Diese Strategie zeichnet zwei Linien, die auf den höchsten und niedrigsten Preisen der täglichen Kerzen für die Beurteilung von langen / kurzen Trends basieren. Sie geht lang, wenn der Preis die höchste Preislinie durchbricht, und geht kurz, wenn der Preis die niedrigste Preislinie durchbricht. Sie kann automatisch zwischen langen und kurzen Positionen wechseln.
Diese Strategie verwendet hauptsächlich die Drehpunkte der täglichen Kerzen, um lange/kurze Trends zu bestimmen. Die sogenannten
Insbesondere ist die Hauptlogik wie folgt:
Durch die Erfassung von Trends durch Durchbrüche der höchsten/niedrigsten Preise wird automatisch zwischen Long und Short gewechselt.
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Einige Risiken:
Verbesserungen
Einige Anweisungen:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese einfache Strategie automatisch Long/Short realisiert, basierend auf täglichen Pivots. Die Logik ist klar und leicht verständlich. Weitere Optimierungen können die Stabilität verbessern. Anleger können sie auf Basis persönlicher Risikopräferenzen auf Live-Handel anwenden.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2019 //@version=3 strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(false, defval = false, title = "Short") capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot") showlines = input(true, title = "Show lines") showbg = input(false, title = "Show background") showday = input(false, title = "Show new day") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //New day trand bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time) //Lines uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high) dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low) upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor) plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor) //Background size = strategy.position_size col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na bgcolor(col) //Orders lot = 0.0 lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1] truetime = true if uplevel > 0 and dnlevel > 0 strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime) strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)