Chiến lược định lượng chỉ số biến động theo lý thuyết tỷ lệ lợi nhuận
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-05 13:54:34Tags:
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các phương pháp xếp hạng chỉ số kỹ thuật để chọn năng động thời gian vào và ra bằng cách so sánh với đường trung bình động. Chiến lược này chứa cả các vị trí dài và ngắn, có thể được tùy chỉnh để bật hoặc vô hiệu hóa. Chiến lược này thân thiện hơn với giao dịch nắm giữ dài hạn rủi ro thấp.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật trong thời gian thực để đánh giá thời gian thị trường.
- Tính toán các đường trung bình động khác nhau, bao gồm SMA, EMA, Hull MA và VWMA. So sánh với giá hiện tại để xác định mức dài / ngắn.
- Tính toán một loạt các dao động, bao gồm RSI, CCI, MACD, Williams %R, Stochastics, v.v. Đánh giá sự khác biệt giữa trạng thái dài / ngắn của dao động, xếp hạng mức dài / ngắn.
- Phương pháp xếp hạng chỉ số kỹ thuật củng cố trên hai khía cạnh để tạo ra tín hiệu giao dịch cuối cùng. Giá trị tín hiệu tuyệt đối trên 0,5 là tín hiệu mạnh, 0,1-0,5 là tín hiệu yếu.
- Theo tín hiệu cuối cùng, chiến lược có thể đi dài hoặc đi ngắn.
Ưu điểm của chiến lược là các phương pháp xếp hạng có thể xác định thời gian thị trường toàn diện hơn so với chỉ số duy nhất, do đó đáng tin cậy hơn.
Phân tích lợi thế
- Kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật, các phương pháp xếp hạng toàn diện hơn và đáng tin cậy hơn trong việc đánh giá thời gian thị trường
- Sử dụng stop loss động và lấy lợi nhuận, giúp kiềm chế rủi ro mất mát
- Các thành phần xếp hạng có thể tùy chỉnh cho phép các hoạt động tùy chỉnh
- Hỗ trợ cả các vị trí dài và ngắn, thích nghi với nhiều môi trường thị trường hơn
- Có thể chọn cho phép một số hướng giao dịch, giảm giao dịch không cần thiết
Phân tích rủi ro
- Các phương pháp xếp hạng tự nó có một số chủ quan
- Một số bộ dao động không chính xác ở mức cao / thấp mới
- Cần đánh giá cấu hình trọng lượng chỉ số kỹ thuật trong phương pháp xếp hạng
- Các chỉ số lớn làm tăng tải trọng tính toán, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả
- Chú ý đến P&L dài hạn, tránh giao dịch quá mức
Giải pháp chính là tối ưu hóa trọng lượng chỉ số dựa trên dữ liệu lịch sử backtest.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược có thể tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Đánh giá tính hợp lệ của chỉ số, tối ưu hóa lựa chọn trong phương pháp xếp hạng
- Điều chỉnh trọng lượng và ngưỡng cường độ tín hiệu
- Tối ưu hóa các thông số dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro tốt hơn
- Đặt các thông số tối ưu cho các sản phẩm khác nhau
- Tăng ML để hỗ trợ đánh giá tín hiệu xếp hạng
Thông qua tối ưu hóa tham số, chiến lược có thể thích nghi tốt hơn với nhiều sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.
