এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূলত বাজারে ট্রিপল বটম প্যাটার্ন এবং গতির অগ্রগতি সংকেত সনাক্তকরণে মনোনিবেশ করে। কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে চলমান গড় (এমএ) ক্রসওভার, গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এবং মূল্য চ্যানেল সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। প্রোগ্রাম্যাটিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এটি ট্রিপল বটম রিবাউন্ড প্যাটার্নগুলির স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ এবং বাণিজ্য সম্পাদন অর্জন করে।
মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত (৫-অবধি) এবং ধীর (২০-অবধি) চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করা 2. স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ট্রিপল নিচের প্যাটার্ন গঠনের জন্য পরপর তিনটি নিম্ন পয়েন্ট (নিম্ন1, নিম্ন2, নিম্ন3) সনাক্ত ৩. অস্থিরতা গণনা এবং গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের স্তর নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করা ৪. তৃতীয় নীচের পরে দাম পূর্ববর্তী রিবাউন্ড উচ্চতার উপরে ভাঙলে লং এন্ট্রি সংকেতগুলি নিশ্চিত করা, এমএ ক্রসওভার সংকেতগুলির সাথে মিলিত ৫. অতিরিক্ত বাজার রেফারেন্সের জন্য মূল্য আন্দোলনের পরিসীমা দৃশ্যমান করার জন্য সমান্তরাল চ্যানেল স্থাপন করা। ৬. ট্রেড এক্সিকিউশনের সময় এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার শর্ত বাস্তবায়ন
এই কৌশলটি একটি ট্রিপল বটম রিবাউন্ড ব্রেকথ্রু ট্রেডিং সিস্টেম প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে বাস্তবায়ন করে, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে ভাল ব্যবহারিকতার সাথে একত্রিত করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়। লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2025-01-08 08:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}] */ //@version=5 strategy("反彈三次突破策略", overlay=true, initial_capital=100000, commission_value=0.001425, slippage=1) // === 參數設定 === fast_length = input.int(5, title="快速均線週期") slow_length = input.int(20, title="慢速均線週期") atr_period = input.int(14, title="ATR 週期") atr_factor = input.float(2.0, title="ATR 因子") profit_factor = input.float(2.0, title="止盈因子") // === 計算均線 === fast_ma = ta.ema(close, fast_length) slow_ma = ta.ema(close, slow_length) // === 均線交叉訊號 === long_signal = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) short_signal = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) // === 計算 ATR === atr = ta.atr(atr_period) // === 反彈三次突破策略 === var float low1 = na var float low2 = na var float low3 = na var bool trend_down = false var bool long_breakout = false var line lower_line = na var line upper_line = na if (na(low1) or na(low2) or na(low3)) // 初始化低點 low1 := na low2 := na low3 := na if (close < low3 or na(low3)) // 更新低點 low1 := low2 low2 := low3 low3 := close trend_down := true if (trend_down and close > low2 and close > low1) // 確認反轉且第三次反彈比第二次高 trend_down := false long_breakout := true // 清除前一個反彈通道 if (not na(lower_line)) line.delete(lower_line) if (not na(upper_line)) line.delete(upper_line) // 繪製新的反彈通道 if (not na(low1) and not na(low3)) lower_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1, x2=bar_index, y2=low3, color=color.yellow, width=2) upper_line := line.new(x1=bar_index[2], y1=low1 + (low3 - low1), x2=bar_index, y2=low3 + (low3 - low1), color=color.yellow, width=2) // === 進出場條件 === var float last_long_exit = na var float last_short_exit = na var float stop_loss_long = na var float take_profit_long = na var float stop_loss_short = na var float take_profit_short = na var label stop_loss_label_long = na var label take_profit_label_long = na var label stop_loss_label_short = na var label take_profit_label_short = na if (long_signal or long_breakout) if na(last_short_exit) or (time - last_short_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保多頭出場後有一段時間間隔 // 做多 strategy.entry("做多", strategy.long) // 止損設置為最近低點下方 stop_loss_long := low3 - atr_factor * atr take_profit_long := close + profit_factor * atr // 設定止盈位置 strategy.exit("止盈/止損", "做多", stop=stop_loss_long, limit=take_profit_long) last_long_exit := time // 記錄多頭出場時間 // 刪除之前的止盈止損標籤 if (not na(stop_loss_label_long)) label.delete(stop_loss_label_long) if (not na(take_profit_label_long)) label.delete(take_profit_label_long) // 繪製新的止盈止損標籤 stop_loss_label_long := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_long, text=str.tostring(math.round(stop_loss_long * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small) take_profit_label_long := label.new(x=bar_index, y=take_profit_long, text=str.tostring(math.round(take_profit_long * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small) if (short_signal) if na(last_long_exit) or (time - last_long_exit) > 2 * 60 * 60 * 1000 // 確保空頭出場後有一段時間間隔 // 做空 strategy.entry("做空", strategy.short) // 止損設置為最近高點上方 stop_loss_short := high + atr_factor * atr take_profit_short := close - profit_factor * atr // 設定止盈位置 strategy.exit("止盈/止損", "做空", stop=stop_loss_short, limit=take_profit_short) last_short_exit := time // 記錄空頭出場時間 // 刪除之前的止盈止損標籤 if (not na(stop_loss_label_short)) label.delete(stop_loss_label_short) if (not na(take_profit_label_short)) label.delete(take_profit_label_short) // 繪製新的止盈止損標籤 stop_loss_label_short := label.new(x=bar_index, y=stop_loss_short, text=str.tostring(math.round(stop_loss_short * 10) / 10), color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small) take_profit_label_short := label.new(x=bar_index, y=take_profit_short, text=str.tostring(math.round(take_profit_short * 10) / 10), color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)