এই কৌশলটি CCI সূচকের পিভট পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি গণনা করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সন্ধানের জন্য প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করে। কৌশলটি CCI এর বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি এবং মুনাফার মধ্যমেয়াদী প্রবণতার বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের ক্ষমতাকে একীভূত করে।
সিসিআই সূচকটি বাজারটি খুব দুর্বল বা খুব শক্তিশালী কিনা তা দেখাতে পারে। ৮০ এবং -৮০ এর দুটি চরমগুলি বাজারটি ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড অবস্থায় প্রবেশ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৌশলটি সিসিআইয়ের এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে। বাম এবং ডান ৫০ বারগুলির পিভট পয়েন্টগুলি গণনা করে উপরের এবং নীচের পিভট পয়েন্টগুলি পাওয়া যায়। তারপরে পিভট পয়েন্টগুলির ভিত্তিতে একটি বাফার যুক্ত বা বিয়োগ করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনগুলি গতিশীলভাবে নির্মিত হয়।
একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন বন্ধ খোলা তুলনায় উচ্চতর এবং উপরের সমর্থন স্তরের চেয়ে কম হয়। একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন বন্ধ খোলা তুলনায় কম এবং নিম্ন প্রতিরোধের স্তরের তুলনায় উচ্চতর হয়। মূল প্রবণতা দিকের বিরুদ্ধে ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি বর্তমান প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ এবং ঢাল সূচকগুলিও একত্রিত করে। দীর্ঘ এন্ট্রি ট্রেডগুলি কেবল তখনই স্থাপন করা হয় যখন প্রবণতা উত্থান হিসাবে নির্ধারিত হয়। শর্ট এন্ট্রি ট্রেডগুলি কেবল তখনই স্থাপন করা হয় যখন প্রবণতা হ্রাস হিসাবে নির্ধারিত হয়।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার পদ্ধতিটি গতিশীলভাবে ATR সূচকের ভিত্তিতে গণনা করা হয়, যা এই কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে আরও যুক্তিসঙ্গত করে তোলে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস রেঞ্জ ইত্যাদির মতো পদ্ধতিগুলি ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও, এই কৌশলটি অন্যান্য সূচকগুলির জন্য একটি সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এর সংকেতগুলিতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হবে না।
এই কৌশলটি সিসিআই থেকে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত স্ক্রিনিং ক্ষমতা এবং প্রবণতা রায় থেকে ফিল্টার নিশ্চিতকরণকে একীভূত করে, নির্দিষ্ট ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ এছাড়াও প্রকৃত ট্রেডিংয়ে কৌশলটি প্রয়োগ করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, আরও ভাল ফলাফল আশা করা যেতে পারে।
/*backtest start: 2023-12-22 00:00:00 end: 2024-01-21 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © AliSignals //@version=5 strategy("CCI based support and resistance strategy", overlay=true ) cci_length = input.int(50, "cci length") right_pivot = input.int(50, "right pivot") left_pivot = input.int(50, "left pivot") buffer = input.float(10.0, "buffer") trend_matter = input.bool(true, "trend matter?") showmid = input.bool ( false , "show mid?") trend_type = input.string("cross","trend type" ,options = ["cross","slope"]) slowma_l = input.int(100, "slow ma length") fastma_l = input.int(50, "fast ma length") slope_l = input.int(5, "slope's length for trend detection") ksl = input.float(1.1) ktp = input.float(2.2) restf = input.timeframe(title="Time Frame of Last Period for Calculating max" , defval="D") // Calculating Upper and Lower CCI cci = ta.cci(hlc3,cci_length) uppercci = 0.0 lowercci = 0.0 uppercci := fixnan(ta.pivothigh(cci, left_pivot, right_pivot)) - buffer lowercci := fixnan(ta.pivotlow (cci, left_pivot, right_pivot)) + buffer midccci = math.avg(uppercci,lowercci) // Support and Resistance based on CCI res = uppercci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) sup = lowercci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) mid = midccci*(0.015*ta.dev(hlc3,cci_length))+ ta.sma(hlc3,cci_length) // Calculating trend t_cross = 0 t_cross := ta.ema(close,fastma_l) > ta.ema(close,slowma_l) ? 1 : ta.ema(close,fastma_l) < ta.ema(close,slowma_l) ? -1 : t_cross[1] t_slope = 0 t_slope := ta.ema(close,slowma_l) > ta.ema(close,slowma_l)[slope_l] ? 1 : ta.ema(close,slowma_l) < ta.ema(close,slowma_l)[slope_l] ? -1 : t_slope[1] t = 0 t := trend_type == "cross" ? t_cross : trend_type == "slope" ? t_slope : na colort = trend_matter == false ? color.rgb(201, 251, 0) : t == 1 ? color.rgb(14, 243, 132) : t == -1 ? color.rgb(255, 34, 34) : na bull_t = trend_matter == false or t == 1 bear_t = trend_matter == false or t == -1 plot(res, color = colort) plot(sup, color = colort) plot(showmid == true ? mid : na) // Long and Short enter condition buy = bull_t == 1 and ta.lowest (2) < sup and close > open and close > sup sell = bear_t == 1 and ta.highest(2) > res and close < open and close < res plotshape( buy , color=color.rgb(6, 255, 23) , location = location.belowbar, style = shape.triangleup , size = size.normal) plotshape( sell, color=color.rgb(234, 4, 4) , location = location.abovebar, style = shape.triangledown, size = size.normal) atr = ta.atr(100) CLOSE=request.security(syminfo.tickerid, restf, close) max = 0.0 max := CLOSE == CLOSE[1] ? math.max(max[1], atr) : atr act_atr = 0.0 act_atr := CLOSE == CLOSE[1] ? act_atr[1] : max[1] atr1 = math.max(act_atr, atr) dis_sl = atr1 * ksl dis_tp = atr1 * ktp var float longsl = open[1] - dis_sl var float shortsl = open[1] + dis_sl var float longtp = open[1] + dis_tp var float shorttp = open[1] - dis_tp longCondition = buy if (longCondition) strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) shortCondition = sell if (shortCondition) strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) longsl := strategy.position_size > 0 ? longsl[1] : close - dis_sl shortsl := strategy.position_size < 0 ? shortsl[1] : close + dis_sl longtp := strategy.position_size > 0 ? longtp[1] : close + dis_tp shorttp := strategy.position_size < 0 ? shorttp[1] : close - dis_tp if strategy.position_size > 0 strategy.exit(id="My Long close Id", from_entry ="My Long Entry Id" , stop=longsl, limit=longtp) if strategy.position_size < 0 strategy.exit(id="My Short close Id", from_entry ="My Short Entry Id" , stop=shortsl, limit=shorttp)