Tóm lại
Chiến lược kết hợp các phương pháp xếp hạng chỉ số kỹ thuật để xác định thời gian thị trường cho dài / ngắn. Những lợi thế bao gồm khả năng tùy chỉnh, SL / TP năng động, hướng vị trí bật / vô hiệu hóa. Rủi ro chủ yếu đến từ tính chủ quan của xếp hạng và các chỉ số không hợp lệ. Không gian tối ưu hóa trong tương lai nằm trong việc lựa chọn tham số và cải thiện hiệu quả. Nhìn chung chiến lược phù hợp với các nhà đầu tư có yêu cầu cao về phán đoán thời gian thị trường.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ratings", shorttitle="Ratings", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1, overlay=true)
//Settings
useLong = input(true, title = "Long")
useShort = input(true, title = "Short")
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
ratingSignal = input(defval = "All", title = "Rating is based on", options = ["MAs", "Oscillators", "All"])
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time, inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", type = input.time, inline = "time1")
trueTime = true
// Awesome Oscillator
AO() =>
sma(hl2, 5) - sma(hl2, 34)
// Stochastic RSI
StochRSI() =>
rsi1 = rsi(close, 14)
K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
D = sma(K, 3)
[K, D]
// Ultimate Oscillator
tl() => close[1] < low ? close[1]: low
uo(ShortLen, MiddlLen, LongLen) =>
Value1 = sum(tr, ShortLen)
Value2 = sum(tr, MiddlLen)
Value3 = sum(tr, LongLen)
Value4 = sum(close - tl(), ShortLen)
Value5 = sum(close - tl(), MiddlLen)
Value6 = sum(close - tl(), LongLen)
float UO = na
if Value1 != 0 and Value2 != 0 and Value3 != 0
var0 = LongLen / ShortLen
var1 = LongLen / MiddlLen
Value7 = (Value4 / Value1) * (var0)
Value8 = (Value5 / Value2) * (var1)
Value9 = (Value6 / Value3)
UO := (Value7 + Value8 + Value9) / (var0 + var1 + 1)
UO
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
conversionLine = donchian(9)
baseLine = donchian(26)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(52)
[conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
//============== MA =================
SMA10 = sma(close, 10)
SMA20 = sma(close, 20)
SMA30 = sma(close, 30)
SMA50 = sma(close, 50)
SMA100 = sma(close, 100)
SMA200 = sma(close, 200)
EMA10 = ema(close, 10)
EMA20 = ema(close, 20)
EMA30 = ema(close, 30)
EMA50 = ema(close, 50)
EMA100 = ema(close, 100)
EMA200 = ema(close, 200)
HullMA9 = hma(close, 9)
// Volume Weighted Moving Average (VWMA)
VWMA = vwma(close, 20)
[IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
// ======= Other =============
// Relative Strength Index, RSI
RSI = rsi(close,14)
// Stochastic
lengthStoch = 14
smoothKStoch = 3
smoothDStoch = 3
kStoch = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
// Commodity Channel Index, CCI
CCI = cci(close, 20)
// Average Directional Index
float adxValue = na, float adxPlus = na, float adxMinus = na
[P, M, V] = dmi(14, 14)
adxValue := V
adxPlus := P
adxMinus := M
// Awesome Oscillator
ao = AO()
// Momentum
Mom = mom(close, 10)
// Moving Average Convergence/Divergence, MACD
[macdMACD, signalMACD, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// Stochastic RSI
[Stoch_RSI_K, Stoch_RSI_D] = StochRSI()
// Williams Percent Range
WR = wpr(14)
// Bull / Bear Power
BullPower = high - ema(close, 13)
BearPower = low - ema(close, 13)
// Ultimate Oscillator
UO = uo(7,14,28)
if not na(UO)
UO := UO * 100
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PriceAvg = ema(close, 50)
DownTrend = close < PriceAvg
UpTrend = close > PriceAvg
// calculate trading recommendation based on SMA/EMA
float ratingMA = 0
float ratingMAC = 0
if not na(SMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(SMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA10)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA10, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA20)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA20, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA30)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA30, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA50)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA50, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA100)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA100, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(EMA200)
ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA200, close)
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(HullMA9)
ratingHullMA9 = calcRatingMA(HullMA9, close)
ratingMA := ratingMA + ratingHullMA9
ratingMAC := ratingMAC + 1
if not na(VWMA)
ratingVWMA = calcRatingMA(VWMA, close)
ratingMA := ratingMA + ratingVWMA
ratingMAC := ratingMAC + 1
float ratingIC = na
if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
ratingIC := calcRating(
IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
if not na(ratingIC)
ratingMA := ratingMA + ratingIC
ratingMAC := ratingMAC + 1
ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
float ratingOther = 0
float ratingOtherC = 0
ratingRSI = RSI
if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
ratingCCI = CCI
if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
if not(na(adxValue) or na(adxPlus[1]) or na(adxMinus[1]) or na(adxPlus) or na(adxMinus))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(adxValue > 20 and adxPlus[1] < adxMinus[1] and adxPlus > adxMinus, adxValue > 20 and adxPlus[1] > adxMinus[1] and adxPlus < adxMinus)
if not(na(ao) or na(ao[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(crossover(ao,0) or (ao > 0 and ao[1] > 0 and ao > ao[1] and ao[2] > ao[1]), crossunder(ao,0) or (ao < 0 and ao[1] < 0 and ao < ao[1] and ao[2] < ao[1]))
if not(na(Mom) or na(Mom[1]))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(Mom > Mom[1], Mom < Mom[1])
if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
float ratingStoch_RSI = na
if not(na(DownTrend) or na(UpTrend) or na(Stoch_RSI_K) or na(Stoch_RSI_D) or na(Stoch_RSI_K[1]) or na(Stoch_RSI_D[1]))
ratingStoch_RSI := calcRating(
DownTrend and Stoch_RSI_K < 20 and Stoch_RSI_D < 20 and Stoch_RSI_K > Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] < Stoch_RSI_D[1],
UpTrend and Stoch_RSI_K > 80 and Stoch_RSI_D > 80 and Stoch_RSI_K < Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] > Stoch_RSI_D[1])
if not na(ratingStoch_RSI)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingStoch_RSI
float ratingWR = na
if not(na(WR) or na(WR[1]))
ratingWR := calcRating(WR < -80 and WR > WR[1], WR > -20 and WR < WR[1])
if not na(ratingWR)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingWR
float ratingBBPower = na
if not(na(UpTrend) or na(DownTrend) or na(BearPower) or na(BearPower[1]) or na(BullPower) or na(BullPower[1]))
ratingBBPower := calcRating(
UpTrend and BearPower < 0 and BearPower > BearPower[1],
DownTrend and BullPower > 0 and BullPower < BullPower[1])
if not na(ratingBBPower)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingBBPower
float ratingUO = na
if not(na(UO))
ratingUO := calcRating(UO > 70, UO < 30)
if not na(ratingUO)
ratingOtherC := ratingOtherC + 1
ratingOther := ratingOther + ratingUO
ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
float ratingTotal = 0
float ratingTotalC = 0
if not na(ratingMA)
ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
if not na(ratingOther)
ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
ratingTotalC := ratingTotalC + 1
ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC] = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
StrongBound = 0.5
WeakBound = 0.1
getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA) =>
float _res = ratingTotal
if ratingSignal == "MAs"
_res := ratingMA
if ratingSignal == "Oscillators"
_res := ratingOther
_res
tradeSignal = getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA)
dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick
//Trading
lotLong = useLong and trueTime ? na : 0
lotShort = useShort and trueTime ? na : 0
strategy.entry("long", strategy.long, lotLong, when = tradeSignal > StrongBound)
strategy.entry("short", strategy.short, lotShort, when = tradeSignal < -StrongBound)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))
//Cancel all
if time > finalTime
strategy.close_all()
strategy.cancel("long")
strategy.cancel("short")
Thêm nữa
- Động lực đột phá Chiến lược EMA
- Chiến lược giao dịch Squeeze Momentum dựa trên chỉ số LazyBear
- Camarilla Pivot Points Strategy dựa trên Bollinger Bands
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường EMA
- Chiến lược trung bình chuyển động phong bì động
- Xu hướng chéo trung bình động theo chiến lược
- Chiến lược đột phá trung bình chuyển động bằng cách tạo kim tự tháp từng bước
- Bollinger Bands Chiến lược đột phá hai đường
- Các đường biên giới tương lai của chiến lược kiểm tra hậu quả
- Chiến lược giao dịch lượng dựa trên kênh SuperTrend
- Chỉ số sức mạnh tương đối Chiến lược lượng dài hạn
- Chiến lược dừng lỗ theo dõi trung bình di chuyển kép
- Chiến lược liên kết RSI và WMA
- Chiến lược xu hướng chéo SMA năng động
- Chiến lược theo dõi giá dao động với chỉ số MA kép
- Chiến lược giao dịch định lượng siêu xu hướng trung bình động kép
- Xu hướng sau chiến lược lượng dựa trên các chỉ số Hull và LSMA
- Chiến lược giao thoa trung bình động và RSI
- Chiến lược theo dõi xu hướng bộ lọc hai phạm vi
- siêu xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình động