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Multifaktor-dynamische Geldmanagementstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-17 15:09:59
Tags:

Übersicht

Diese Strategie integriert MACD, RSI, PSAR und andere technische Indikatoren zusammen mit der dynamischen Geldmanagement-Methodik, um Trends zu verfolgen und Umkehrgeschäfte über mehrere Zeitrahmen hinweg zu tätigen.

Grundsätze

Die Strategie verwendet den PSAR-Indikator, um die Trendrichtung zu bestimmen. Der Crossover zwischen EMA und BB Mittellinie dient als erster Bestätigungspunkt. Die MACD-Histogrammrichtung dient als zweiter Bestätigungspunkt. Überkaufte und überverkaufte Bereiche des RSI dienen als dritter Bestätigungspunkt. Handelssignale werden erzeugt, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind.

Nach dem Eintritt in die Position werden Profit- und Stop-Loss-Punkte gesetzt. Der Stop-Loss-Punkt wird durch Multiplikation des ATR-Wertes mit einer festen Zahl bestimmt. Der Take-Profit-Punkt wird auf die gleiche Weise berechnet. In der Zwischenzeit wird der Floating Loss-Prozentsatz Stop-Loss gesetzt. Wenn der Verlust einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtkontoguthabes erreicht, wird der Stop-Loss ausgelöst.

Es gibt auch eine Prozentsatz-Einstellung für den variablen Gewinn, wenn der Gewinn einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbetrags erreicht, wird der Gewinn ausgelöst.

Das dynamische Geldmanagement berechnet die Positionsgröße anhand des gesamten Kontokapitals, des ATR-Wertes und des Multiplikators, der für den Stop-Loss verwendet wird.

Vorteile

Mehrfache Bestätigung vermeidet falsche Ausbrüche und verbessert die Eingabegenauigkeit.
Dynamisches Geldmanagement kontrolliert das einzelne Handelsrisiko und schützt das Konto wirksam.
Die Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte werden nach dem ATR festgelegt, der anhand der Marktvolatilität angepasst werden kann.
Schwankende Verlust- und Gewinnprozentsatz-Einstellungen sperren Gewinne ein und verhindern Rückgänge.

Risiken

Mehrfache Faktorenkombinationen können einige Handelschancen verpassen.
Hohe Prozentsätze können zu größeren Verlusten führen.
Bei falschen ATR-Wert-Einstellungen kann es zu einem zu breiten oder zu aggressiven Stop-Loss- und Gewinnspielpunkt kommen.
Eine unsachgemäße Geldverwaltung kann zu übergroßen Positionsgrößen führen.

Optimierungsrichtlinien

Anpassung der Faktorgewichte zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.
Versuche verschiedene Prozentsatzparameter, um optimale Kombinationen zu finden.
Auswahl angemessener ATR-Multiplikatoren auf der Grundlage der verschiedenen Produktmerkmale.
Dynamische Anpassung der Geldverwaltungsparameter basierend auf den Rücktests.
Optimieren Sie die Zeiteinstellungen und testen Sie Handelssitzungen.

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert mehrere technische Indikatoren für die Trendbestimmung und fügt dynamisches Geldmanagement zur Risikokontrolle hinzu, wodurch stabile Gewinne über mehrere Zeitrahmen hinweg erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("EURUSD 1min strat RISK %% ", overlay=false, initial_capital = 1000)

// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1500","0500-1600")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// 
// 


// rsi
length = input( 5 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 72 )
price = close

vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)

// macd
fast_length_macd = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length_macd = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length_macd) : ema(src_macd, fast_length_macd)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length_macd) : ema(src_macd, slow_length_macd)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )


// sar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na

if bar_index > 0
    firstTrendBar = false
    SAR := nextBarSAR
    
    if bar_index == 1
        float prevSAR = na
        float prevEP = na
        lowPrev = low[1]
        highPrev = high[1]
        closeCur = close
        closePrev = close[1]

        if closeCur > closePrev
            uptrend := true
            EP := high
            prevSAR := lowPrev
            prevEP := high
        else
            uptrend := false
            EP := low
            prevSAR := highPrev
            prevEP := low
        
        firstTrendBar := true
        SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
    
    if uptrend
        if SAR > low
            firstTrendBar := true
            uptrend := false
            SAR := max(EP, high)
            EP := low
            AF := start
    else
        if SAR < high
            firstTrendBar := true
            uptrend := true
            SAR := min(EP, low)
            EP := high
            AF := start
    
    if not firstTrendBar
        if uptrend
            if high > EP
                EP := high
                AF := min(AF + increment, maximum)
        else
            if low < EP
                EP := low
                AF := min(AF + increment, maximum)
    
    if uptrend
        SAR := min(SAR, low[1])
        if bar_index > 1
            SAR := min(SAR, low[2])
    else
        SAR := max(SAR, high[1])
        if bar_index > 1
            SAR := max(SAR, high[2])
    
    nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
    


//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
//plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

//bb
length_bb = input(17, minval=1)
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot(basis_bb, "Basis", color=#872323, offset = offset)
//p1_bb = plot(upper_bb, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
//p2_bb = plot(lower_bb, "Lower", color=color.teal, offset = offset)

//fill(p1_bb, p2_bb, title = "Background", color=#198787, transp=95)

//ema

len_ema = input(10, minval=1, title="Length")
src_ema = input(close, title="Source")
offset_ema = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out_ema = ema(src_ema, len_ema)
//plot(out_ema, title="EMA", color=color.blue, offset=offset_ema) 
//out_ema e emaul
//basis_bb e middle de la bb
//hist e histograma
// rsi cu band0 cross pt rsi

// confirmarea

shortCondition = (uptrend==false and crossunder(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb)) and  hist < 0  and vrsi <   overSold) //and time_cond
longCondition = (uptrend==true and crossover(ema(src_ema, len_ema),sma(src_bb, length_bb))  and hist > 0 and vrsi >  overBought ) //and time_cond

//tp=input(0.0025,type=input.float, title="tp")
//sl=input(0.001,type=input.float, title="sl")

//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

strategy.initial_capital = 50000

//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(2,type=input.float,title="Risk %")/100           //risk % per trade
isTwoDigit = input(false,"Is this a 2 digit pair? (JPY, XAU, XPD...")

equity_protector = input(1 ,type=input.float, title="Equity Protection %")/100  //equity protection %
equity_protectorTP = input(2 ,type=input.float, title="Equity TP %")/100  //equity protection %
multtp = input(5,type=input.float, title="multi atr tp")
multsl = input(5,type=input.float, title="multi atr sl")
stop = atr*100000*input(1,"SL X")* multsl    //Stop level
if(isTwoDigit)
    stop := stop/100
target = atr*100000*input(1,"TP X")*multtp    //Stop level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false

if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
equity_stopout2 = false
if(floating>0 and abs(floating/balance)>equity_protectorTP)
    equity_stopout2 := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 10000)
    size := 10000           //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout, comment="equity sl", alert_message = "equity_sl")      //Close all trades w/equity protector
//strategy.close_all(equity_stopout2, comment="equity tp", alert_message = "equity_tp")      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0


strategy.entry("long",true,oca_name="a",when=longCondition and not is_open)  //Long entry
strategy.entry("short",false,oca_name="a",when=shortCondition and not is_open) //Short entry
    
strategy.exit("exit_long","long",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
strategy.close("long",when=shortCondition)            //Long exit (exit condition)
strategy.exit("exit_short","short",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
strategy.close("short",when=longCondition)            //Short exit (exit condition)


//strategy.entry("long", strategy.long,size,when=longCondition , comment="long" , alert_message = "long")
//strategy.entry("short", strategy.short, size,when=shortCondition , comment="short" , alert_message = "short")
 
//strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick,  alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.exit("closelong", "long" ,size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "short" , size, profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
 
//strategy.close("long" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closelong" )
//strategy.close("short" , when=not (time_cond), comment="time", alert_message = "closeshort")
//strategy.close_all(when=not (time_cond), comment ='time')

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