Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược định hình vị trí tổng hợp với khối lượng lớn và giảm đột phá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-18 15:43:02
Tags:

Tổng quan

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là theo dõi các vụ phá vỡ trong khối lượng giao dịch cao bằng cách sử dụng phương pháp phân loại vị trí hợp chất dựa trên tỷ lệ phần trăm rủi ro xác định và đòn bẩy mô phỏng 250 lần. Nó nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội đảo ngược tiềm năng sau áp lực bán hàng nặng.

Chiến lược logic

Các tín hiệu đầu vào dài được kích hoạt khi:

Khối lượng vượt quá ngưỡng được xác định bởi người dùng (volThreshold)
Mức thấp của thanh hiện tại thấp hơn mức thấp của thanh trước (lowLowerThanPrevBar)
Các thanh hiện tại đóng là âm nhưng cao hơn các thanh trước đó đóng (miễn CloseWithHighVolume)
Không có vị trí mở dài hiện có (strategy.position_size == 0)

Số lượng vị trí được tính như sau:

Số tiền rủi ro dựa trên vốn chủ sở hữu * tỷ lệ phần trăm rủi ro
Số tiền rủi ro * đòn bẩy (250x) để xác định số lượng hợp đồng / lô

Quy tắc ra khỏi:

Đóng vị trí dài khi tỷ lệ lợi nhuận posProfitPct đạt mức dừng lỗ (-0,14%) hoặc lấy lợi nhuận (4,55%).

Phân tích lợi thế

Ưu điểm của chiến lược này:

Khám phá các cơ hội đảo ngược xu hướng từ khối lượng giao dịch cao
Định dạng vị trí hỗn hợp cho phép tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn
Stop loss và take profit hợp lý giúp kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

Những rủi ro cần xem xét:

250x đòn bẩy tăng lỗ
Không tính đến sự trượt, hoa hồng, yêu cầu ký quỹ
Yêu cầu backtesting mạnh mẽ và tối ưu hóa tham số

Nguy cơ có thể được giảm bằng cách:

Giảm số tiền đòn bẩy
Tăng tỷ lệ dừng lỗ
Kế toán chi phí giao dịch trong thế giới thực

Cơ hội tối ưu hóa

Các lĩnh vực cần cải thiện:

Điều chỉnh mức đòn bẩy một cách năng động
Tối ưu hóa các quy tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận
Thêm bộ lọc xu hướng
Tùy chỉnh các tham số dựa trên thiết bị

Kết luận

Tóm lại, đây là một chiến lược khá đơn giản và thẳng thắn để nắm bắt sự đảo ngược và lợi nhuận quá lớn. Nhưng rủi ro tồn tại và thử nghiệm trong thế giới thực thận trọng là điều cần thiết. Với tối ưu hóa, nó có thể trở nên mạnh mẽ và thực tế hơn.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu