts", shorttitle = "OCC for BOT Alerts",overlay = true)
//USE STRATEGY TO FIT THE MOVING AVERAGE AND THE TREND FITS BY MINIMISING LOSS (OR MAXIMISING PROFITS)
//NOT THAT STRATEGIES RARELY SHOW A PROFIT ALSO THE STRATEGIES USE THE CROSS OVER ON THE MOVING AVERAGE TO ENTER A POSITION
strategy(title = "OCC Trend Combo 1 day BTC Moonflag", overlay = true, initial_capital=1000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.2, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0, calc_on_order_fills=false)
//CalcOnTick = true
//calc_on_every_tick = false
// Function for coders who want to offer their users a repainting/no-repainting version of the HTF data.
// It has the advantage of using only one `security()` call for both.
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// === BASE FUNCTIONS ===
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//This function returns true if execution is at the start of a new bar (so the last bar is previous close where alerts are determined)
is_newBar(stratRes) =>
t = time(stratRes)
not na(t) and (na(t[1]) or t > t[1])
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares
v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : type=="SMMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : v1
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//SAMPLE SETTINGS FOR THE TREND INDICATOR FUNCTION
//1MIN 31, 0.2 (+-12%)
//timeResForTrend_1min = 1, [bLongs_1min, oscLongs_1min] = functionTrend(timeResForTrend_1min,31, 0.2)
//plot(bLongs1_1min,"Trend Indicator", color=oscLongs_1min == 1 ? color.blue :#e65100,linewidth=3,transp=0)
//OTHER 20, 0.2 5min(LONG -5%, SHORT -4%), 10min(LONG -17%, SHORT -6%), 60min(long +16%, SHORT )
//timeResForTrend_Not1min = XXXX, [bLongs_Not1Min, oscLongs_Not1Min] = functionTrend(timeResForTrend_Not1min,20, 0.2)
//plot(bLongs5_Not1Min,"Trend Indicator", color=oscLongs_Not1Min == 1 ? color.blue :#e65100,linewidth=3,transp=0)
/////////////////////////////////////////////
functionTrend(trendRes_Function,length_Function,sc_Function)=>
b_Function =0.
ls_Function = 0.
src_Function = sc_Function*security(syminfo.tickerid, trendRes_Function, close)+(1-sc_Function)*nz(ls_Function[1],security(syminfo.tickerid, trendRes_Function, close))
if (is_newBar(trendRes_Function)==false)
src_Function := src_Function[1]
er_Function = 1 - abs(change(src_Function,length_Function))/sum(abs(change(src_Function)),length_Function)
n_Function = cum(1)-1
a_Function = cum(abs(src_Function - nz(b_Function[1],src_Function)))/n_Function*(1+er_Function)
b_Function := src_Function > nz(b_Function[1],src_Function) + a_Function ? src_Function : src_Function < nz(b_Function[1],src_Function) - a_Function ? src_Function : nz(b_Function[1],src_Function)
alpha_Function = fixnan(correlation(src_Function,b_Function,length_Function) * (stdev(src_Function,length_Function)/stdev(b_Function,length_Function)))
beta_Function = sma(src_Function,length_Function) - alpha_Function*sma(b_Function,length_Function)
ls_Function := alpha_Function*b_Function+beta_Function
osc_Function = 0
osc_Function := b_Function > b_Function[1] ? 1 : b_Function < b_Function[1] ? 0 : osc_Function[1]
if (is_newBar(trendRes_Function)==false)
er_Function := er_Function[1]
n_Function := n_Function[1]
a_Function := a_Function[1]
b_Function := b_Function[1]
alpha_Function := alpha_Function[1]
beta_Function := beta_Function[1]
ls_Function := ls_Function[1]
osc_Function := osc_Function[1]
[b_Function, osc_Function]
/////////////////////////////////////////////////////////////////
pine_atr(length,stratRes_atr) =>
trueRange = max(max(security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, high) - security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, low), abs(security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, high) - security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, close[1]))), abs(security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, low) - security(syminfo.tickerid, stratRes_atr, close[1])))
sum = 0.0
sum := (trueRange + (length - 1) * nz(sum[1])) / length
sum
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//STOP LOSS AND TAKE PROFIT
//ALSO NEEDS TO BE ACTIVATED IN THE STRATEGY
//long_tp_inp = input(1000, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100/// Long Take Profit
//long_sl_inp = input(5, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100/// Long Stop Loss
//short_tp_inp = input(75, title='Short Take Profit %', step=0.1)/100/// Short Take Profit
//short_sl_inp = input(5, title='Short Stop Loss %', step=0.1)/100/// Short Stop Loss
//long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
//long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
//short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - short_tp_inp)
//short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + short_sl_inp)
//plot(long_take_level, color=color.green)
//plot(long_stop_level, color=color.red)
//plot(short_take_level, color=color.green)
//plot(short_stop_level, color=color.red)
//////////////////////////////////////////
//oneMinChartTrend = input(title="One Min Chart, TrendRes[ATR(15), Corr(18)]",defval=false)
//fourHourChartTrendLongsOnly = input(title="Four Hour Chart, Longs, Choppy TrendRes[ATR(5), Corr{60)]",defval=false)
//oneHourChartTrendShortsOnly = input(title="One Hour Chart Trend, Shorts, TrendRes[ATR(15), Corr(10)]",defval=false)
//oneMDayChartTrend = input(title="One Day Chart Longs best, Shorts poor, TrendRes[ATR(25), Corr(60)]",defval=false)
trendRes_ATR = input(title="ATR Trend Resolution: (mins)", defval="60", options=["1","2","3","5", "7", "9", "10", "11", "12", "15", "20", "25", "30", "45", "60", "90", "120", "180", "240", "1D", "3D"], type = input.resolution)
Length = input(title="ATR Trend Length",defval=15, minval=1)
Multiplier = input(title="ATR Trend Multiplier",defval=6, minval=1) //avgTR = wma(atr(1), Length)
trendRes = input(title="Correlation Trend Resolution: (mins)", defval="120", options=["1","2","3","5", "7", "9", "10", "11", "12", "15", "20", "25", "30", "45", "60", "90", "120", "180", "240", "1D", "3D"], type = input.resolution)
lengthTrend = input(24, "Correlation Trend Length (eg 28 for 1 hour)")
scTrend = input(.2, "Correlation Trend Tuner (0 to 1)", step=0.1)
trendCombination = input(.2, "Trend Combination Tuner (0 to 1): 0=all ATR, 1 = all Corr", step=0.1)
//with sl
//1day longs only (works also with shorts)
//20,10,20,10 ___ 25,15,6,60, 24, 0.2, 0.4
//1min chart, long and short -70% but visible trend
//1.5, 1.5, 1.5, 1.5____15,7,2,10,12,0.5,0.4
//if (oneMinChartTrend)
// trendRes_ATR := "15"
// trendRes := "10"
// Length := 7
// Multiplier := 2
// lengthTrend := 12
// scTrend := 0.5
// trendCombination := 0.4
//choppy region with chart on 4hour
//with sl long only - shorts at -2% could not get a positive result with shorts, only when ma crosses through after a run up
//longs on 4h 8%
//2.7, 2, 2,1,___5,15,6,60,21,0.2, 0.4
//if (fourHourChartTrendLongsOnly)
// trendRes_ATR := "5"
// trendRes := "60"
// Length := 15
// Multiplier := 6
// lengthTrend := 21
// scTrend := 0.2
// trendCombination := 0.4
//shorts on 1h -30% but only shorts to catch are when the MA after a long run with lots of green turns red when pops out of back of price action with a long drop
//in this case use the trend indicator to stop the run after a long while
//not sure about sl and tp but
//3.7,2, 3.7,2, _15,11,5,10,17,0.8, 0.3
//if (oneHourChartTrendShortsOnly)
// trendRes_ATR := "15"
// trendRes := "10"
// Length := 11
// Multiplier := 5
// lengthTrend := 17
// scTrend := 0.8
// trendCombination := 0.3
//1day longs only
//20,10,20,10 _25,15,6,60, 24, 0.2, 0.4
//if (oneMDayChartTrend)
// trendRes_ATR := "25"
// trendRes := "60"
// Length := 15
// Multiplier := 6
// lengthTrend := 24
// scTrend := 0.2
// trendCombination := 0.4
//This shows 111% since start of 2020, and 323% since the start of 2020
//1day longs only
//100,3,?,? _25,15,6,60, 24, 0.2, 0.5 (longs only) (300% back to 2019)
//?,?,60,0.3 _25,15,6,60, 24, 0.2, 0.5 (shorts only) (50% back to 2019)
//A take profit with the shorts worked, but the long had >100% in some runs
//The stop loss on the long did not really have any effect however, with the shorts a stop loss of 0.3% heloed
//However, the algo on the chart was the daily close and not sure if this works in the same way when calculating all the time on new ticks
//if (oneMDayChartTrend)
// trendRes_ATR := "25"
// trendRes := "60"
// Length := 15
// Multiplier := 6
// lengthTrend := 24
// scTrend := 0.2
// trendCombination := 0.4
//This shows 37% since the start of 2019, a few big wins with lots of small losses, much more trades than just with longs (46 compared to 2)
//[retA, posA] = trendATR(trendRes_ATR)
//plot(retA, color= color.blue , title="Second Trend Identifier")
//plot(retA, color= color.white , title="ATR Trend")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//THE TREND TRADER OVERLAY WHICH COLOURS THE BARS
avgTR = wma(pine_atr(1, trendRes_ATR), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
closeA =security(syminfo.tickerid, trendRes_ATR, close)
ret=0.
ret := iff(closeA > hiLimit and closeA > loLimit, hiLimit, iff(closeA < loLimit and closeA < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos=0.
pos := iff(closeA > ret, 1, iff(closeA < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
//barcolor(pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue )
//plot(ret, color= color.white , title="ATR Trend")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// === END BASE FUNCTIONS ===
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//SET THE RESOLUTION AND INPUT CHARAGERISTICS FOR THE TREND INDICATOR
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[bTrend, oscTrend] = functionTrend(trendRes,lengthTrend, scTrend)
cssTrend = oscTrend == 1 ? color.blue :#e65100
//plot(bTrend,"Trend Indicator", color=cssTrend[1],linewidth=3,transp=0)//bgcolor(oscLongs < 0 ? color.green : color.red, transp=82)
//plot(bLongs,"Trend Indicator", color=cssLongs,linewidth=3,transp=0)//bgcolor(oscLongs < 0 ? color.green : color.red, transp=82)
//alertcondition(change(oscTrend)>0,title="New Up Trend",message="New Up Trend")
//alertcondition(change(oscTrend)<0,title="New Down Trend",message="New Down Trend")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//TREND COMBINATION
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
trendCombinationVal = (ret - bTrend) * trendCombination + bTrend//ret := iff(closeA > hiLimit and closeA > loLimit, hiLimit, iff(closeA < loLimit and closeA < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
posTrendCombination=0.
posTrendCombination := iff(closeA >= trendCombinationVal, 1, iff(closeA < trendCombinationVal, -1, nz(posTrendCombination[1], 0)))
//barcolor(posTrendCombination[1] == -1 ? color.red: posTrendCombination[1] == 1 ? color.green : color.blue )
posTrendCombinationColor = posTrendCombination == 1 ? color.blue :#e65100
plot(trendCombinationVal, color= posTrendCombinationColor[2] ,linewidth=3 , title="Trend Combo")
barcolor(posTrendCombinationColor[1])
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
//DEFAULT SETTINGS BELOW ARE FOR 15MIN CHART TIMEFRAME, FOR THE DAYILY TIMEFRAME ON CHART AND ALGO USE SMA 29PERIOD
//MA RESOLUTION IS SET TO PREDEFINED VALUES THERE ARE A LOT MISSING WHICH MIGHT BE VERY IMPORTANT CONSIDER HAVING AN INTEGER FOR THE MINUTES
stratRes = input(defval = "1D", title = "Set MA Resolution ( note run alerts on 1min chart )", type = input.resolution)
basisType = input(title="MA Type: ", defval="ALMA", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA"], type = input.string)
basisLen = input(defval = 18, title = "MA Period", minval = 1)
offsetSigma = input(defval = 1, title = "Offset for LSMA / Sigma for ALMA (6 is large)", minval = 0)
offsetALMA = input(defval = 0.88, title = "Alma Offset (between 0 and 1, 0.99 = resposive, 0.01 = smooth)", minval = 0, step = 0.01)
//ignoreSmallCrossOvers = input(defval = 0, title = "Ignore Small Cross Over if $USD Less Than", minval = 0)
so = security(syminfo.tickerid, stratRes, open, lookahead=barmerge.lookahead_on)
sh = security(syminfo.tickerid, stratRes, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
sl1 = security(syminfo.tickerid, stratRes, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
sc = security(syminfo.tickerid, stratRes, close, lookahead=barmerge.lookahead_on)
br= so != so[1] and sc != sc[1] and sh != sh[1] and sl1 != sl1[1]
col= so > sc ? color.red : color.green
a1=na(br) ? so : na
a2=na(br) ? sh : na
a3=na(br) ? sl1 : na
a4=na(br) ? sc : na
p1=plot(a1,"MTF Open", color.white, style = plot.style_linebr, transp = 100, editable = false)
p2=plot(a2,"MTF High", color.black, style=plot.style_linebr, transp = 100, editable = false)
p3=plot(a3,"MTF Low", color.black, style=plot.style_linebr, transp = 100, editable = false)
p4=plot(a4, "MTF Close", col, style=plot.style_linebr, transp = 100, editable = false)
fill(p1,p4,col, transp = 100, editable = false)
fill(p2,p3,color.silver, transp = 100, editable = false)
reso(exp, res) => security(syminfo.tickerid, res, exp, lookahead=barmerge.lookahead_on)
closeSeries = reso(variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA), stratRes)
openSeries = reso(variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA), stratRes)
//6HOUR CHART 1 DAY TIMEFRAME BACK TO 2019
//SMA (19) , 360% 300%LONGS 60% SHORTS
//alma (38,,0.86) 560% (400% LONGS, 28%SHORTS) 20TRADES
//If there are any crossovers in a bar, how many are there
//Just one crossover might signify a change in trend for the given timeframe
//Lots of crossovers might signify a sidewards trend which this algo does not work well with
crossOverInBar = crossover(closeSeries, openSeries)
crossUnderInBar = crossunder(closeSeries, openSeries)
crossedOverOrUnderInBar = crossOverInBar or crossUnderInBar
trendState=false
trendState := closeSeries > openSeries ? true : closeSeries < openSeries ? false : trendState[1]
//closePlot = plot(closeSeries, title = "Close Line", color = #009900, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 100, editable = false)
//openPlot = plot(openSeries, title = "Open Line", color = #CC0000, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 100, editable = false)
closePlot = plot(closeSeries, title = "Close Line", color = #009900, linewidth = 2, style = plot.style_line)
openPlot = plot(openSeries, title = "Open Line", color = #CC0000, linewidth = 2, style = plot.style_line)
closePlotU = plot(trendState ? closeSeries : na, transp = 100, editable = false)
openPlotU = plot(trendState ? openSeries : na, transp = 100, editable = false)
closePlotD = plot(trendState ? na : closeSeries, transp = 100, editable = false)
openPlotD = plot(trendState ? na : openSeries, transp = 100, editable = false)
fill(openPlotU, closePlotU, title = "MA Up Trend", color = #009900, transp = 0)
fill(openPlotD, closePlotD, title = "MA Down Trend", color = #CC0000, transp = 0)
// === /PLOTTING ===
coLor = closeSeries > openSeries ? color.green : color.red
