রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল এমএ এবং ভলিউম কনফার্মেশনের সাথে আরএসআই ট্রেন্ড ইমপুটাম ট্রেডিং কৌশল

ডাবল এমএ এবং ভলিউম কনফার্মেশনের সাথে আরএসআই ট্রেন্ড ইমপুটাম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৮ ১৭ঃ০২ঃ৩২
ট্যাগঃআরএসআইএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম যা আরএসআই ওভারসোল্ড সংকেত, দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণকে একত্রিত করে। এটি প্রতিষ্ঠিত আপট্রেন্ডের মধ্যে ওভারসোল্ড অবস্থার সময় দীর্ঘ অবস্থানগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে, যা ভলিউম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈধ করা হয়। কৌশলটি মূল সূচক হিসাবে একটি 10-অবধি আরএসআই, 250 এবং 500 সময়ের দ্বৈত এসএমএ এবং 20-অবধি ভলিউম চলমান গড় ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তি তিনটি মূল শর্তের উপর ভিত্তি করে যা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে:

  1. আরএসআই ওভারসোল্ড সিগন্যাল (আরএসআই <=৩০): বাজারের রিবাউন্ডের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে
  2. ডাবল এমএ (SMA250>SMA500): দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ড নিশ্চিত করে
  3. ভলিউম নিশ্চিতকরণ (বর্তমান ভলিউম>২০ পেরিওড ভলিউম MA*2.5): মূল্যের গতিবিধি যাচাই করে

একটি লং পজিশন শুরু হয় যখন তিনটি শর্ত একই সাথে পূরণ করা হয়। প্রস্থান সংকেত একটি মৃত্যু ক্রস দ্বারা সক্রিয় করা হয় (সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ নীচে ক্রসিং) । উপরন্তু, ঝুঁকি পরিচালনার জন্য 5% স্টপ-লস প্রয়োগ করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক নিশ্চিতকরণ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করেঃ আরএসআই, এমএ এবং ভলিউমের সংহতকরণ শক্তিশালী সংকেত ফিল্টারিং সরবরাহ করে
  2. প্রবণতা অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্যঃ দীর্ঘমেয়াদী এমএগুলি বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিংকে বাধা দেয়
  3. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ফিক্সড স্টপ লস কার্যকরভাবে ট্রেড প্রতি ঝুঁকি পরিচালনা করে
  4. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
  5. কঠোর বাণিজ্য নির্বাচনঃ একাধিক শর্ত সর্বোত্তম প্রবেশের সময় নিশ্চিত করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বিলম্বের ঝুঁকিঃ দীর্ঘমেয়াদী এমএগুলি প্রবণতা সনাক্তকরণে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব করে
  2. অতিরিক্ত ফিল্টারিং ঝুঁকিঃ কঠোর একাধিক শর্তাবলী বৈধ ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে
  3. বাজারের ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে
  4. স্টপ-লস কনফিগারেশন ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপগুলি সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান খারাপ লাইভ ট্রেডিং কর্মক্ষমতা হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক স্টপ লসঃ এটিআর বা ভোল্টেবিলিটি-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করুন
  2. প্রবণতা শক্তির পরিমাণঃ প্রবণতা আরও ভাল মূল্যায়নের জন্য ADX বা অনুরূপ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজেশনঃ সিগন্যাল শক্তি এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজ সামঞ্জস্য করুন
  4. প্রস্থান প্রক্রিয়া উন্নত করাঃ নমনীয় প্রস্থানগুলির জন্য মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং ট্রেলিং স্টপ যুক্ত করুন
  5. সময় ফিল্টারিংঃ অকার্যকর সময়কাল এড়ানোর জন্য ট্রেডিং সময় ফিল্টার প্রয়োগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা কঠোর যুক্তি সহ, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে ফলন এবং ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে ভারসাম্য বজায় রাখে। এর মূল শক্তিগুলি বিস্তৃত সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় রয়েছে, যদিও এটি ওভার-ফিল্টারিং এবং বিলম্বের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে, কৌশলটি ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নত পারফরম্যান্সের সম্ভাবনা দেখায়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy(title=' Rsi Long-Term Strategy [15min]', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(10, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70

// Volume
vol_sma_length = input.int(20, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5

//SMA1
lengthSMA1 = input(250, title="Lenght SMA 1")
SMA1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
//plot(SMA1, color=color.rgb(245, 108, 3), linewidth=1, title="SMA250")

//SMA2
lengthSMA2 = input(500, title="Lenght SMA 2")
SMA2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
//plot(SMA2, color=#9803f5, linewidth=1, title="SMA500")


//Entry Logic
Long_cond = (rsi_overs and SMA1 > SMA2 and Volume_condt )  

if Long_cond
    strategy.entry('Long', strategy.long)

//Close Logic
Long_close = ta.crossunder(SMA1,SMA2)

if Long_close
    strategy.close("Long")

//Bar colors
Bar_color = Volume_condt ? #fc9802 : SMA1 > SMA2 ? color.rgb(84, 252, 0) : SMA1 < SMA2 ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)

// Rsi value Plotshapes
plotshape(rsi_value < 30 and SMA1 > SMA2 and Volume_condt, title='Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(rsi_value > 70 and SMA1 < SMA2 and Volume_condt, title='Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.tiny, textcolor=color.new(color.black, 0))
plotshape(ta.crossunder(SMA1,SMA2) , title='DEATH CROSS', color=#000000, style=shape.xcross, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.new(color.black, 0))

//Stop-Loss// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5.0, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)




// by wielkieef
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত