রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এমএসিডি ডাবল অপ্টিমাইজেশান ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২২ ১১ঃ১০ঃ১০
ট্যাগঃ

img

২. কৌশলগত ওভারভিউ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য এমএসিডি সূচক এবং চলমান গড় ক্রস নীতিগুলি ব্যবহার করে। এর সুবিধা হ'ল এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকের জন্য পৃথকভাবে এমএসিডি এর পরামিতিগুলি অনুকূল করতে পারে, যাতে পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের দিকের জন্য সর্বোত্তমভাবে কনফিগার করা যায়।

৩. কৌশলগত নীতি

  1. দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকের জন্য পৃথকভাবে MACD সূচক গণনা করুন। দীর্ঘ জন্য পরামিতিগুলির একটি সেট ব্যবহার করা হয়, এবং সংক্ষিপ্ত জন্য পরামিতিগুলির অন্য সেট ব্যবহার করা হয়, যা অবাধে কনফিগার করা যেতে পারে।

  2. এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের ক্রসওভারের দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতগুলি বিচার করুন। দীর্ঘ সময়ের জন্য উত্থান ক্রসওভার এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হ্রাস ক্রসওভার সন্ধান করুন।

  3. আপনি কনফিগার করতে পারেন যে সিগন্যাল লাইনটিও সিগন্যালটি ট্রিগার করতে ক্রস করতে হবে কিনা, যাতে মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ানো যায়।

  4. লং বা শর্ট পজিশনে প্রবেশের পর, রিভার্স ক্রসওভারের সময় পজিশনটি বন্ধ করুন।

৪. কৌশলটির সুবিধা

  1. দ্বি-মুখী প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ লং এবং শর্ট প্যারামিটারগুলি স্বাধীনভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে বাজার দিকনির্দেশের জন্য পৃথকভাবে সর্বোত্তমভাবে কনফিগার করা যায়।

  2. কনফিগারযোগ্য সিগন্যাল মসৃণকরণঃ সিগন্যাল প্যারামিটারটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য সিগন্যাল লাইনের মসৃণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

  3. কনফিগারযোগ্য সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য সিগন্যাল লাইন ক্রসওভারের প্রয়োজন কিনা তা কনফিগার করা যেতে পারে।

  4. সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রিত অবস্থান নিয়ন্ত্রণঃ লং বা সংক্ষিপ্ত একক পৃথকভাবে সক্ষম করা যেতে পারে, বা দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত একই সময়ে করা যেতে পারে।

V. কৌশলটির ঝুঁকি

  1. এমএসিডি বিলম্বঃ এমএসিডি নিজেই কিছু বিলম্ব রয়েছে যা দ্রুত বিপরীত হতে পারে।

  2. লং এবং শর্ট পজিশনের মধ্যে স্যুইচ করার ঝুঁকিঃ বাজারে দ্রুত পরিবর্তন হলে ঘন ঘন পজিশন স্যুইচ হতে পারে।

  3. প্যারামিটার ঝুঁকিঃ ভুল প্যারামিটার কনফিগারেশন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্যাপচার করতে ব্যর্থ হতে পারে।

  4. স্টপ লস সুরক্ষার অভাবঃ একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করা উচিত।

ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতিঃ

  1. বড় ছবিটি বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন এবং উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন।

  2. ত্রুটি সংকেত হ্রাস করার জন্য সংকেত বিলম্ব এবং মসৃণতা পরামিতি সেট করুন।

  3. বিভিন্ন চক্রের বাজারের গতির সাথে মেলে এমন পরামিতিগুলি বারবার পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করুন।

  4. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া স্থাপন করুন।

VI. অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

  1. বিভিন্ন চক্রের বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন দৈর্ঘ্যের পরামিতিগুলির বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

  2. বিভিন্ন সিগন্যাল লাইন পরামিতি পরীক্ষা করুন। মসৃণ সিগন্যাল লাইন আরো গোলমাল ফিল্টার করতে পারেন।

  3. সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেতে সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার ফিল্টার চালু এবং বন্ধ করার মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করুন।

  4. ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বোত্তম স্টপ লস এবং লাভের অনুপাত নির্ধারণ করুন।

  5. কৌশলগত প্রভাব সর্বাধিক করা যায় কিনা তা দেখার জন্য শুধুমাত্র দীর্ঘ বা শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত চেষ্টা করুন।

সপ্তম সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পরামিতি পৃথকভাবে কনফিগার করে, এই এমএসিডি ডাবল অপ্টিমাইজেশান ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের দিকনির্দেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া অপ্টিমাইজেশন উপলব্ধি করে এবং অংশগ্রহণের দিকের অবাধ সমন্বয়কে অনুমতি দেয়। একই সাথে, ভুল সংকেতগুলি এড়ানোর জন্য সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে কৌশল প্রভাব আরও উন্নত করা যেতে পারে।


/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gentleman-Goat & TradingTools.Software/Optimizer
strategy(title="MACD Short/Long Strategy for TradingView Input Optimizer", shorttitle="MACD Short/Long TVIO", initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Get Inputs Long
allow_long                  = input.bool(title="Allow Long", defval=true, group="inputs long")
fast_length_long            = input.int(title="Fast Length Long", defval=13, group="inputs long")
slow_length_long            = input.int(title="Slow Length Long", defval=19, group="inputs long")
src_long                    = input.source(title="Source Long", defval=close, group="inputs long")
signal_length_long          = input.int(title="Signal Smoothing Long", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs long")
sma_source_long             = input.string(title="Oscillator MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
sma_signal_long             = input.string(title="Signal Line MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
cross_point_long            = input.int(title="Cross Point Long", defval=0, group="inputs long")
cross_delay_macd_long       = input.int(title="MacD Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
signal_must_cross_long      = input.bool(title="Signal Must Also Cross Long", defval=false, group="inputs long")
cross_delay_signal_long     = input.int(title="Signal Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")

//Get Inputs Short
allow_short                 = input.bool(title="Allow Short", defval=true, group="inputs short")
fast_length_short           = input.int(title="Fast Length Short", defval=11, group="inputs short")
slow_length_short           = input.int(title="Slow Length Short", defval=20, group="inputs short")
src_short                   = input.source(title="Source Short", defval=close, group="inputs short")
signal_length_short         = input.int(title="Signal Smoothing Short", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs short")
sma_source_short            = input.string(title="Oscillator MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
sma_signal_short            = input.string(title="Signal Line MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
cross_point_short           = input.int(title="Cross Point Short", defval=0, group="inputs short")
cross_delay_macd_short      = input.int(title="MacD Cross Delay Short", defval=1, group="inputs short")
signal_must_cross_short     = input.bool(title="Signal Must Also Cross Short", defval=false, group="inputs short")
cross_delay_signal_short    = input.int(title="Signal Cross Delay Short", defval=0, group="inputs short")

use_stop_loss_long          = input.bool(defval=false,title="Use Stop Loss Long", group="Stop/Profit Long")
stop_loss_long_percentage   = input.float(defval=1,title="Stop Loss % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_take_profit_long        = input.bool(defval=false,title="Use Take Profit Long", group="Stop/Profit Long")
take_profit_long_percentage = input.float(defval=1,title="Take Profit % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_stop_loss_short         = input.bool(defval=true,title="Use Stop Loss Short", group="Stop/Profit Short")
stop_loss_short_percentage  = input.float(defval=21,title="Stop Loss % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
use_take_profit_short       = input.bool(defval=true,title="Use Take Profit Short", group="Stop/Profit Short")
take_profit_short_percentage= input.float(defval=20,title="Take Profit % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
//------------------------------------------------------------------------------

// Plot colors Long
col_macd_long        = input.color(#2962FF, "MACD Line Long", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_long      = input.color(#FF6D00, "Signal Line Long", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_long  = input.color(#26A69A, "Grow Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_fall_above_long  = input.color(#B2DFDB, "Fall Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_grow_below_long  = input.color(#FFCDD2, "Grow Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
col_fall_below_long  = input.color(#FF5252, "Fall Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")

// Plot colors Short
col_macd_short        = input.color(#B03DFF, "MACD Line Short", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_short      = input.color(#00FFE8, "Signal Line Short", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_short  = input.color(#D95965, "Grow Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_fall_above_short  = input.color(#4D2024, "Fall Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_grow_below_short  = input.color(#00322D, "Grow Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
col_fall_below_short  = input.color(#00ADAD, "Fall Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")

// Calculate Long
fast_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, fast_length_long) : ta.ema(src_long, fast_length_long)
slow_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, slow_length_long) : ta.ema(src_long, slow_length_long)
macd_long    = fast_ma_long - slow_ma_long
signal_long  = sma_signal_long == "SMA" ? ta.sma(macd_long, signal_length_long) : ta.ema(macd_long, signal_length_long)
hist_long    = macd_long - signal_long

// Calculate Short
fast_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, fast_length_short) : ta.ema(src_short, fast_length_short)
slow_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, slow_length_short) : ta.ema(src_short, slow_length_short)
macd_short    = fast_ma_short - slow_ma_short
signal_short  = sma_signal_short == "SMA" ? ta.sma(macd_short, signal_length_short) : ta.ema(macd_short, signal_length_short)
hist_short    = macd_short - signal_short

//Plot Long
plot(hist_long, title="Histogram Long", style=plot.style_columns, color=(hist_long>=0 ? (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_above_long : col_fall_above_long) : (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_below_long : col_fall_below_long)))
plot(macd_long, title="MACD Long", color=col_macd_long)
plot(signal_long, title="Signal Long", color=col_signal_long)

//Plot Short
plot(hist_short, title="Histogram Short", style=plot.style_columns, color=(hist_short>=0 ? (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_above_short : col_fall_above_short) : (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_below_short : col_fall_below_short)))
plot(macd_short, title="MACD Short", color=col_macd_short)
plot(signal_short, title="Signal Short", color=col_signal_short)

var detectedLongCrossOver = false
var detectedShortCrossUnder = false

if(ta.crossunder(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := true
if(ta.crossover(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := false
                
if(ta.crossover(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := true
if(ta.crossunder(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := false

crossover_signal_long = ta.crossover(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_long = ta.crossunder(signal_long,cross_point_long)

crossunder_signal_short = ta.crossunder(signal_short,cross_point_short)
crossover_signal_short = ta.crossover(signal_short,cross_point_short)

crossover_macd_long = ta.crossover(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_long = ta.crossunder(macd_long,cross_point_long)

crossunder_macd_short = ta.crossunder(macd_short,cross_point_short)
crossover_macd_short = ta.crossover(macd_short,cross_point_short)

inEntry = false
//Strategy Entries
if (strategy.equity > 0) //This is required for the input optimizer to work since it will fail if the strategy fails to succeed by not having enough equity.
    
    if (strategy.position_size <= 0 and allow_long==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            longSignalCondition = detectedLongCrossOver==true and crossover_signal_long[cross_delay_signal_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longSignalCondition)
            if(longSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            longMacDCondition = crossover_macd_long[cross_delay_macd_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longMacDCondition)
            if(longMacDCondition)
                inEntry:=true
    if (strategy.position_size >= 0 and allow_short==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            shortSignalCondition = detectedShortCrossUnder and crossunder_signal_short[cross_delay_signal_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortSignalCondition)
            if(shortSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            shortMacDCondition = crossunder_macd_short[cross_delay_macd_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortMacDCondition)
            if(shortMacDCondition)
                inEntry:=true
    if(strategy.position_size > 0 and allow_long==true and allow_short==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            strategy.close(id="long", when=detectedLongCrossOver==false and crossunder_signal_long)
        else
            strategy.close(id="long", when=crossunder_macd_long)
    if(strategy.position_size < 0 and allow_short==true and allow_long==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            strategy.close(id="short", when=detectedShortCrossUnder==false and crossover_signal_short)
        else
            strategy.close(id="short", when=crossover_macd_short)

stop_loss_value_long    = strategy.position_avg_price*(1 - stop_loss_long_percentage)
take_profit_value_long  = strategy.position_avg_price*(1 + take_profit_long_percentage)
stop_loss_value_short   = strategy.position_avg_price*(1 + stop_loss_short_percentage)
take_profit_value_short = strategy.position_avg_price*(1 - take_profit_short_percentage)

if(strategy.position_size>0) //Long positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Long",from_entry="long", limit=use_take_profit_long ? take_profit_value_long : na, stop=use_stop_loss_long ? stop_loss_value_long : na)
if(strategy.position_size<0) //Short positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Short",from_entry="short", limit=use_take_profit_short ? take_profit_value_short : na, stop=use_stop_loss_short ? stop_loss_value_short : na)

আরো