রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বিপরীতমুখী প্রবণতা ধরা এবং গতিশীল স্টপ লস কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-০৫ ০৯ঃ৫৪ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিপরীতমুখী প্রবণতা ধরার কৌশল এবং গতিশীল স্টপ লস কৌশলকে একত্রিত করে গতিশীল স্টপ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে বিপরীতমুখী প্রবণতা ধরতে।

কৌশলগত যুক্তি

বিপরীতমুখী প্রবণতা ধরা কৌশল

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক দোলকের কে এবং ডি মানের উপর ভিত্তি করে। এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন দাম ক্রমাগত দুই দিনের জন্য পড়ে যখন কে ডি এর উপরে উঠে যায়। এটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন দাম দুই দিনের জন্য বৃদ্ধি পায় যখন কে ডি এর নীচে পড়ে। এটি মূল্য বিপরীত প্রবণতা ধারণ করে।

ডায়নামিক স্টপ লস কৌশল

এই কৌশলটি দামের অস্থিরতা এবং স্কিউয়ের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস সেট করে। এটি সম্প্রতি সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্নের ওঠানামা গণনা করে এবং স্কিউয়ের উপর ভিত্তি করে এটি উপরের বা নীচের চ্যানেলে রয়েছে কিনা তা বিচার করে, তারপরে সেই অনুযায়ী গতিশীল স্টপ মূল্য সেট করে। এটি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্টপ অবস্থান সামঞ্জস্য করে।

এই দুটি কৌশল একসাথে কাজ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপরীত সংকেতগুলি ধরতে এবং গতিশীল স্টপগুলি সেট করতে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ক্যাচ প্রাইস রিভার্সাল পয়েন্ট, রিভার্সাল ট্রেডিংয়ের জন্য ভাল
গতিশীল স্টপগুলি বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করে
ডাবল সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ মিথ্যা সংকেত এড়ায়
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভ নিশ্চিত করুন

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীত ব্যর্থতার ঝুঁকি। বিপরীত সিগন্যাল ব্যর্থ হতে পারে।
প্যারামিটার ঝুঁকি ভুল প্যারামিটার কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
লিকুইডিটি ঝুঁকিঃ কিছু পণ্যের লিকুইডিটি হ্রাসের জন্য কম।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, কঠোর স্টপ লস, ভাল তরলতার পণ্য নির্বাচন করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সেরা সমন্বয় জন্য স্টোক্যাস্টিক পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
সেরা স্টপ পজিশনের জন্য স্টপ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
ব্যাপ্তি বাজারে খোলার এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন
সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য অবস্থান আকার যোগ করুন

বিস্তৃত অপ্টিমাইজেশান কৌশল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় বিপর্যয় ধরতে সক্ষম।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বিপরীতমুখী প্রবণতা ধরা এবং গতিশীল স্টপগুলিকে একত্রিত করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পর্যবেক্ষণের সাথে, এটি স্থিতিশীল মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত