Die Ressourcen sind geladen. Beförderung...

Momentum-Tracking-Stopp-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-27 11:23:18
Tags:

Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Parabolischen SAR-Indikator und beinhaltet ein Zeitfenster für Backtesting, um einen Momentum-Tracking-Stop-Loss-Effekt zu erzielen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet den Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) Indikator als den wichtigsten technischen Indikator. Parabolic SAR kann sehr genaue Umkehrsignale liefern. Wenn der Preis im Aufwärtstrend ist, bewegt sich Parabolic SAR weiter nach oben, um den Aufwärtstrend zu verfolgen. Wenn der Preis zu fallen beginnt, wird Parabolic SAR schnell fallen, um Stop-Loss-Signale zu liefern.

Die Strategie setzt zunächst drei Parameter des Parabolischen SAR, darunter den Startwert, den Inkrementwert und den maximalen Wert. Sie berechnet dann den Wert des Parabolischen SAR. Die Strategie verwendet den Parabolischen SAR als dynamischen Stop-Loss-Punkt. Wenn der Preis steigt, geht er über den Parabolischen SAR; wenn der Preis unter den Parabolischen SAR fällt, schließt er die Long-Position. Ähnlich, wenn der Preis fällt, geht er unter den Parabolischen SAR; wenn der Preis über den Parabolischen SAR fällt, schließt er die Short-Position.

Auf diese Weise kann die Strategie den Trend verfolgen, wenn der Preis im Trend ist, und den Verlust schnell stoppen, wenn sich der Preis umkehrt, wodurch ein Handelszyklus abgeschlossen wird.

Analyse der Vorteile

Nutzt die hohe Effizienz von Parabol SAR, um genaue lange und kurze Signale zu liefern
Parabolische SAR kann schnell auf Kursänderungen reagieren, um rechtzeitig einen Stop-Loss zu erzielen
Automatische Anpassung der Stop-Loss-Punkte ohne manuelles Eingreifen, so dass keine Stop-Loss-Möglichkeiten fehlen
Ermöglicht eine tiefe Anpassung der Parabol SAR-Parameter, um Ihren eigenen Stil zu passen
Zurücktests in bestimmten Zeitfenstern zur Untersuchung der Strategieleistung in verschiedenen Marktumgebungen

Risikoanalyse

Schwierig, die optimale Parabolische SAR-Parameterkombination zu bestimmen, unsachgemäße Parameter können zu einem übermäßig aggressiven oder konservativen Stop-Loss führen
Verlässt sich auf einen einzigen Indikator Parabolische SAR, anfällig für abnormale Schwankungen
Mehr geeignet für Trendmärkte, kann zu häufig während der Konsolidierung Verluste stoppen
Notwendigkeit, geeignete Zeitfenster für Backtest auszuwählen, unvollständige Proben können zu voreingenommenen Ergebnissen führen
Backtest berücksichtigt nur historische Daten, kann zukünftige Kursbewegungen nicht vorhersagen, Live-Performance kann sich von den Backtest-Ergebnissen unterscheiden

Optimierungsrichtlinien

Erwägen Sie die Kombination mit anderen Indikatoren zur Bildung eines Indikatorportfolios für eine höhere Stabilität
Hinzufügen eines Parameter-Optimierungsmoduls zur automatischen Optimierung von Parabol SAR-Parametern
Hinzufügen von Positionsgrößen und Auftragsverwaltungsmodulen zur Steuerung der Kapitalnutzung jedes Handels
Hinzufügen von Stop-Loss-Methodenoptionen wie Trailing Stop-Loss, Limit-Orders usw., um die Strategie umfassender zu gestalten
Optimierung der Zeitfensterwahl, um die Robustheit der Strategie in verschiedenen Marktumgebungen zu untersuchen
Hinzufügen eines Maschinellen Lernmoduls zur dynamischen Optimierung von Strategieparametern über KI

Zusammenfassung

Die Strategie nutzt die effiziente Stop-Loss-Funktion des Parabolic SAR-Indikators voll aus, um einen Momentum-Tracking-Stop-Loss-Effekt zu erzielen. Im Vergleich zu festen Stop-Loss-Punkten kann sie dynamisch und automatisch Trends für Stop-Loss-Positionen nachverfolgen, wodurch vorzeitige Stopp-Positionen vermieden werden. In der Zwischenzeit können die Risiken der Strategie nicht vernachlässigt werden und benötigen multidimensionale Optimierungen und Verbesserungen für eine stabile Leistung in verschiedenen Märkten. Insgesamt bietet sie eine signifikant effektive Möglichkeit zum Stop-Loss-Trendverfolgung und lohnt sich für weitere Forschung und Anwendung.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Mehr