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Starke Trend-Breakout-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-10-30 14:53:32
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Übersicht

Diese Strategie berechnet den höchsten Höchststand und das niedrigste Tiefstand über einen bestimmten Zeitraum, um obere und untere Bands zu bilden. Es geht lang, wenn der Preis über das obere Band bricht und schließt die Position, wenn der Preis unter das untere Band bricht. Die Strategie zielt darauf ab, die starken Trendphasen durch Trending-Trend-Breakouts zu erfassen.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten 20 Bars, um die oberen und unteren Bands zu bilden. Wenn der Schlusskurs der aktuellen Bar über dem oberen Band liegt, geht es lang. Wenn der Preis unter dem unteren Band bricht, schließt es die Position.

Insbesondere verwendet die Strategie die höchsten und niedrigsten Funktionen, um den höchsten und niedrigsten Tiefpunkt der letzten 20 Bars zu berechnen und einen Bereich zu bilden. Dann wird überprüft, ob der Schlusskurs der aktuellen Bar über dem oberen Band liegt. Wenn ja, geht es lang. Wenn der Preis unter den unteren Band bricht, tritt er aus der Position.

Es handelt sich um ein Trendfolgensystem, das nur lang und nicht kurz geht. Es eignet sich für Instrumente mit starkem Trend.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

  1. Die Strategie ist einfach und leicht verständlich.

  2. Es erfasst starke Trendphasen durch den Handel mit Trendbruch.

  3. Es verwendet einen beweglichen Stop-Loss, um Risiken zu kontrollieren und Verluste zu begrenzen.

  4. Es geht nur lang und nicht kurz, geeignet für Trending-Märkte.

  5. Anpassungsfähige Parameter für Periodenlänge und Stop-Loss.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

  1. Es kann keine Trendumkehrungen erkennen und kann zu einem Kauf an der Spitze führen.

  2. Ein Stopp-Loss kann leicht durch große sofortige Preislücke ausgelöst werden.

  3. Es kann mehrere kleine Verluste verursachen, wenn sich der Trend ändert.

  4. Es dauert nur lange und kann nicht von Abwärtstrends profitieren.

  5. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu Überempfindlichkeit oder Trägheit führen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

  1. Hinzufügen von Trend-Identifikationsindikatoren, um den Umkehrhandel zu vermeiden.

  2. Optimieren Sie die Stop-Loss-Strategie für eine bessere Risikokontrolle.

  3. Fügen Sie die Short-Positionslogik hinzu, um von Abwärtstrends zu profitieren.

  4. Backtest und Optimierung von Parametern, um die beste Kombination zu finden.

  5. Hinzufügen dynamischer Parameteroptimierung basierend auf den Marktbedingungen.

  6. Analyse über mehrere Zeitrahmen hinweg einbeziehen, um eine Irreführung durch einen einzigen Zeitrahmen zu vermeiden.

Zusammenfassung

Die Strategie hat eine klare und einfache Logik, die starke Trends durch Ausbrüche erfasst. Sie kontrolliert das Risiko über einen Stop-Loss. Allerdings hat sie auch einige Schwächen wie ungenaue Trendbeurteilung und das Auslösen eines Stop-Loss. Wir können sie verbessern, indem wir die Trendidentifikation, die Stop-Loss-Strategie, die Short-Positionen und die Parameteroptimierung verbessern, um die Strategie robuster zu machen.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-24 17:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Wicks Strategy - Long Only with Customizable Donchian Exit and Stop Loss", "DWS", overlay = true)

// INPUTS
iLength = input(20, "Length", minval = 1)
stopLossPercent = input(1.0, "Stop Loss Percentage", type=input.float) / 100

// SETTING
float up = na
up := close > open ? high : nz(up[1])
float down = na
down := close < open ? low : nz(down[1])

highest = highest(up, iLength)
lowest = lowest(down, iLength)

// PLOT
p1 = plot(highest, "Highest", color.black, 2)
p2 = plot(lowest, "Lowest", color.black, 2)
fill(p1, p2, color.new(color.navy, 90), title="Range")

// ENTRY SIGNALS
wickDown = low < lowest

// STRATEGY IMPLEMENTATION
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = wickDown)
strategy.exit("Sell at Donchian High", from_entry="Buy", limit=highest)

// Customizable Stop Loss
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLossLevel)
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