一个较为完整的交易系统包括哪些内容？

一个较为完整的交易系统包括哪些内容？

作者：富一代周胖胖 来源：知乎

• 基础定义

  • 参考：一份交易系统说明书的基础部分写什么？ - 以交易为生 - 知乎专栏
  • 系统名称：
  • 系统核心理论、类型：失效的海龟交易法则？（1）、我的交易理念 、普通技术交易者是否要结合基本面分析？
  • 交易员：
  • 初始资金：
  • 资金调整时间、周期，调整方法：交易者的上限 、什么时候扩大交易头寸？
  • 预期系统年化收益、回撤、风险报酬比、胜率：
  • 技术指标：
  • 辅助指标：
  • 交易平台：
  • 交易软件：
  • 点差：
  • 杠杆：基础知识——杠杆 ，基础知识——破产风险
  • 交易标的物：
  • 交易周期：
  • 广义交易时间：
  • 狭义交易时间
  • 看盘时间：
  • 操作时间：
  • 操作电脑：
  • 备用电脑：
  • 操作电脑屏幕视图，长宽比，屏幕k线数量：为什么不能随意更改视图大小
  • 备用电脑屏幕视图，长宽比，屏幕k线数量：MT4屏幕视图配色小贴士
  • 操作手机：
  • 备用手机：
  • 操作手机屏幕视图，长宽比，屏幕k线数量：
  • 备用手机屏幕视图，长宽比，屏幕k线数量：
  • 等等…

• 紧急情况应对没网：

  • 没电：
  • 生病：
  • 等等…

• 操作部分

  • 主要趋势定义（如果你的系统需要判断趋势的话）：波峰波谷的趋势判断方法 、波峰波谷趋势判断方法实例、趋势的定义
  • 技术指标定义：
  • 辅助指标定义：
  • 开仓规则：买点在各位的交易体系中究竟占据着多大的权重？、在你的交易系统中，你的开仓策略是如何建立的？
  • 头寸量计算规则：为什么凯利公式不适合用于交易中、马丁格尔资金管理和反马丁格尔资金管理 、都有哪些顶尖的女性交易员？、交易员100问系列（一）
  • 平仓规则
  • 止损规则：投机交易——止损篇
  • 开仓规则和平仓规则的特殊情况

• 交易记录

  • 交易数据记录：交易过程中，需要你记录的一些数据
  • 交易日记记录：交易日记应该怎么写？

作者：匿名用户 来源：知乎 就目前国内金融投机市场而言，我认为，一个完整的交易系统应该包括：

• 一、整体规划

  • 1.资金性质银行资金、渠道资金、客户资金还是自有资金
  • 2.账户性质基金产品还是个人账户，是管理型还是结构化
  • 3.产品要素运作期限是多久，总规模是多少，预警线止损线是多少，有哪些限制条件
  • 4.预期收益需要达到多少预期收益，从而决定了交易计划所冒风险的大小
  • 5.资金分配股票分配多少资金，期货分配多少资金，固定收益分配多少资金，现金留多少

• 二、策略选择价值投资，趋势跟踪，套利，还是其他什么策略

• 三、品种选择

  • 1.投机品种做哪几只股票，选哪几个期货合约
  • 2.固定收益固定收益做哪些，国债逆回购，货币基金，银行券商理财产品还是什么
  • 3.选股策略股票池是怎么选出来的，选股策略是怎样的

• 四、资金管理

  • 1.起始仓位最开始使用多少仓位
  • 2.最高仓位最高不得超过多少仓位
  • 3.加仓
  • （1）加仓条件达到什么条件才加仓，比如净值1.2以上才加仓还是怎样
  • （2）加仓比例达到加仓条件加多少比例，从20%仓位加到30%还是怎么加
  • （3）加仓实施达到加仓条件，立马现价全部加仓，还是逐渐分批加仓
  • 4.减仓跟加仓类似
  • （1）减仓条件
  • （2）减仓比例
  • （3）减仓实施

• 五、入场策略

  • 1.入场时机产品或者账户刚一成立，就立马入场，还是择机入场
  • 2.入场仓位立马就初始仓位全部入场，还是从试单开始一步步入场
  • 3.入场策略根据交易策略入场，还是主观判断入场

• 六、多空方向和买卖点的选择

  • 1.多空方向做多还是做空，为什么
  • 2.多空时机什么时候做多，什么时候做空
  • 3.多空点位什么点位做多，什么点位做空
  • 4.参数设置具体的策略参数设置
  • 5.策略优化策略的逻辑优化，参数优化等

• 七、风险控制

  • 1.止盈什么时候止盈，用什么方式止盈，最高盈利点回落比例，比如50%，还是一个固定的数值，比如盈利回吐2000元
  • 2.止损什么时候止损，用什么方式止损，这一单亏损占总资金比例，比如1%，还是一个固定的数值，比如亏损3000元
  • 3.预警是否设置预警线，如何设置预警线，如果临近和达到预警线，如何执行风控计划，减仓或者砍掉大量隔夜仓位还是怎样
  • 4.清盘是否设置止损线，如何设置止损线，如果临近和达到清盘线，如何执行清盘策略，在清盘线附近无视成本一键清仓，还是临近清盘线时循序渐进，逐步减仓直至清仓

• 八、具体下单交易

  • 1.报单报单用排队价、对手价、最新价、超价、涨停价、跌停价，还是买一价、买二价、卖一价、卖二价，或者先用排队价，再用超价，逐笔报单，还是一口气全部报出去
  • 2.撤单如果报单没成交，继续等待还是撤单，撤单依据是时间，比如5秒没成交，还是依据价格，比如价格已经远离报价5个tick
  • 3.追价当报单没成交的时候，是否追价，如果追价，追最新价，对手价，还是涨跌停价，如果追价仍未成交是否继续追价
  • 4.涨跌停如果出现涨跌停怎么办，是否追涨跌停，如果追涨跌停一直没成交怎么办
  • 5.开盘开盘集合竞价要不要参与，如何参与
  • 6.收盘收盘前最后一段时间往往会大幅波动，特别是大的节假日之前，该如何处理
  • 7.夜盘期货夜盘是当天晚上9点到第二天凌晨2点半，做不做，怎么做，自己做，找人来做，还是让电脑监控
  • 8.程序化如果策略足够严谨，建议使用程序化交易来实现策略开发和实盘交易，主观分析和手动下单弊端较多，很难规避贪婪恐惧犹豫赌性的人性弱点，在策略制定方面一般来说缺乏严谨的数据和逻辑支持，在下单的精确度和效率方面也相差甚远，在策略执行层面更是不如，这里就不过多展开了。

• 九、极端情况应对

  • 1.短期大幅波动瞬间涨跌停，连续涨跌停，开盘封涨跌停，超长上下影线，从涨停到跌停，从跌停到涨停，从涨停到跌停再到涨停，从跌停到涨停再到跌停等，这些情况如何应对
  • 2.流动性风险比如一只股票，一档不到50手挂单，你却有1000手需要成交，该如何处理，比如一些小期货品种的非主力合约，流动性很差，滑点极大，该如何处理
  • 3.基本面黑天鹅财务造假，食品安全问题，上市公司董事长被抓等，这些情况如何应对
  • 4.品种规则变化期货品种加入夜盘，保证金比例、涨跌停幅度、手续费标准变化
  • 5.政策法规变化比如近期对于程序化交易的严格限制，如何处理，做外盘还是改变现有策略
  • 6.交易环境风险断电、断网、电脑崩溃、显示器损坏、鼠标没电、软件出错、证券期货公司下单系统出错、银行转账系统暂停、火宅、地震、台风、海啸、雷击等，如何应对

• 十、心理系统建设

  • 1.道德修养
  • 2.心态调整
  • 3.情绪控制
  • 4.抗压能力
  • 5.学习反思其实建设一个交易系统并不是最难的，最难的是驾驭这套交易系统，比如题主所说的趋势跟踪系统，就是典型的需要做大量心理系统建设的，非常难以驾驭的交易系统。市场行情大部分时候是震荡，单边趋势行情一年没几次，趋势跟踪交易系统能爽的也不过很少几波行情，一年中大部分时候都是被左右打脸，痛苦憋屈到不行。如何在长时间的趋势系统低迷时期，控制风险，调整心态，坚持策略执行，是趋势交易系统成败的关键。但绝大多数人只注重交易策略的设计，参数的优化，却忽略了心理系统建设，导致无法坚持策略信号的执行，无法形成铁一般的纪律，即使做成了程序化交易，也经常手动干预交易系统，这是致命的缺陷。个人想到的一个就是，以股价是否突破、跌破MA20均线为核心进行交易，以股价在MA60上，且趋势向上为买入的前提由此可见，题主所说的交易系统，其实只完成了一个完整交易系统的第六点而已，即多空方向和买卖点的选择，也就是具体的交易策略，这是整个交易系统的核心，但要运用到实盘操作，只有这一点还远远不够。整体规划、策略选择、品种选择、资金管理、入场策略、交易策略、风险控制、具体下单交易、极端情况应对、心理系统建设一样都不能少。而且要做好交易，更重要的是要有正确的投资理念，即抛弃短期暴利的幻想，追求长期稳定盈利，依靠规模和复利取胜；还要有长期的实战经验，用事实说话，向市场学习，不断的反思和进步；同时要懂得敬畏市场，重视风险，战战兢兢，如履薄冰，才能在最为残酷的资本市场中存活下去。

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