এসএমএ ইচিমোকু ক্রসওভার কৌশল একটি সাধারণ ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড এবং এসএমএ মসৃণ চলমান গড়ের সাথে মিলিত স্লাইভিং গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস নীতিগুলি ব্যবহার করে একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টক অবস্থানগুলি খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে।
এই কৌশলটি মূলত ইচিমোকু সূচকের রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন এবং স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ চলমান গড়ের ক্রসওভারের তুলনা করে স্টক কেনা এবং বিক্রি করে।
বিশেষত, কোডটি ইচিমোকু সূচকের রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 1 এবং শীর্ষস্থানীয় স্প্যান 2 সংজ্ঞায়িত করে। একই সাথে, দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ চলমান গড় ma1 এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএ চলমান গড় ma2 সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ক্রয়ের জন্য বিচার করার সময়, রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের চেয়ে কম হওয়া দরকার, এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের চেয়ে কম, অর্থাৎ একটি সোনার ক্রস ঘটে।
বিক্রির জন্য বিচার করার সময়, রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের চেয়ে বেশি হওয়া দরকার এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ একটি মৃত ক্রস ঘটে।
উপরন্তু, কোডটি কিছু সহায়ক শর্তও সংজ্ঞায়িত করে, যেমন পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় বন্ধের মূল্য বেশি, এবং ঢাল বিচার করার জন্য চলমান গড় মানগুলির পার্থক্য এবং বিভাগ ব্যবহার করে। এটি চলমান গড় ক্রসওভারের গতি এবং দিক নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে এবং নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ইচিমোকু ক্লাউড নিজেই প্রবণতা রায় ধারণ করে, এসএমএ চলমান গড়ের সাথে মিলিয়ে একটি শক্তিশালী প্রবণতা রায় গঠন করতে পারে।
এসএমএ মুভিং গড় নিজেই মূল্যের প্রবণতা এবং গতি নির্ধারণ করতে পারে। দ্রুত এমএ ক্রসিং ধীর এমএ ট্রেডিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে।
ক্লোজিং প্রাইস রায় যোগ করা অপ্রয়োজনীয় পজিশন খোলার এবং বন্ধের বিষয়টি এড়াতে পারে।
চলমান গড় ঢাল গণনা চলমান গড় ক্রসওভারের গতির উপর বিচার বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা ক্রসওভারগুলি ফিল্টার করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সঠিক প্রবণতা বিচার করে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং হ্রাস করতে পারে এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য কিছু জায়গা রয়েছে।
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ইচিমোকু এবং এসএমএ উভয়ই সময়ের সাথে দামের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হতে পারে।
একাধিক শর্তের সংমিশ্রণ জটিলতা এবং ত্রুটির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
কৌশলটি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং প্রধান সংবাদগুলির প্রভাব সম্পর্কে বিচার করা যায় না।
কৌশলটি হ্রাস হ্রাসের ঝুঁকি নিয়ে স্টপ লস শর্ত নির্ধারণ করে না।
কৌশলটি বিশেষ বাজার পরিস্থিতি যেমন একীকরণের কথা বিবেচনা করে না।
ভুল প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস শর্তাবলী সেট করুন যাতে ক্ষতি বাড়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস হয়।
বড় বড় সংবাদের প্রভাব এড়াতে তাদের বিচার বৃদ্ধি করুন।
বিশেষ বাজার অবস্থার উপর বিচার বাড়ান যেমন ট্রেডিং পরিসীমা বৃদ্ধি বা পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা।
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং বাজার মূল্যায়নের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম চালু করা।
মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে গতির সূচক যোগ করুন।
ভলিউমের পরিবর্তন মত আরো মৌলিক বিষয় একত্রিত করুন।
সংক্ষেপে, এই এসএমএ ইচিমোকু ক্রসওভার কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ স্টক ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য ইচিমোকু এবং এসএমএ চলমান গড়ের সুবিধাগুলিকে একীভূত করে। এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের শক্তিশালী ক্ষমতা রাখে এবং প্রবণতার সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে বিলম্ব, উচ্চ জটিলতা, স্টপ লসের অভাবের মতো সমস্যাও রয়েছে। এটি এই কৌশলটিকে অনুকূল করার জন্য প্রচুর জায়গা দেয়। স্টপ লস সেট করে, প্রধান সংবাদ ইভেন্টগুলি বিচার করে, পরামিতিগুলি অনুকূল করে এবং আরও অনেক কিছু করে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Ichimoku+SMAsmoothed", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
//
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
SMA1=input(title="SMA LONG",defval=21)
SMA2=input(title="SMA SHORT",defval=19)
p=ohlc4[1]
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
//plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
//p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
// title="Lead 1")
//p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
// title="Lead 2")
//fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
ma1=sma(p, SMA1)
ma2=sma(p, SMA2)
p_a = ma1*2
p_b = ma1
p_c = p_a - p_b
p_d = p_c/24
p_e = ma2*2
p_f = ma2
p_g = p_e - p_f
p_h = p_g/24
closelong = ohlc4<ohlc4[SMA1] and ohlc4<ohlc4[1]// and leadLine1<leadLine2 and p_h<p_d
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = ohlc4>ohlc4[SMA1] and ohlc4>ohlc4[1]// and leadLine1>leadLine2 and p_h>p_d
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = ohlc4>ohlc4[1] and leadLine1>leadLine2 and p_h>p_d
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = ohlc4<ohlc4[1] and leadLine1<leadLine2 and p_h<p_d
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)