Wenn die Rendite einer Aktie in einer bestimmten Zeit unter einem Vorhersagewert liegt, wird der Handel als niedriger eingestuft als erwartet und der Verkauf gewählt. Dies ist eine sehr einfache Stop-Loss-Strategie, die nicht gut reduziert werden kann, da die Stop-Loss-Linie feststeht.
Der Pseudo-Code:
if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ：
卖出止损
else：
继续持有
Die Zeit+Leiter ist eine Strategie, die die beiden Ideen von Zeit-Wert- und Dynamik-Stopp-Loss kombiniert. Der Stop-Loss-Preis ändert sich mit den Veränderungen des Aktienzyklus und wird verkauft, sobald der Preis einbricht. Eine gute Stop-Loss-Strategie.
止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
if 现价< 止损价：
卖出止损
阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
if 现价<止损价位:
卖出止损
阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
if 持股时间>周期 X and 现价< 止损价：
卖出止损
else if 持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
else：
继续持有
Der Stop-Loss ist ein System, bei dem der Kaufpreis als Referenzpreis gesetzt wird und der Aktie verkauft wird, sobald der Kurs größer als X% steigt oder größer als Y% fällt. Dies ist auch ein Stop-Loss-System mit einem festen Stop-Loss-/Stop-Loss-Platz, bei dem das gleiche Problem besteht wie beim Zeitstop: es kann nicht effektiv reduziert werden Rückzug.
Wenn der aktuelle Preis > ((1 + X%) * Kaufpreis: Verkauft else if Preis < ((1-Y%) * Kaufpreis: Verkauf zum Verlust else: Weiter halten
Der Rückgriff auf die Aktie wird in Betracht gezogen und verkauft, wenn der Rückgriff größer ist als ein bestimmter Wert von X%. Der Stop-Loss-Preis in diesem Schema ändert sich mit der Veränderung des Höchstpreises und ist gut bei Aktienkatastrophen und Monopolien.
X=允许最大回撤
if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
卖出止损
else：
继续持有
Die Ladder Stop-Loss ist eine dynamische Stop-Loss-Strategie. Die Stop-Loss-Preise variieren je nach Veränderung des höchsten Preises der Aktie während des Haltezyklus. Ähnlich wie bei der Stop-Loss-Verfolgung wird der Stop-Loss-Preis jedoch etwas anders berechnet.
M= 初始止损比例
X= 阶梯长度
Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
if 现价< 止损价：
直接跌破止损价， 卖出止损。
else：
继续持有
Der ATR-Stoppverlust berechnet zunächst einen Indikator, den sogenannten "Average True Range", und der ATR-Stoppverlust ist eine Strategie, die auf diesem Indikator basiert.
Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
ATR=moving_average (ATR ,N) #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
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