1. বর্গক্ষেত্র
2. ইনট্রাবার ভোল্টেবিলিটি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি দিয়ে ট্রেন্ড বিপরীত

ইনট্রাবার ভোল্টেবিলিটি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি দিয়ে ট্রেন্ড বিপরীত

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-02-26 17:15:54
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("3 10 Oscillator Profile Flagging", shorttitle="3 10 Oscillator Profile Flagging", overlay=false)

signalBiasValue = input(title="Signal Bias", defval=0.26)
macdBiasValue = input(title="MACD Bias", defval=0.8)
shortLookBack = input( title="Short LookBack", defval=3)
longLookBack = input( title="Long LookBack", defval=10)
takeProfit = input( title="Take Profit", defval=0.75)
stopLoss = input( title="Stop Loss", defval=0.5)

fast_ma = ta.sma(close, 3)
slow_ma = ta.sma(close, 10)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = ta.sma(macd, 16)
hline(0, "Zero Line", color = color.black)

buyVolume = volume*((close-low)/(high-low))
sellVolume = volume*((high-close)/(high-low))
buyVolSlope = buyVolume - buyVolume[1]
sellVolSlope = sellVolume - sellVolume[1]
signalSlope = ( signal - signal[1] )
macdSlope = ( macd - macd[1] )
plot(macd, color=color.blue, title="Total Volume")
plot(signal, color=color.orange, title="Total Volume")
intrabarRange = high - low

getLookBackSlope(lookBack) => signal - signal[lookBack]
getBuyerVolBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if buyVolume[i] > sellVolume[i]
            j += 1
    j

getSellerVolBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if sellVolume[i] > buyVolume[i]
            j += 1
    j

getVolBias(lookBack) =>
    float b = 0
    float s = 0
    for i = 1 to lookBack
        b += buyVolume[i]
        s += sellVolume[i]
    b > s

getSignalBuyerBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] > signalBiasValue
            j += 1
    j

getSignalSellerBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] < ( 0 - signalBiasValue )
            j += 1
    j

getSignalNoBias(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if signal[i] < signalBiasValue and signal[i] > ( 0 - signalBiasValue )
            j += 1
    j

getPriceRising(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if close[i] > close[i + 1]
            j += 1
    j


getPriceFalling(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if close[i] < close[i + 1] 
            j += 1
    j

getRangeNarrowing(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if intrabarRange[i] < intrabarRange[i + 1] 
            j+= 1
    j

getRangeBroadening(lookBack) =>
    j = 0
    for i = 1 to lookBack
        if intrabarRange[i] > intrabarRange[i + 1] 
            j+= 1
    j

bool isNegativeSignalReversal = signalSlope < 0 and signalSlope[1] > 0
bool isNegativeMacdReversal = macdSlope < 0 and macdSlope[1] > 0

bool isPositiveSignalReversal = signalSlope > 0 and signalSlope[1] < 0
bool isPositiveMacdReversal = macdSlope > 0 and macdSlope[1] < 0

bool hasBearInversion = signalSlope > 0 and macdSlope < 0
bool hasBullInversion = signalSlope < 0 and macdSlope > 0

bool hasSignalBias = math.abs(signal) >= signalBiasValue
bool hasNoSignalBias = signal < signalBiasValue and signal > ( 0 - signalBiasValue )

bool hasSignalBuyerBias = hasSignalBias and signal > 0
bool hasSignalSellerBias = hasSignalBias and signal < 0

bool hasPositiveMACDBias = macd > macdBiasValue
bool hasNegativeMACDBias = macd < ( 0 - macdBiasValue )

bool hasBullAntiPattern = ta.crossunder(macd, signal)
bool hasBearAntiPattern = ta.crossover(macd, signal)

bool hasSignificantBuyerVolBias = buyVolume > ( sellVolume * 1.5 )
bool hasSignificantSellerVolBias = sellVolume > ( buyVolume * 1.5 )

// 7.48 Profit 52.5% 
if ( hasSignificantBuyerVolBias and getPriceRising(shortLookBack) == shortLookBack  and getBuyerVolBias(shortLookBack) == shortLookBack and hasPositiveMACDBias and hasBullInversion)
    strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=10)
strategy.exit("TPS", "Short1", limit=strategy.position_avg_price - takeProfit, stop=strategy.position_avg_price + stopLoss)

// 32.53 Profit 47.91%
if ( getPriceFalling(shortLookBack) and (getVolBias(shortLookBack) == false) and signalSlope < 0 and hasSignalSellerBias)
    strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=10)
strategy.exit("TPS", "Long1", limit=strategy.position_avg_price + takeProfit, stop=strategy.position_avg_price - stopLoss)

---

• ডায়নামিক মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে পলব্যাক ট্রেডিং কৌশল
• স্টোক্যাস্টিক্স মম্পটাম ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে মম্পটাম সার্ফার কৌশল
• একাধিক টাইমফ্রেম উপর ভিত্তি করে গতি বিপরীত কৌশল
• মিছিলের কৌশল বিক্রয় করুন
• মাল্টি-টাইমফ্রেম বোলিংজার ব্যান্ডস ক্রিপ্টো কৌশল
• গতির সূচক ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
• মৌসুমীতা ফিল্টার সহ কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ দীর্ঘ শুধুমাত্র প্রবণতা
• ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
• ডনচিয়ান চ্যানেল ট্রেন্ড রাইডিং কৌশল
• ২০ স্তরের ব্রেকআউট কৌশল
• ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে মাল্টিপল টাইমফ্রেম EMA ট্রেন্ড
• মোমেন্টাম ক্রসওভার বোলিংজার ব্যান্ড ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
• ভর্টেক্স ট্রেন্ড বিপরীত কৌশল
• ইম্পোমেন্ট ট্র্যাকিং ডুয়াল-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল
• ডায়নামিক স্ব-নিয়মিত কাফম্যান চলমান গড় প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল
• দামের ওসিলেশন সনাক্তকরণের জন্য তিনটি ফ্যাক্টর মডেল
• ইম্পোমেন্টাম ব্রকথ্রু EMA 34 ক্রসওভার কৌশল
• গোল্ডেন রেসিও সহ গড় সত্য পরিসীমা ব্রেকআউট কৌশল
• অ্যাডাপ্টিভ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার রেঞ্জ কৌশল
• ডনচিয়ান চ্যানেলের বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল