Das ist eine Kryptowährungs-Handelsstrategie, die den Ichimoku Cloud-Indikator und den MACD-Indikator kombiniert. Sie nutzt die Ichimoku Cloud, um die allgemeine Trendrichtung und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu bestimmen, und den MACD, um den kurzfristigen Trend und die Dynamik zu messen und Handelssignale zu generieren. Diese Strategie kann mittelfristige bis langfristige Trends effektiv identifizieren und Positionen prompt anpassen, wenn der Trend seine Richtung ändert.
Die Strategie verwendet die Überschneidung der Umrechnungslinie und der Basislinie der Ichimoku Cloud zur Ermittlung des mittelfristigen Trends und den MACD-Indikator zur Ermittlung des kurzfristigen Trends und der Dynamik.
Wenn die Umrechnungslinie über die Basislinie geht, ist dies ein bullisches Signal, und wenn der Preis über der Wolke liegt, zeigt dies einen starken Trend an. Wenn die Umrechnungslinie unter der Basislinie geht, ist dies ein bärisches Signal, und wenn der Preis unter der Wolke liegt, zeigt dies einen schwachen Trend an.
Wenn das MACD-Histogramm über der Nulllinie liegt, signalisiert es eine bullische Dynamik, und wenn es unter der Nulllinie liegt, signalisiert es eine bärische Dynamik. Wenn die MACD-Linie über die Signallinie kreuzt, erzeugt sie ein Kaufsignal und wenn sie darunter kreuzt, erzeugt sie ein Verkaufssignal.
Die spezifischen Handelsregeln sind wie folgt:
Lange Eintrittssignale: Umrechnungslinie über Basislinie, Kurskreuzung über Wolke, MACD-Linie über Signallinie, gehen lang. Lange Ausstiegssignal: Umrechnungslinie unter der Basislinie, Preiskreuzung unter der Wolke, MACD-Linie unter der Signallinie, Schließung der Longposition.
Kurzes Eingangssignal: Die Umrechnungslinie kreuzt unter der Basislinie, der Preis kreuzt unter der Wolke, die MACD-Linie kreuzt unter der Signallinie, geht kurz.
Kurz-Ausgangssignal: Umrechnungslinie über Basislinie, Kurskreuzung über Wolke, MACD-Linie über Signallinie, schließende Leerposition.
Die Ichimoku Cloud kann mittelfristige bis langfristige Trends und die MACD kurzfristige Trends bestimmen.
Die Wolken in der Ichimoku-Wolke zeigen klare Unterstützungs- und Widerstandszonen an.
Der MACD ist wirksam bei der Messung von kurzfristigen Überkauf- und Überverkaufszuständen und vermeidet Whipsaws in Bereichsmärkten.
Die Strategieparameter sind optimiert und können für verschiedene Kryptowährungen funktionieren, was eine gewisse Robustheit bietet.
Die Ichimoku Cloud und der MACD können falsche Signale erzeugen, die von anderen Indikatoren bestätigt werden müssen.
Divergenzen treten häufig in unterschiedlichen Märkten auf und erfordern eine Anpassung der Parameter oder die Aussetzung des Handels.
Dicke Wolken erfordern klare Ausbrüche, bevor sie eintreten, was möglicherweise einige Gelegenheiten verpasst.
Unzureichende Daten aus dem Backtesting, die längere Zeitrahmen für die Optimierung der Parameter erfordern.
Die Risiken können gemanagt werden, indem Signale mit anderen Indikatoren bestätigt, Parameter an die Marktbedingungen angepasst oder der Handel in bestimmten Zeitabschnitten ausgesetzt wird.
Ichimoku-Parameter optimieren, indem die Umrechnungs- und Basiszeiträume besser auf verschiedene Vermögenswerte abgestimmt werden.
Optimierung der MACD-Parameter durch Anpassung von schnellen, langsamen und Signalglättungszeiten für genauere Signale.
Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie, um Verluste zu reduzieren, wenn der Drawdown einen bestimmten Schwellenwert erreicht.
Zusätzliche Positionsgröße zur Anpassung des Risikokapitalanteils pro Handel anhand der Marktbedingungen.
Teststrategie auf verschiedenen Kryptowährungsdaten zur Bewertung der Robustheit.
Hinzufügen zusätzlicher Indikatoren, um falsche Signale zu filtern.
Diese Strategie kombiniert die Stärken der Ichimoku Cloud- und MACD-Indikatoren, wobei Konversions- und Basislinien zur Bestimmung der mittelfristigen Trendrichtung und der MACD zur Messung von kurzfristigen Überkauft/Überverkauft-Levels verwendet werden, um Handelssignale zu generieren. Die Parameter können für verschiedene Vermögenswerte optimiert werden und andere Indikatoren oder Stop-Losses hinzugefügt werden, um das Risiko zu managen.
/*backtest
start: 2023-10-08 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD (By Coinrule)',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss = input(1) / 100
Take_profit = input(5) / 100
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)