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Kurz- und mittelfristige Entwicklung nach einer auf SMA-Indikatoren basierenden Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 14:27:10
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Übersicht

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die das Überschreiten verschiedener Perioden gleitender Durchschnitte verwendet, um die Markttrendrichtung zu bestimmen und Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Diese Strategie verwendet das Überschreiten von 3-Perioden- und 50-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitten (SMA) zur Beurteilung. Wenn der kurzfristige SMA über den langfristigen SMA überschreitet, gilt es als ein bullisches Signal zum Kauf. Wenn der kurzfristige SMA unter den langfristigen SMA überschreitet, gilt es als ein bärisches Signal zum Verkauf.

Strategie Logik

Diese Strategie berechnet die 3-Perioden- und 50-Perioden-Simple Moving Averages. Wenn der 3-Tage-SMA über den 50-Tage-SMA überschreitet, deutet dies darauf hin, dass der kurzfristige Trend bullisch geworden ist und ein Kaufsignal generiert wird. Wenn der 3-Tage-SMA unter den 50-Tage-SMA überschreitet, deutet dies darauf hin, dass der kurzfristige Trend bärisch geworden ist und ein Verkaufssignal generiert wird. Um unnötigen Handel zu reduzieren, wird auch ein 40-Tage-Median-SMA hinzugefügt. Wenn der 3-Tage-SMA unter den 40-Tage-SMA überschreitet, wird auch ein Verkaufssignal für einen schnellen Stop-Loss ausgelöst.

Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, gleitende Durchschnitte verschiedener Zeiträume zu verwenden, um Marktschwankungen in verschiedene Phasen zu teilen. Der 3-tägige SMA stellt den kurzfristigen Trend dar, der 50-tägige SMA stellt den mittelfristigen Trend dar und ihr Crossover stellt die Umwandlung von kurz- und mittelfristigen Trends dar, die Preisänderungen über verschiedene Zeithorizonte hinweg erfassen können. Durch diese Multi-Timeframe-Analyse kann er Wendepunkte auf dem Markt ziemlich genau beurteilen.

Analyse der Vorteile

Klares Momentum-Crossover und eindeutige Signale: Durch das Crossover verschiedener Perioden-SMAs können Veränderungen der kurz- und mittelfristigen Trends wirksam ermittelt werden, wobei geringfügige Marktschwankungen vermieden werden.
Eine schnelle Stopp-Loss durch SMA3-Überschreiten unter SMA40 reduziert Verluste und kontrolliert Risiken.
Einfache und klare Strategie-Logik, einfach umzusetzen.
Flexibilität bei der Anpassung der SMA-Parameter an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelsinstrumente.
Kann andere technische oder grundlegende Indikatoren für die Validierung von Kombinationen enthalten, um falsche Signale zu vermeiden.

Risikoanalyse

Häufige SMA-Crossover-Signale können zu einem Überhandel auf seitlichen oder nicht-trendigen Märkten führen und die Kosten erhöhen.
Der SMA ist von nachlässiger Natur, die Signale können dann auftreten, wenn sich der Preis bereits erheblich von den idealen Niveaus entfernt hat.
Festgelegte SMA-Parameter entsprechen möglicherweise nicht allen Marktbedingungen und müssen optimiert werden.
Die Abhängigkeit von einem einzigen Indikator macht die Strategie anfällig für Misserfolge.

Verbesserungsrichtlinien

Optimieren von SMA-Perioden, um die besten Parameterkombinationen zu finden.
Hinzufügen von Oszillatoren wie Stochastic, MACD, um Signale zu validieren und falsche Signale zu vermeiden.
Anpassung der Positionsgröße und Stop-Loss auf der Grundlage veränderter Marktbedingungen.
Erwägen Sie, grundlegende Indikatoren wie Einkommen, Nachrichten hinzuzufügen.
Verwenden Sie Volumen-Indikatoren, geben Sie bei hohen Volumen-Ausbrüchen ein.

Schlussfolgerung

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie beurteilt Veränderungen in kurz- und mittelfristigen Trends, indem sie sich über verschiedene Perioden SMAs kreuzt, und ergreift Trendfolgende Aktionen. Es ist eine einfache und direkte Trendfolgende Strategie. Die Vorteile sind seine klare Logik und die Leichtigkeit der Implementierung. Die Leistung kann durch Parameteroptimierung und Combo-Validierung verbessert werden.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("MA Crossover", overlay = true)

start = timestamp(2009,2,1,0,0)

sma50 = sma(close, 50)
sma40 = sma(close, 40)
sma3 =  sma(close, 3)

plot(sma50,title='50', color=#00ffaa, linewidth=2)
plot(sma3,title='3', color=#2196F3, linewidth=2)

long = crossover(sma3,sma50)
neut = crossunder(close,sma50)
short = crossunder(sma3,sma40)

if time >= start
    strategy.entry("Long", strategy.long, 10.0, when=long)


strategy.close("Long", when = short)
strategy.close("Long", when = neut)


plot(close)

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