রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক ডুয়াল-এসএমএ ট্রেন্ড স্মার্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের সাথে কৌশল অনুসরণ করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৯ ১১ঃ০৬ঃ৩৮
ট্যাগঃএসএমএটিপিSLএটিআরROC

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি বুদ্ধিমান প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গতিশীল মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত হোল্ডিং সূচকগুলির সাথে উচ্চ এবং নিম্নের চলমান গড় গণনা করে বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করে। কৌশলটির মূলটি হ'ল প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একটি জৈবিক সমন্বয় অর্জন করে মুনাফা লক করতে ট্রেইলিং স্টপ ব্যবহার করার সময় হোল্ডিং থ্রেশহোল্ডের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি তার মূল ট্রেডিং লজিক হিসাবে একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে, উচ্চ এবং নিম্ন উভয় মূল্য সিরিজের চলমান গড় গণনা করে। দীর্ঘ সংকেতগুলি উত্পন্ন হয় যখন মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে ইতিবাচক ঢাল সহ উপরের গড়ের উপরে ভঙ্গ করে, যখন মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক ঢাল সহ নিম্ন গড়ের নীচে ভঙ্গ করে তখন সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি ঘটে। দোলনশীল বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে, কৌশলটি একটি ঢাল থ্রেশহোল্ড প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে, কেবলমাত্র যখন চলমান গড় ঢাল পরিবর্তন সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখনই প্রবণতার বৈধতা নিশ্চিত করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য, কৌশলটি গতিশীল মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে, প্রাথমিকভাবে আগ্রাসী মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহার করে এবং অর্জিত মুনাফা রক্ষা করার জন্য ট্রেলিং স্টপগুলি সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা চিহ্নিতকরণের উচ্চ নির্ভুলতাঃ দ্বৈত চলমান গড় এবং ঢালের প্রান্তিকের সমন্বয় কার্যকরভাবে পাশের বাজারে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে
ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের গতির সাথে সামঞ্জস্য করে, উভয় লাভ রক্ষা করে এবং প্রবণতা বিকাশের অনুমতি দেয়
নমনীয় পরামিতিঃ মূল পরামিতি যেমন চলমান গড় সময়কাল, মুনাফা/হানি অনুপাত এবং ঢালের প্রান্তিক সীমা বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
স্পষ্ট এবং সহজ যুক্তিঃ কৌশল যুক্তি স্বজ্ঞাত এবং সহজেই বোঝা যায়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশান সহজতর
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন সময়সীমা এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতিতে প্রযোজ্য

কৌশলগত ঝুঁকি

প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত সময়ে, ট্রেলিং স্টপগুলি সময়মতো সমস্ত মুনাফা লক করতে পারে না
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংস সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজার পরিবেশ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে
বাজারের পারফরম্যান্সের অস্থিরতা: স্লিপ ফিল্টারিং সত্ত্বেও, অত্যন্ত অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত এখনও ঘটতে পারে
স্লাইপিং প্রভাবঃ অত্যন্ত অস্থিরতার সময়কালে, প্রকৃত এক্সিকিউশন দামগুলি সিগন্যালের দাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

অস্থিরতা অভিযোজিত প্রক্রিয়া চালু করুনঃ এটিআর ভিত্তিক গতিশীলভাবে ঢালের প্রান্তিক এবং স্টপ-লস দূরত্বগুলি সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিং যোগ করুনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করার জন্য প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুনঃ আংশিক মুনাফা ধীরে ধীরে লক করার জন্য বহু-স্তরের মুনাফা লক্ষ্যগুলি ডিজাইন করুন
ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুনঃ প্রবণতা বৈধতা যাচাই করার জন্য ভলিউম ডেটা অন্তর্ভুক্ত করুন
সময় ফিল্টারিং প্রবর্তন করুনঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারের সময় ট্রেডিং এড়ান

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে জৈবিকভাবে একত্রিত করে। একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম এবং ঢালের প্রান্তিকের সহযোগিতার মাধ্যমে, কৌশলটি সঠিকভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, যখন গতিশীল মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। যদিও প্যারামিটার নির্বাচন এবং বাজারের অভিযোজনযোগ্যতার উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে, তবে এর স্পষ্ট যৌক্তিক কাঠামো এবং নমনীয় প্যারামিটার সিস্টেম পরবর্তী অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি ভাল ভিত্তি সরবরাহ করে। লাইভ ট্রেডিংয়ে কৌশলটি প্রয়োগ করার সময় ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন প্যারামিটারগুলি পুরোপুরি ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Buy/Sell Strategy with Significant Slope", overlay=true)

// Parametri configurabili
smaPeriod = input.int(20, title="SMA Period", minval=1)
initialTPPercent = input.float(5.0, title="Initial Take Profit (%)", minval=0.1)  // Take Profit iniziale (ambizioso)
trailingSLPercent = input.float(1.0, title="Trailing Stop Loss (%)", minval=0.1) // Percentuale di trailing SL
slopeThreshold = input.float(0.05, title="Slope Threshold (%)", minval=0.01)    // Soglia minima di pendenza significativa

// SMA calcolate su HIGH e LOW
smaHigh = ta.sma(high, smaPeriod)
smaLow = ta.sma(low, smaPeriod)

// Funzioni per pendenza significativa
isSignificantSlope(sma, threshold) =>
    math.abs(sma - sma[5]) / sma[5] > threshold / 100

slopePositive(sma) =>
    sma > sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)

slopeNegative(sma) =>
    sma < sma[1] and isSignificantSlope(sma, slopeThreshold)

// Condizioni di BUY e SELL
buyCondition = close > smaHigh and low < smaHigh and close[1] < smaHigh and slopePositive(smaHigh)
sellCondition = close < smaLow and high > smaLow and close[1] > smaLow and slopeNegative(smaLow)

// Plot delle SMA
plot(smaHigh, color=color.green, linewidth=2, title="SMA 20 High")
plot(smaLow, color=color.red, linewidth=2, title="SMA 20 Low")

// Gestione TP/SL dinamici
longInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 + initialTPPercent / 100)
shortInitialTP = strategy.position_avg_price * (1 - initialTPPercent / 100)

// Trailing SL dinamico
longTrailingSL = close * (1 - trailingSLPercent / 100)
shortTrailingSL = close * (1 + trailingSLPercent / 100)

// Chiusura di posizioni attive su segnali opposti
if strategy.position_size > 0 and sellCondition
    strategy.close("Buy", comment="Close Long on Sell Signal")
if strategy.position_size < 0 and buyCondition
    strategy.close("Sell", comment="Close Short on Buy Signal")

// Apertura di nuove posizioni con TP iniziale e Trailing SL
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Open Long")
    strategy.exit("Long TP/Trailing SL", from_entry="Buy", limit=longInitialTP, stop=longTrailingSL)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Open Short")
    strategy.exit("Short TP/Trailing SL", from_entry="Sell", limit=shortInitialTP, stop=shortTrailingSL)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত