রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অ্যাডাপ্টিভ পিভট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১০ ১৫ঃ০৮ঃ২৪
ট্যাগঃএটিআরপিভট

Dynamic Support and Resistance Adaptive Pivot Trading Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্য পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের গতিশীল সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি রিয়েল-টাইমে স্থানীয় উচ্চ এবং নিম্ন গণনা করে মূল মূল্যের স্তরগুলি নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী বাণিজ্য সম্পাদন করে। মূল শক্তিটি এর গতিশীল প্রকৃতিতে রয়েছে, এটি পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়, এটিকে ট্রেন্ডিং এবং ব্যাপ্তি উভয় বাজারের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ 1. ডায়নামিক পিভট গণনাঃ স্থানীয় উচ্চ এবং নিম্ন চিহ্নিত করতে নিয়মিত পিভট দৈর্ঘ্য পরামিতি (ডিফল্ট 2) ব্যবহার করে 2. সমর্থন/প্রতিরোধ অঞ্চলঃ বৈধ ট্রেডিং অঞ্চলগুলি নির্ধারণের জন্য পিভট পয়েন্টগুলির চারপাশে শতাংশ ভিত্তিক ব্যাপ্তি (ডিফল্ট 0.4%) স্থাপন করে ৩. সংকেত উৎপন্নকরণঃ দাম যখন সমর্থন অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ সংকেত, মূল্য প্রতিরোধের নীচে ভঙ্গ করলে সংক্ষিপ্ত সংকেত ৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অ্যাকাউন্টের মূলধনের ভিত্তিতে পজিশনের আকার নির্ধারণ করে গতিশীল স্টপ-লস (১০%) এবং টেক-প্রফিট (২৭%) স্তর বাস্তবায়ন করে

কৌশলগত সুবিধা

উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ স্ট্যাটিক স্তর থেকে বিলম্ব এড়ানো, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে
নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিঃ কঠোর শতাংশ ভিত্তিক স্টপ এবং গতিশীল পজিশনের আকারের মাধ্যমে ট্রেড প্রতি যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি বজায় রাখে
স্কেলযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অপ্টিমাইজেশনের জন্য একাধিক সময়সীমা এবং প্যারামিটার সংমিশ্রণ সমর্থন করে
স্বচ্ছতাঃ চার্টগুলিতে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শিত সমস্ত সংকেত এবং মূল্য স্তরের সাথে স্পষ্ট ট্রেডিং লজিক

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার জন্য সমর্থন / প্রতিরোধ অঞ্চল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন
স্লিপিং প্রভাবঃ কম তরল বাজার অবস্থার মধ্যে প্রকৃত এক্সিকিউশন মূল্য সিগন্যাল মূল্যের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে
প্রবণতা নির্ভরতাঃ ট্রেন্ডিং মার্কেটে কৌশলটি আরও ভাল কাজ করে কিন্তু একীকরণের পর্যায়ে অত্যধিক সংকেত তৈরি করতে পারে
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ পারফরম্যান্স প্যারামিটার সেটিংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, অপ্টিমাইজেশনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ভোল্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় পরামিতি সমন্বয় জন্য বাজার পরিবেশ স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন
ভলিউম এবং অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করুন
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয়গুলির সাথে অবস্থান সাইজিং অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করুন
অপ্রীতিকর সময়কালে ট্রেডিং এড়াতে সময় ফিল্টার প্রয়োগ করুন
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় সহ অভিযোজিত স্টপ-লস অ্যালগরিদম বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত মূল মূল্য স্তরের গতিশীল সনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কাঠামো সরবরাহ করে। যদিও এটি কিছু পরামিতি সংবেদনশীলতা এবং বাজারের পরিবেশের নির্ভরতা প্রদর্শন করে, ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সকে সক্ষম করে। সফল বাস্তবায়নের জন্য ব্যবসায়ীদের এর নীতিগুলি গভীরভাবে বুঝতে এবং নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan

//@version=6
strategy("Dynamic Support and Resistance Pivot Strategy ", overlay=true)

// Strategy parameters
pivot_length = input.int(2, title="Pivot Length", tooltip="Pivot size to identify peaks and troughs")
support_resistance_distance = input.float(0.4, title="Support/Resistance Distance %", tooltip="Distance to consider a support or resistance level in %")

// Stop Loss and Take Profit parameters
stop_loss_pct = input.float(10.0, title="Stop Loss %", tooltip="Stop loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(26.0, title="Take Profit %", tooltip="Take profit percentage", minval=0.1) / 100

// Functions to identify high and low pivots
pivot_high = ta.pivothigh(high, pivot_length, pivot_length)
pivot_low = ta.pivotlow(low, pivot_length, pivot_length)

// Storing support and resistance levels
var float resistance_level = na
var float support_level = na
var float last_pivot_high = na
var float last_pivot_low = na

// Updating support and resistance based on pivots
if (not na(pivot_high))
    resistance_level := high[pivot_length]
    last_pivot_high := high[pivot_length]

if (not na(pivot_low))
    support_level := low[pivot_length]
    last_pivot_low := low[pivot_length]

// Function to check if the current price is near a support or resistance level
is_near_resistance = (not na(resistance_level)) and (close >= resistance_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= resistance_level * (1 + support_resistance_distance / 100))
is_near_support = (not na(support_level)) and (close >= support_level * (1 - support_resistance_distance / 100)) and (close <= support_level * (1 + support_resistance_distance / 100))

// Cross conditions variables
long_cross = ta.crossover(close, support_level) and not na(support_level)
short_cross = ta.crossunder(close, resistance_level) and not na(resistance_level)

// Entry conditions
long_condition = is_near_support and long_cross  // Buy when crossing support from below
short_condition = is_near_resistance and short_cross  // Sell when crossing resistance from above

// Order execution
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop Loss and Take Profit
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0)  // For long position
        avg_price_long = strategy.position_avg_price
        long_stop_level = avg_price_long * (1 - stop_loss_pct)
        long_take_profit_level = avg_price_long * (1 + take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)

    if (strategy.position_size < 0)  // For short position
        avg_price_short = strategy.position_avg_price
        short_stop_level = avg_price_short * (1 + stop_loss_pct)
        short_take_profit_level = avg_price_short * (1 - take_profit_pct)
        strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)

// Plotting support and resistance levels on the chart
plot(support_level, title="Support", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(resistance_level, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Adding labels to show pivot values
if (long_condition and not na(support_level))
    label.new(bar_index, low[pivot_length], str.tostring(low[pivot_length]), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_condition and not na(resistance_level))
    label.new(bar_index, high[pivot_length], str.tostring(high[pivot_length]), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত