রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

কোয়ান্ট কৌশল অনুসরণ করে ওয়েভ ট্রেন্ড এবং ভিডব্লিউএমএ ভিত্তিক ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-26 17:35:29
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ওয়েভ ট্রেন্ড দোলক এবং ভিডাব্লুএমএ সূচককে একত্রিত করে একটি ট্রেন্ড বাস্তবায়নের জন্য কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে। এটি বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং ওয়েভ ট্রেন্ড দোলকের সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে কেনা বা বিক্রয় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এদিকে, বাণিজ্যের আকার ভিডাব্লুএমএ সূচক থেকে সংকেত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি সূচককে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে:

  1. ওয়েভ ট্রেন্ড দোলকঃ এটি একটি দোলক যা লেজিবিয়ার দ্বারা ট্রেডিং ভিউতে পোর্ট করা হয়েছে, যা মূল্যের ওঠানামাতে waves সনাক্ত করে এবং কিনুন / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। নির্দিষ্ট গণনাটি হ'লঃ প্রথমে গড় মূল্য এপি গণনা করুন, তারপরে এপি এর ইএমএ গণনা করুন (এএসএ নামে পরিচিত), তারপরে এপি এবং এএসএর মধ্যে পার্থক্যের পরম মানের ইএমএ গণনা করুন (ডি নামে পরিচিত), অবশেষে ধারাবাহিকতা সূচক সিআই = ((এপি-ইএসএ) / ((0.015* ডি) গণনা করুন), সিআই এর ইএমএ ওয়েভ ট্রেন্ড (ডাব্লুটি 1) এবং 4 পিরিয়ড এসএমএ wt1 এর wt2। যখন wt1 wt2 এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত, এবং যখন wt1 wt2 এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

  2. ভিডব্লিউএমএ সূচক: এটি একটি ভলিউম-ওয়েটেড চলমান গড় রেখা। দামটি ভিডব্লিউএমএ ব্যান্ডের (ভিডব্লিউএমএর উপরের এবং নীচের ব্যান্ড) ভিতরে বা বাইরে কিনা তার উপর ভিত্তি করে এটি +1 (উন্নত), 0 (নিরপেক্ষ) বা -1 (ধীর) সংকেত তৈরি করে।

তরঙ্গ প্রবণতা সংকেতগুলি কিনে এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করে। যখন ভিডব্লিউএমএ সূচক থেকে উত্থান / হ্রাস সংকেতগুলি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের আকার নির্ধারণ করে।

সুবিধা

  • সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে দুটি সূচক থেকে সংকেত একত্রিত করে
  • ভিডব্লিউএমএ বাজারের শক্তি নির্ধারণের জন্য ভলিউম ফ্লো বিবেচনা করে
  • সংবাদ থেকে অস্থিরতা এড়ানোর জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেডিং সেশন
  • ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য VWMA সংকেতের ভিত্তিতে ট্রেড আকার সংশোধন করা হয়েছে

ঝুঁকি

  • ওয়েভ ট্রেন্ড থেকে সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেত
  • ভুল ভলিউম তথ্য VWMA প্রভাবিত করতে পারে
  • সূচক গণনার জন্য দীর্ঘ ইতিহাসের তথ্য প্রয়োজন
  • স্টপ লস নেই

অপ্টিমাইজেশন

  • সর্বোত্তম খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা
  • স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
  • সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন
  • ট্রেডিং সেশনের জন্য বিভিন্ন সেটিংস পরীক্ষা করুন
  • ডায়নামিকভাবে লেনদেনের আকার গণনা সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একটি উন্নত প্রবণতা অনুসরণ পদ্ধতির জন্য প্রবণতা বিচার এবং ভলিউম ক্ষমতা একীভূত করে। এটির কিছু প্রান্ত রয়েছে তবে লক্ষণীয় ঝুঁকিও রয়েছে। পরামিতি এবং নিয়মগুলিতে আরও উন্নতি তার স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।


/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at
// https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
// Created by jadamcraig
// 
// This strategy benefits from extracts taken from the following
// studies/authors.  Thank you for developing and sharing your ideas in an open
// way!
//  * Wave Trend Strategy by thomas.gigure
//  * cRSI + Waves Strategy with VWMA overlay by Dr_Roboto
//
//@version=4

//==============================================================================
//==============================================================================
overlay = true  // plots VWMA (need to close and re-add)
//overlay = false // plots Wave Trend (need to close and re-add)

strategy("Wave Trend w/ VWMA overlay", overlay=overlay)
     
baseQty = input(defval=1, title="Base Quantity", type=input.float, minval=1)

useSessions = input(defval=true, title="Limit Signals to Trading Sessions?")
sess1_startHour = input(defval=8, title="Session 1: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_startMinute = input(defval=25, title="Session 1: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_stopHour = input(defval=10, title="Session 1: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess1_stopMinute = input(defval=25, title="Session 1: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_startHour = input(defval=12, title="Session 2: Start Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_startMinute = input(defval=55, title="Session 2: Start Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess2_stopHour = input(defval=14, title="Session 2: Stop Hour",
     type=input.integer, minval=0, maxval=23)
sess2_stopMinute = input(defval=55, title="Session 2: Stop Minute",
     type=input.integer, minval=0, maxval=59)
sess1_closeAll = input(defval=false, title="Close All at End of Session 1")
sess2_closeAll = input(defval=true, title="Close All at End of Session 2")

//==============================================================================
//==============================================================================
//                    Volume Weighted Moving Average (VWMA)
//==============================================================================
//==============================================================================
plotVWMA = overlay

// check if volume is available for this equity
useVolume = input(
     title="VWMA: Use Volume (uncheck if equity does not have volume)",
     defval=true)

vwmaLen = input(defval=21, title="VWMA: Length", type=input.integer, minval=1,
     maxval=200)
vwma = vwma(close, vwmaLen)
vwma_high = vwma(high, vwmaLen)
vwma_low = vwma(low, vwmaLen)

if not(useVolume)
    vwma := wma(close, vwmaLen)
    vwma_high := wma(high, vwmaLen)
    vwma_low := wma(low, vwmaLen)

// +1 when above, -1 when below, 0 when inside
vwmaSignal(priceOpen, priceClose, vwmaHigh, vwmaLow) =>
    sig = 0
    color = color.gray
    if priceClose > vwmaHigh
        sig := 1
        color := color.green
    else if priceClose < vwmaLow
        sig := -1
        color := color.red
    else
        sig := 0
        color := color.gray
    [sig,color]

[vwma_sig, vwma_color] = vwmaSignal(open, close, vwma_high, vwma_low)

priceAboveVWMA = vwma_sig ==  1 ? true : false
priceBelowVWMA = vwma_sig == -1 ? true : false
// plot(priceAboveVWMA?2.0:0,color=color.blue)
// plot(priceBelowVWMA?2.0:0,color=color.maroon)

//bandTrans = input(defval=70, title="VWMA Band Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
//fillTrans = input(defval=70, title="VWMA Fill Transparancy (100 invisible)",
//     type=input.integer, minval=0, maxval=100)
bandTrans = 60
fillTrans = 60

// ***** Plot VWMA *****
highband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_high):na, title='VWMA High band', 
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
lowband = plot(plotVWMA?fixnan(vwma_low):na, title='VWMA Low band',
     color = vwma_color, linewidth=1, transp=bandTrans)
fill(lowband, highband, title='VWMA Band fill', color=vwma_color,
     transp=fillTrans)
plot(plotVWMA?vwma:na, title='VWMA', color = vwma_color, linewidth=3,
     transp=bandTrans)

//==============================================================================
//==============================================================================
//                                  Wave Trend
//==============================================================================
//==============================================================================
plotWaveTrend = not(overlay)

n1 = input(10, "Wave Trend: Channel Length")
n2 = input(21, "Wave Trend: Average Length")
obLevel1 = input(60, "Wave Trend: Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Wave Trend: Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Wave Trend: Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Wave Trend: Over Sold Level 2")

ap = hlc3 
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

plot(plotWaveTrend?0:na, color=color.gray)
plot(plotWaveTrend?obLevel1:na, color=color.red)
plot(plotWaveTrend?osLevel1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?obLevel2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?osLevel2:na, color=color.green, style=3)

plot(plotWaveTrend?wt1:na, color=color.green)
plot(plotWaveTrend?wt2:na, color=color.red, style=3)
plot(plotWaveTrend?wt1-wt2:na, color=color.blue, transp=80)

//==============================================================================
//==============================================================================
//                               Order Management
//==============================================================================
//==============================================================================
// Define Long and Short Conditions
longCondition = crossover(wt1, wt2)
shortCondition = crossunder(wt1, wt2)

// Define Quantities
orderQty = baseQty * 2
if (longCondition)
    if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 4 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 2 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 2 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size >= (baseQty * 1 * -1) and 
             strategy.position_size < 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + abs(strategy.position_size)
        else
            orderQty := baseQty * 1
else if (shortCondition)
    if (vwma_sig == -1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 4) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 4 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 4
    else if (vwma_sig == 0)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 2) and 
             strategy.position_size > 2 )
            orderQty := baseQty * 2 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 2
    else if (vwma_sig == 1)
        if ( strategy.position_size <= (baseQty * 1) and 
             strategy.position_size > 0 )
            orderQty := baseQty * 1 + strategy.position_size
        else
            orderQty := baseQty * 1

// Determine if new trades are permitted
newTrades = false
if (useSessions)
    if ( hour == sess1_startHour and minute >= sess1_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess1_startHour and hour < sess1_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess1_stopHour and minute < sess1_stopMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_startHour and minute >= sess2_startMinute )
        newTrades := true
    else if ( hour > sess2_startHour and hour < sess2_stopHour )
        newTrades := true
    else if ( hour == sess2_stopHour and minute < sess2_stopMinute )
        newTrades := true
    else
        newTrades := false
else
    newTrades := true

// Long Signals
if ( longCondition  )
    strategy.order("Buy", strategy.long, orderQty)

// Short Signals
if ( shortCondition  )
    strategy.order("Sell", strategy.short, orderQty)

// Close open position at end of Session 1, if enabled
if (sess1_closeAll )
    strategy.close_all()
    
// Close open position at end of Session 2, if enabled
if (sess2_closeAll  )
    strategy.close_all()


আরো