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Die Strategie, um die starken Trends in den Bullenmärkten zu verfolgen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 14:31:22
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牛市强劲趋势跟踪策略

Übersicht

Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, bei der nur mehr getan und nichts getan wird. Sie nutzt den Donchian-Kanal und den StochRSI-Indikator, um starke Aufwärtstrends in den Bullenmärkten zu identifizieren und eine starke Trendentwicklung mit LOW-Risiko zu erreichen.

Die Strategie

Die Strategie verwendet zwei Indikatoren, um Trends zu bestimmen:

  1. Dongqian-Kanal: Berechnet die 6-Tage-EMA für die höchsten Preise der letzten 30 K-Linien als Kurs. Wenn der Schlusskurs größer als Kurs ist, zeigt dies, dass sich der Markt derzeit in einem Bulltrend befindet.

  2. StochRSI-Indikator: Der StochRSI-Indikator umfasst die %K-Linie und die %D-Linie. Die Strategie fügt einen Abwärtstrend an der %K-Linie hinzu und vermutet 35.

Die Handelslogik dieser Strategie ist folgendermaßen:

  1. Wenn der Kurs über dem Dongch'an-Kanal schließt, zeigt dies einen Trend in den Bullenmarkt an und zeigt einen grünen Hintergrund.

  2. Wenn die %K-Linie des StochRSI größer ist als die standardmäßige Unterstrecke 35, wird mehr eingegeben.

  3. Wenn %K unterwegs ist, geht die Position weg.

Wie man sehen kann, wird die Strategie sowohl mit Trendfilter als auch mit Überkauf-Überkauf-Indikatoren verwendet, um die Effekte einer niedrigen Risiko-Beteiligung an einem Bulltrend zu erzielen. Der Dongjian-Kanal filtert die Störungen von Nicht-Trendmärkten, um sicherzustellen, dass nur mehrere Aufträge in einem Trend-Bullmarkt geöffnet werden. Der StochRSI-Indikator spiegelt die Überkauf-Überkauf-Effekte rechtzeitig wider und kann rechtzeitig ausgeglichen werden.

Strategische Vorteile

Die Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Wenn Sie sich nicht auf die Tatsache konzentrieren, dass Sie in der Tat nicht in der Lage sind, sich zu engagieren, dann tun Sie mehr, tun Sie nichts, nehmen Sie nur an den steigenden Trends des Bullenmarktes teil und vermeiden Sie die Verluste des Bärenmarktes.

  2. Der Trend-Begriff von Dongjian-Kanal wird verwendet, um nicht-trendige Märkte zu filtern und unnötige Transaktionen zu reduzieren.

  3. Der StochRSI kann angepasst werden und kann nach eigenen Risikopräferenzen eingestellt werden.

  4. Die Strategie ist für Szenarien geeignet, in denen die Aktienpreise weiter steigen und die Gewinne weiter steigen können.

  5. Die strategischen Ideen sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Der Markt ist nicht mehr in der Lage, die Gewinne zu erfassen, weil er den Einstiegspunkt verpasst hat.

  2. Der Bullmarkt endete plötzlich und die Indikatoren konnten nicht rechtzeitig ein Ausstiegssignal senden, was zu größeren Verlusten führen könnte.

  3. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt werden, wird die Handelsfrequenz und die falschen Signale erhöht.

  4. Die Strategie ist nur für einen langfristig steigenden, dauerhaft steigenden, bullishen Markt geeignet, nicht für ein gesunkenes oder fallendes Marktumfeld.

  5. Es ist wichtig, die Grundlagen der Aktien genau zu beobachten und zu vermeiden, dass man sich für Aktien entscheidet, deren Grundlagen schwach sind.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

  1. Optimierte Parameter-Einstellungen für verschiedene Marktumgebungen mit unterschiedlicher Volatilität.

  2. Ein weiteres Beispiel ist die Einführung einer Stop-Loss-Strategie, um die Einzelschäden zu kontrollieren.

  3. Vermeiden Sie die Wahl von Aktien, deren Grundlagen schwächer sind.

  4. Optimieren Sie die Eintrittszeit, um durch mehrfache Verifizierung sicherzustellen, dass Sie rechtzeitig in den Trend eintreten.

  5. Die Zeit für den Ausflug zu optimieren, um zu verhindern, dass man in einem Rindermarkt zu früh aussteigt.

  6. Verschiedene Aktienproben testen, um die Strategie zu bewerten.

Zusammenfassung

Die Strategie ergibt sich durch die Entwicklung des Donchian-Kanals, der in Verbindung mit dem StochRSI-Indikator Trends signalisiert. Der Vorteil ist, dass sie einfach zu bedienen ist und die Aufwärtstrends des Marktes kontinuierlich erfassen kann. Es ist notwendig, die Optimierung der Parameter zu berücksichtigen und die grundlegende Auswahl der Aktien zu kombinieren, um die Strategie weiter zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)
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