Realisierung von Fisher Indicator in JavaScript und Plotting auf FMZ

Realisierung von Fisher Indicator in JavaScript und Plotting auf FMZ

Während der technischen Analyse im Handel nehmen alle Händler Aktienpreisdaten als normal verteilte Daten zur Analyse und Untersuchung.Fisher Transformationist eine Methode, die Preisdaten in etwas verwandeln kann, das einer normalen Verteilung ähnelt.Fisher TransformationDie Angabe von Marktdaten erfolgt durch die Verknüpfung von heutigen und vorangegangenen Indikatoren.

Es gibt so viele Hinweise aufFisher Transformationauf Baidu und Zhihu, was hier nicht ausführlich erklärt wird.

Indikator-Algorithmus:

• Mittlerer Preis heute:

  mid=(low + high) / 2

• Bestätigen Sie den Berechnungszeitraum; Sie können 10 Tage pro Zeitraum verwenden. Berechnen Sie den höchsten und den niedrigsten Preis im Zeitraum:

  lowestLow = the lowest price in the period，highestHigh = the highest price in the period.

• Definition des Preisänderungsparameters (in demratioist eine Konstante von 0 bis 1; zum Beispiel können Sie 0,5 oder 0,33 wählen):(

  

• AnwendbarFisherUmwandlung auf den Preisänderungsparameterx, und dieFisherDer Indikator kann erhalten werden:

  

Verwenden Sie JavaScript, um den Algorithmus zu erkennen

Nach dem Indikator-Algorithmus, realisieren Sie es Schritt für Schritt.preX, preFish, werden sie zunächst auf 0 gesetzt.Math.logist der Logarithmus basierend auf der natürlichen Konstante e Außerdem wird die Modifikation von x nicht im obigen Algorithmus erwähnt, und ich habe dieses Problem beim Schreiben fast ignoriert:

Der Wert von x wird geändert; wenn der Wert größer als 0,99 ist, wird er zwangsweise auf 0,999 gesetzt; wenn er kleiner als -0,99 ist, wird er auf -0,999 gesetzt.

        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }

Dies ist das erste Mal, dass ich den Algorithmus und den Indikator sehe, nachdem ich ihn nach dem Algorithmus portiert habe. Ich habe die Implementierung nicht überprüft, und Studenten, die an Forschung interessiert sind, können überprüfen, ob es Fehler gibt. Vielen Dank für die Hinweisung auf Fehler, wenn es welche gibt.

Quellcode vonFisher TransformIndikatoralgorithmus:

function getHighest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].High
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].High > ret) {
            ret = arr[i + 1].High
        }
    }
    return ret
}

function getLowest(arr, period) {
    if (arr.length == 0 || arr.length - period < 0) {
        return null 
    }
    var beginIndex = arr.length - period
    var ret = arr[beginIndex].Low
    for (var i = 0 ; i < arr.length - 1 ; i++) {
        if (arr[i + 1].Low < ret) {
            ret = arr[i + 1].Low
        }
    }
    return ret
}

function calcFisher(records, ratio, period) {
    var preFish = 0 
    var preX = 0
    var arrFish = []
    // when the K-line length is not long enough to meet the K-line period 
    if (records.length < period) {
        for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
            arrFish.push(0)
        }
        return arrFish
    }

    // traverse K-lines
    for (var i = 0 ; i < records.length ; i++) {
        var fish = 0
        var x = 0
        var bar = records[i]
        var mid = (bar.High + bar.Low) / 2
        // when the current BAR is not enough for period to calculate 
        if (i < period - 1) {
            fish = 0
            preFish = 0
            arrFish.push(fish)
            continue
        }

        // calculate the highest price and the lowest price in the period 
        var bars = []
        for (var j = 0 ; j <= i ; j++) {
            bars.push(records[j])
        }
        var lowestLow = getLowest(bars, period)
        var highestHigh = getHighest(bars, period)               
        
