Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng tỷ lệ lợi nhuận cao qua EMA nhiều khung thời gian theo chiến lược (Tiến bộ)

Xu hướng tỷ lệ lợi nhuận cao qua EMA nhiều khung thời gian theo chiến lược (Tiến bộ)

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-28 17:27:46
Tags:EMASMARSIMAMACD

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược theo xu hướng dựa trên nhiều khung thời gian EMA chéo nhau. Chiến lược chủ yếu dựa trên các mối quan hệ chéo nhau giữa 20, 50, và 200 giai đoạn Chỉ số trung bình chuyển động (EMA) và mối quan hệ giá-EMA để xác định các điểm nhập cảnh, trong khi kết hợp tỷ lệ phần trăm dựa trên mức lợi nhuận và dừng lỗ để quản lý rủi ro. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả trên các khung thời gian lớn hơn như biểu đồ 1 giờ, hàng ngày và hàng tuần.

Nguyên tắc chiến lược

Lý thuyết cốt lõi dựa trên một hệ thống đa trung bình động và phân tích hành động giá:

  1. Sử dụng ba EMA thời gian khác nhau (20, 50, 200) để xây dựng một hệ thống xác định xu hướng
  2. Các điều kiện nhập cảnh yêu cầu tất cả các điều sau:
    • Giá phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 20 giai đoạn
    • EMA 20 giai đoạn cao hơn EMA 50 giai đoạn
    • EMA 50 giai đoạn cao hơn EMA 200 giai đoạn
  3. Quản lý rủi ro sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm cố định:
    • Lợi nhuận lấy được đặt ở mức 10% trên giá nhập cảnh
    • Stop loss được thiết lập ở mức 5% dưới giá nhập cảnh

Ưu điểm chiến lược

  1. Cơ chế xác nhận nhiều lần cải thiện độ tin cậy
    • Các xác nhận nhiều lần thông qua EMA ba lần và đột phá giá
    • Giảm nhiễu tín hiệu giả
  2. Hệ thống quản lý rủi ro toàn diện
    • Mức lợi nhuận và mức dừng lỗ đã được thiết lập trước
    • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý (1:2)
  3. Khả năng thích nghi cao
    • Áp dụng trong nhiều khung thời gian
    • Đặc biệt phù hợp với giao dịch xu hướng trung và dài hạn

Rủi ro chiến lược

  1. Hiệu suất kém trên các thị trường khác nhau
    • Có thể gây ra các lỗ dừng thường xuyên trong các thị trường bên cạnh
    • Đề nghị sử dụng trong điều kiện xu hướng rõ ràng
  2. Rủi ro chậm trễ
    • Hệ thống trung bình động có sự chậm trễ vốn có
    • Có thể bỏ lỡ một số điểm khởi đầu xu hướng
  3. Định hạn cố định về lợi nhuận và hạn chế dừng lỗ
    • Tỷ lệ phần trăm cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường
    • Đề xuất điều chỉnh động dựa trên biến động

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Bao gồm các chỉ số biến động
    • Sử dụng ATR để điều chỉnh lợi nhuận và dừng lỗ động
    • Cải thiện khả năng thích ứng thị trường chiến lược
  2. Thêm bộ lọc cường độ xu hướng
    • Bao gồm ADX hoặc các chỉ số sức mạnh xu hướng khác
    • Cải thiện chất lượng tín hiệu nhập cảnh
  3. Tối ưu hóa thời gian EMA
    • Điều chỉnh các thông số EMA dựa trên các đặc điểm thị trường khác nhau
    • Cung cấp đề xuất phạm vi tối ưu hóa tham số

Tóm lại

Đây là một xu hướng được thiết kế tốt theo chiến lược với logic rõ ràng. Thông qua sự kết hợp của nhiều chỉ số kỹ thuật, nó đảm bảo cả độ tin cậy chiến lược và các giải pháp quản lý rủi ro rõ ràng. Chiến lược đặc biệt phù hợp với các biểu đồ khung thời gian lớn hơn và có những lợi thế độc đáo trong việc nắm bắt xu hướng trung bình đến dài hạn. Thông qua các hướng tối ưu hóa được đề xuất, có chỗ để cải thiện hơn nữa. Các nhà giao dịch được khuyên nên kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược trong một hệ thống kiểm tra lại trước khi giao dịch trực tiếp và điều chỉnh các tham số theo các đặc điểm cụ thể của công cụ giao dịch.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)

// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)

// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200

// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200

// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na

// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
    // Enter a new buy position
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

    // Set new take profit and stop loss levels
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10  // Target is 10% above the buy price
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95    // Stop loss is 5% below the buy price
    buyPrice := strategy.position_avg_price

// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)

// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit")  // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss")    // Light red fill to stop loss

// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu