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Bull Trend Riding Strategie basierend auf dem stochastischen RSI mit speziellen Regeln für starke Bullish Bias

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 14:31:22
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Übersicht

Dies ist eine langfristige Trend-Nachfolge-Strategie, die den Donchian Channel und den StochRSI-Indikator verwendet, um starke Bulltrends zu identifizieren und mit geringem Risiko zu beteiligen.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet die folgenden beiden Indikatoren zur Tendenzbestimmung:

  1. Donchian Channel: Berechnet die 6-tägige EMA des letzten 30-Bar-Höchststands als oberen Bereich des Kanals.

  2. StochRSI-Indikator: Inklusive %K-Linie und %D-Linie. Diese Strategie fügt einem unteren Band auf die %K-Linie hinzu, Standard ist 35. Wenn die %K-Linie unter dem unteren Band kreuzt, signalisiert dies das Ende des Bullentrends.

Insbesondere ist die Handelslogik:

  1. Wenn Close über dem Donchian-Oberband liegt, zeigt es einen grünen Hintergrund, der auf einen Bulltrend hinweist.

  2. Wenn der StochRSI %K über dem Standard-Unterband 35 liegt, gehen Sie lang.

  3. Wenn %K unterhalb des unteren Bandes überschreitet, schließt man die Longposition.

Wie wir sehen können, nutzt diese Strategie sowohl einen Trendfilter als auch einen Oszillatorindikator, um an Bullentrends mit geringem Risiko teilzunehmen. Donchian Channel filtert nicht-trendige Märkte, um sicherzustellen, dass nur ein Bullentrend lange dauert.

Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Nur lange, um Verluste auf Bärenmärkten zu vermeiden.

  2. Der Donchian-Kanal wird verwendet, um Trends zu identifizieren und nicht-trendige Märkte zu filtern.

  3. Anpassbare Parameter des StochRSI können Ein- und Ausstiegsniveaus basierend auf dem Risikobereitschaft festlegen.

  4. Geeignet für Aktien mit anhaltendem Aufwärtstrend.

  5. Einfache und klare Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risiken

Es gibt auch einige Risiken:

  1. Sie verpassen den Einstiegspunkt, sind nicht in der Lage, den vollen Gewinn im Trend zu erfassen.

  2. Plötzliche Trendumkehrung, wenn der Indikator nicht rechtzeitig ausfällt, was zu großen Verlusten führt.

  3. Eine unangemessene Einstellung von Parametern erhöht die Handelsfrequenz und falsche Signale.

  4. Nur für langfristige Bullenmärkte geeignet, nicht für Rangierungs- oder Bärenmärkte.

  5. Man muss auf die Fundamentaldaten achten, um nicht auf Aktien mit schwächenden Fundamentaldaten zu verzichten.

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten zur Verbesserung der Strategie:

  1. Optimierung der Parameter für Märkte mit unterschiedlicher Volatilität.

  2. Hinzufügen von Stop Loss, um Verluste im Einzelhandel zu begrenzen.

  3. Kombinieren Sie Fundamentaldaten mit Nachrichten, vermeiden Sie Aktien mit schwächenden Fundamentaldaten.

  4. Optimieren Sie den Eintrittszeitplan, stellen Sie durch wiederholte Tests sicher, dass der Einstieg rechtzeitig erfolgt.

  5. Optimieren Sie den Zeitpunkt des Ausstiegs, vermeiden Sie einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Bullentrend.

  6. Testen Sie auf verschiedenen Bestandsproben, um die Leistung zu bewerten, und finden Sie die optimalen Bestandsarten.

Schlussfolgerung

Diese Strategie identifiziert den Trend mit Donchian Channel und handelt mit StochRSI-Signale. Sie kann Stiertrends mit geringem Risiko effektiv verfolgen. Die Vorteile sind einfache Logik und die kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Es muss auf Parameter-Tuning, Aktienwahl und weitere Verbesserungen geachtet werden.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy

//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)
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