        // price change parameter x
        x = ratio * 2 * ((mid - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow) - 0.5) + (1 - ratio) * preX
        if (x > 0.99) {
            x = 0.999
        } else if (x < -0.99) {
            x = -0.999
        }
        preX = x 
        fish = 0.5 * Math.log((1 + x) / (1 - x)) + 0.5 * preFish
        preFish = fish
        arrFish.push(fish)
    }
    return arrFish
}

Komplott

Es ist sehr einfach, auf FMZ zu zeichnen; Sie können sich auf viele Beispiele im Strategie-Quadrat beziehen:https://www.fmz.com/square, und Sie können auch nach den Strategien suchen, die Sie brauchen.

var cfg = {    // used to initially configure the chart objects (namely chart settings)
    plotOptions: {
        candlestick: {
            color: '#d75442',  // color value 
            upColor: '#6ba583' // color vlaue 
        }
    },
    title: { text: 'Fisher Transform'},     //title
    subtitle: {text: ''},     //subtitle
    plotOptions: {
        candlestick: {
        tooltip: {
            pointFormat: 
            '<span style="color:{point.color}">\u25CF</span> <b> {series.name}</b><br/>' +
            'open: {point.open}<br/>' +
            'highest: {point.high}<br/>' +
            'lowest: {point.low}<br/>' +
            'close: {point.close}<br/>'
            }
        }
    },
    yAxis: [{
        title: {
            text: 'K-line market quote'
        },
        height: '70%',
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Fisher Transform'
        },
        top: '75%',
        height: '30%',
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],
    series: [//series
        {
            type: 'candlestick',
            yAxis: 0,
            name: 'K-line',
            id: 'KLine',
            // control the candlestick color of fall
            color: 'green',
            lineColor: 'green',
            // control the candlestick color of rise 
            upColor: 'red',
            upLineColor: 'red',
            data: []
        },{
            type: 'line',         // set the type of the current data series as: line 
            yAxis: 1,             // the y axis for use is the y axis with index 0 (in highcharts, there can be multiple y axis, and here it indicates the y axis with index 0) 
            showInLegend: true,   // 
            name: 'fish',          // set according the parameter label  passed by the function
            lineWidth: 1,
            data: [],             // data item of the data series
            tooltip: {            // tip for tool
                valueDecimals: 2  //  the decimals of the value reserve 5
            }
        },{
            type: 'line',         // set the type of the current data series as: line 
            yAxis: 1,             // the y axis for use is the y axis with index 0 (in highcharts, there can be multiple y axis, and here it indicates the y axis with index 0) 
            showInLegend: true,   // 
            name: 'preFish',      // set according the parameter label  passed by the function 
            lineWidth: 1,
            data: [],             // data item of the data series 
            tooltip: {            // tip for tool
                valueDecimals: 2  // the decimals of the value reserve 5
            }
        }
    ]
}

var chart = Chart(cfg)
function main() {
    var ts = 0
    chart.reset()
    while (true) {
        var r = exchange.GetRecords()
        var fisher = calcFisher(r, 0.33, 10)                
        if (!r || !fisher) {
            Sleep(500)
            continue
        }
        
        for (var i = 0; i < r.length; i++){
            if (ts == r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]], -1])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]], -1])
                }
            }else if (ts < r[i].Time) {
                chart.add([0,[r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close]])
                chart.add([1,[r[i].Time, fisher[i]]])
                if (i - 1 >= 0) {
                    chart.add([2,[r[i].Time, fisher[i - 1]]])
                }
                ts = r[i].Time
            }
        }
    }
}

Daher ist es sehr praktisch, Daten, Diagrammdarstellung und Strategieentwurf auf FMZ zu studieren. Hier beginne ich die Diskussion für weitere Ideen, also begrüßen Sie Lehrer und Schüler hier, um Kommentare zu hinterlassen.