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jma + dwma für Mehrkornprodukte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2022-05-08 17:00:47
Tags:WMA

Dieses Crossover-System wurde ursprünglich von Jurik Research konzipiert und auf ihrer Website der Welt zugänglich gemacht.

Der Indikator besteht aus dem schnelleren Jurik Moving Average (JMA) und dem langsameren Double Weighted Moving Average (DWMA). Ein langes Signal wird angezeigt, wenn die JMA-Linie oberhalb der DWMA-Linie kreuzt (was auf eine mögliche Umkehr des Trends hinweist). Ein kurzes Signal wird angezeigt, wenn die JMA-Linie unterhalb der DWMA-Linie kreuzt. Take-Profit-Signale werden angezeigt, wenn die JMA-Linie Richtungen umkehrt. In diesem Indikator sind Warnungen für Signale enthalten.

Die Standard-Einstellungen sind für keinen Zeitrahmen optimiert.

Kredit an @everget für die Wiederherstellung des Jurik Moving Average in Pinecsript.

Zurückprüfung

/*backtest
start: 2022-04-07 00:00:00
end: 2022-05-06 23:59:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © multigrain
// @version=5

indicator('jma + dwma by multigrain', 'jma + dwma', overlay=true)

//NAME            TYPE               DEFVAL     TITLE               MIN     MAX         GROUP       
longs           = input.bool        (true,      'Enable longs?')
shorts          = input.bool        (true,     'Enable shorts?')

jmaSrc          = input.source      (close,     'JMA Source',                           group='JMA')
jmaLen          = input.int         (7,         'JMA Length',       0,      100,        group='JMA')
jmaPhs          = input.int         (50,        'JMA Phase',        -100,   100,        group='JMA')
jmaPwr          = input.float       (1,         'JMA Power',        0.1,                group='JMA')

dwmaSrc         = input.source      (close,     'DWMA Source',                          group='DWMA')
dwmaLen         = input.int         (10,        'DWMA Length',      1,      100,        group='DWMA')

// Jurik Moving Average
f_jma(_src, _length, _phase, _power) =>
    phaseRatio  = _phase < -100 ? 0.5 : _phase > 100 ? 2.5 : _phase / 100 + 1.5
    beta        = 0.45 * (_length - 1) / (0.45 * (_length - 1) + 2)
    alpha       = math.pow(beta, _power)
    jma         = 0.0
    e0          = 0.0
    e0          := (1 - alpha) * _src + alpha * nz(e0[1])
    e1          = 0.0
    e1          := (_src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
    e2          = 0.0
    e2          := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
    jma         := e2 + nz(jma[1])
    jma

// Double Weighted Moving Average
f_dwma(_src, _length) =>
    ta.wma(ta.wma(_src, _length), _length)


// Calculations
jma             = f_jma             (jmaSrc,    jmaLen,     jmaPhs,     jmaPwr)
dwma            = f_dwma            (dwmaSrc,   dwmaLen)
long            = ta.crossover      (jma,       dwma) 
long_tp         = ta.pivothigh      (jma,       1,          1)              and jma > dwma
short_tp        = ta.pivotlow       (jma,       1,          1)              and jma < dwma
short           = ta.crossunder     (jma,       dwma)
if longs
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=long)
    strategy.close("Buy", when=long_tp)
if shorts
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=short)
    strategy.close("Sell", when=short_tp)

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