hclose = plot(closeSeries, title="Close Series", color = coLor, linewidth = 1, transp = 100, editable = false)
hopen = plot(openSeries, title="Open Series", color = coLor, linewidth = 1, transp = 100, editable = false)
//longCond = crossover(closeSeries, openSeries)
//shortCond = crossunder(closeSeries, openSeries)
openLongCond = false
openShortCond = false
closeLongCond = false
closeShortCond = false
longCondLastBarClose = false
longCondLastBarClose := nz(longCondLastBarClose[1], false)
longCondThisBarClose = false
crossOver = false
if (is_newBar(stratRes))
longCondThisBarClose := closeSeries[1] >= openSeries[1] //+ ignoreSmallCrossOvers
if (longCondLastBarClose != longCondThisBarClose)
crossOver := true
longCondLastBarClose := longCondThisBarClose
longCondCrossOver = false
shortCondCrossOver = false
if (crossOver)
longCondCrossOver := longCondThisBarClose
shortCondCrossOver := not longCondThisBarClose
openLongCond := longCondCrossOver
openShortCond := shortCondCrossOver
closeLongCond := shortCondCrossOver
closeShortCond := longCondCrossOver
//ACTIVATE THIS TO STRATEGY TEST THE CORRELATION COMBINATION
//CORRELATION TREND
//longCondTrend=change(oscTrend)>0
//shortCondTrend=change(oscTrend)<0
//openLongCond := longCondTrend
//openShortCond := shortCondTrend
//closeLongCond := shortCondTrend
//closeShortCond := longCondTrend
////ACTIVATE THIS TO STRATEGY TEST THE ATR TREND
//longCondATRTrend = pos==1
//shortCondATRTrend = pos==-1
//openLongCond := longCondATRTrend
//openShortCond := shortCondATRTrend
//closeLongCond := shortCondATRTrend
//closeShortCond := longCondATRTrend
//ACTIVATE THIS TO STRATEGY TEST THE TREND COMBINATION
//TREND COMBINATION
//longCondTrendCombination = posTrendCombination==1
//shortCondTrendCombination = posTrendCombination==-1
//openLongCond := longCondTrendCombination
//openShortCond := shortCondTrendCombination
//closeLongCond := shortCondTrendCombination
//closeShortCond := longCondTrendCombination
//posTrendCombinationColor = posTrendCombination == 1 ? color.blue :#e65100
//Only get into a trade when both conditions are satisfied
//Get out of a trade when either conidition is satisfied
///////////////// LONG //////////////////
isEntry_Long = false
isEntry_Long := nz(isEntry_Long[1], false)
isExit_Long = false
isExit_Long := nz(isExit_Long[1], false)
entry_long = not isEntry_Long[1] and openLongCond
exit_long = not isExit_Long and closeLongCond
if (entry_long)
isEntry_Long := true
isExit_Long := false
if (exit_long)
isEntry_Long := false
isExit_Long := true
entry_long := entry_long
exit_long := exit_long
///////////// SHORT ///////////////////////////
isEntry_Short = false
isEntry_Short := nz(isEntry_Short[1], false)
isExit_Short = false
isExit_Short := nz(isExit_Short[1], false)
entry_short = not isEntry_Short[1] and openShortCond
exit_short = not isExit_Short and closeShortCond
if (entry_short)
isEntry_Short := true
isExit_Short := false
if (exit_short)
isEntry_Short := false
isExit_Short := true
entry_short := entry_short
exit_short := exit_short
//////////////////////////////////////////////////
//plotshape(series=entry_long, text="OpenLong", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.white, size=size.small)
//plotshape(series=exit_long, text="ExitLong",style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.white, size=size.small)
//plotshape(series=entry_short, text="OpenShort", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.white, size=size.small)
//plotshape(series=exit_short, text="ExitShort",style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.white, size=size.small)
//Alerts are for the study mode
alertcondition(entry_long, title="Enter Long")
alertcondition(entry_short, title="Enter Short")
alertcondition(exit_long, title="Exit Long")
alertcondition(exit_short, title="Exit Short")
/////////////////////////////////////////////////////////////
//TO TEST THE STRATEGY
///////////////////////////////////////////////////////////
/// PERIOD - This is for the strategy mode///
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
includeLongTrades=input(title="Include Long Trades", defval = true, type=input.bool)
includeShortTrades=input(title="Include Short Trades", defval = false, type=input.bool)
entry_long := entry_long and includeLongTrades
exit_long := exit_long and includeLongTrades
entry_short := entry_short and includeShortTrades
exit_short := exit_short and includeShortTrades
//if testPeriod()
// if (entry_long)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short")
// strategy.entry("ENTRY_LONG", strategy.long, oca_name="oca1", comment="open long")
// if (exit_long)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long")
// if (entry_short)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long")
// strategy.entry("ENTRY_SHORT", strategy.short, oca_name="oca1", comment="open short")
// if (exit_short)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short")
if testPeriod()
if (entry_long)
strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short")
strategy.entry("ENTRY_LONG", strategy.long, oca_name="oca1", comment="open long")
if (exit_long)
strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long")
if (entry_short)
strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long")
strategy.entry("ENTRY_SHORT", strategy.short, oca_name="oca1", comment="open short")
if (exit_short)
strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short")
//STOP LOSS AND TAKE PROFIT
//if (close < long_stop_level or close > long_take_level)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long SL/TP")
//if (close > short_stop_level or close < short_take_level)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short SL/TP")
//closeNowA =0.
//closeNow = security(syminfo.tickerid, "1", close)
//closeNowA := closeNow
//if (is_newBar("1")==false)
// closeNowA := closeNowA[1]
//plot (closeNowA)
////if (openLongCond)
//if (closeNowA < long_stop_level or closeNowA > long_take_level)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="close long SL/TP")
////if (openShortCond)
//if (closeNowA > short_stop_level or closeNowA < short_take_level)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="close short SL/TP")
//if (strategy.position_avg_price)
//strategy.entry(id="Long", long=true, when=entry_long)
//strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_level)
//strategy.close(id="Long", when=exit_long, comment = "ExitLong TP/SL")
//strategy.entry(id="Short", short=true, when=entry_short)
//strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=short_stop_level, limit=short_take_level)
//strategy.close(id="Short", when=exit_short, comment = "ExitShort TP/SL")
//if testPeriod()
// if (entry_long)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// strategy.entry("ENTRY_LONG", strategy.long, oca_name="oca1", comment="josef.tainsh@gmail.com_ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// if (exit_long)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// if (entry_short)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// strategy.entry("ENTRY_SHORT", strategy.short, oca_name="oca1", comment="josef.tainsh@gmail.com_ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// if (exit_short)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// if (close < long_stop_level or close > long_take_level)
// strategy.close("ENTRY_LONG", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
// if (close > short_stop_level or close < short_take_level)
// strategy.close("ENTRY_SHORT", comment="josef.tainsh@gmail.com_EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTC/USDT_josef.tainsh@gmail.com-BOT-NAME_3M")
//strategy.cancel(id="ENTRY_LONG")
Thêm nữa
- RSI Axial Moving Average Crossover chiến lược
- Chiến lược giao thoa SMA kép
- Chiến lược kết hợp EMA và RSI kép
- Đánh giá vùng Vịnh: Xu hướng theo chiến lược dựa trên SAR
- Chiến lược theo dõi xu hướng nguyên thủy dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược Bollinger Bands Stop Loss
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên nhiều chỉ số
- Chiến lược xu hướng động đa trung bình động
- Chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên giá
- Chiến lược giao dịch năng lượng khung thời gian
- Chiến lược giao dịch Momentum cá nhân
- Xu hướng kênh phong bì trung bình di chuyển theo chiến lược
- Động lực kết hợp với phán đoán xu hướng Chiến lược giao dịch định lượng đa yếu tố
- Chiến lược đột phá động lực dựa trên giảm giảm kích thước nội bộ
- Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên Golden Cross
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên việc phá vỡ kênh
- Chiến lược Bollinger Break Out với Pyramiding
- Chiến lược theo dõi động lực
- Chiến lược theo dõi đảo ngược CCTBBO
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển