আরএসআই রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতা অনুসরণ করার লক্ষ্যে, আরএসআই যখন ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড স্তরে থাকে তখন ব্রেকআউট সুযোগগুলি সন্ধান করার জন্য মূল প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে।
এই কৌশলটি মূলত বাজারে ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচকের উপর নির্ভর করে। আরএসআই গণনার সূত্রটি হলঃ আরএসআই = (গড় আপ ভ্যালু / (গড় আপ ভ্যালু + গড় ডাউন ভ্যালু)) x 100. গড় আপ ভ্যালু হ'ল গত এন দিনের কাছাকাছি amplitudes এর সহজ চলমান গড়। গড় ডাউন মান হ'ল গত এন দিনের কাছাকাছি amplitudes এর সহজ চলমান গড়।
যখন আরএসআই ওভারকোপড লাইনের (ডিফল্ট ৮০) চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি ওভারকপড অবস্থায় রয়েছে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড জোনের (ডিফল্ট ৩৫) চেয়ে কম হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে। যখন আরএসআই ওভারকপড লাইনটি ভেঙে দেয় তখন কৌশলটি স্বল্প সুযোগগুলির সন্ধান করে এবং যখন আরএসআই ওভারসোল্ড জোনটি ভেঙে দেয় তখন দীর্ঘ সুযোগগুলি।
বিশেষত, কৌশলটি আরএসআই সূচকের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দুটি এসএমএ লাইন ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এসএমএ লাইন ধীর এসএমএ লাইনটি ভেঙে দেয়, যখন আরএসআই ওভারসোল্ড জোনটি ভেঙে দেয়, তখন দীর্ঘ যান। যখন দ্রুত এসএমএ লাইন ধীর এসএমএ লাইনটি ভেঙে দেয়, যখন আরএসআই ওভারক্রয় লাইনটি ভেঙে দেয়, তখন শর্ট যান। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের লাইনও সেট করে।
আরএসআই রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশলটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করে, ডাবল এসএমএ লাইনের সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ সেট করে। তবে আরএসআই সূচকের পিছনে সমস্যা রয়েছে এবং অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলিও কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে। প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)